期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》多選專項(xiàng)練習(xí)六

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　　1.下列能影響一種商品的需求量的有(　　)。

　　A.消費(fèi)者的預(yù)期

　　B.生產(chǎn)技術(shù)水平

　　C.消費(fèi)者的收入

　　D.替代商品的價(jià)格上升

　　2.在期貨市場中，金融貨幣因素對(duì)期貨價(jià)格的影響主要表現(xiàn)在(　　)方面。

　　A.黃金市場運(yùn)行

　　B.利率

　　C.匯率

　　D.股票市場運(yùn)行

　　3.按道氏理論的分類，趨勢(shì)分為(　　)等類型。

　　A.主要趨勢(shì)

　　B.次要趨勢(shì)

　　C.長期趨勢(shì)

　　D.短暫趨勢(shì)

　　4.下列關(guān)于圓弧頂?shù)恼f法正確的是(　　)。

　　A.圓弧形成的時(shí)間與其反轉(zhuǎn)的力度成反比

　　B.形成過程中成交量是兩頭多中間少

　　C.它的形成與機(jī)構(gòu)大戶炒作的相關(guān)性高

　　D.它的形成時(shí)間相當(dāng)于一個(gè)頭肩形態(tài)形成的時(shí)間

　　5.應(yīng)用旗形形態(tài)時(shí)應(yīng)注意(　　)。

　　A.旗形不具有測算功能

　　B.旗形出現(xiàn)前，一般應(yīng)有一個(gè)旗桿

　　C.旗形持續(xù)的時(shí)間不能太長

　　D.旗形形成之前和突破之后，成交量都很小

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　　6.目前最主要、最典型的金融期貨交易品種有(　　)。

　　A.貴金屬期貨

　　B.外匯期貨

　　C.利率期貨

　　D.股票價(jià)格指數(shù)期貨

　　7.下列(　　)情況將有利于促使本國貨幣升值。

　　A.本國順差擴(kuò)大

　　B.降低本幣利率

　　C.本國逆差擴(kuò)大

　　D.提高本幣利率

　　8.下面對(duì)遠(yuǎn)期外匯交易表述正確的有(　　)。

　　A.一般由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)相互通過電話、傳真等方式達(dá)成

　　B.交易數(shù)量、期限、價(jià)格自由商定，比外匯期貨更加靈活

　　C.遠(yuǎn)期交易的價(jià)格具有公開性

　　D.遠(yuǎn)期交易的流動(dòng)性低，且面臨對(duì)方違約風(fēng)險(xiǎn)

　　9.利率期貨種類繁多，按照合約標(biāo)的的期限，可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類。下列屬于短期利率期貨的有(　　)。

　　A.商業(yè)票據(jù)期貨

　　B.國債期貨

　　C.歐洲美元定期存款期貨

　　D.資本市場利率期貨

　　10.下列股價(jià)指數(shù)中不是采用市值加權(quán)法計(jì)算的有(　　)。

　　A.道?瓊斯指數(shù)

　　B.NYSE指數(shù)

　　C.金融時(shí)報(bào)30指數(shù)

　　D.DAX指數(shù)

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　　11.按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為(　　)。

　　A.看漲期權(quán)

　　B.看跌期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.美式期權(quán)

　　12.期權(quán)合約的有效期與時(shí)間價(jià)值的關(guān)系是(　　)。

　　A.有效期越長，期權(quán)買方實(shí)現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時(shí)間價(jià)值越大

　　B.有效期越短，買方因期權(quán)價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)間價(jià)值越大

　　C.到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)間價(jià)值

　　D.有效期越長，期權(quán)賣方承受的風(fēng)險(xiǎn)越大，價(jià)值越小

　　13.關(guān)于賣出看漲期權(quán)的說法不正確的有(　　)。

　　A.一般運(yùn)用于看后市上漲或已見底的情況

　　B.平倉收益=權(quán)利金賣出價(jià)一買入平倉價(jià)

　　C.期權(quán)被要求履約風(fēng)險(xiǎn)=執(zhí)行價(jià)格+標(biāo)的物平倉買人價(jià)格一權(quán)利金

　　D.期權(quán)賣方必須交付一筆保證金

　　14.某投資者2月份以100點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張3月份到期執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)他又以150點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。下列說法正確的有(　　)。

　　A.若合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格為10200點(diǎn)，則投資者虧損150點(diǎn)

　　B.若合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格為10000點(diǎn)，則投資者盈利50點(diǎn)

　　C.投資者的盈虧平衡點(diǎn)為10050點(diǎn)

　　D.恒指期貨市場價(jià)格上漲，將使套利者有機(jī)會(huì)獲利

　　15.期貨投資基金行業(yè)中的參與者有(　　)。

　　A.商品基金經(jīng)理

　　B.托管者

　　C.商品交易顧問

　　D.期貨傭金商

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　　16.以下屬于CPO在投資管理方面職責(zé)的有(　　)。

　　A.制定投資目標(biāo)

　　B.設(shè)計(jì)交易程序

　　C.確定投資組合中投資品種的范圍

　　D.對(duì)CTA投資風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控

　　17.對(duì)期貨投資基金監(jiān)管所要達(dá)到的目標(biāo)包括(　　)。

　　A.提高期貨投資基金效率

　　B.維護(hù)期貨市場的正常秩序

　　C.保障投資者的權(quán)益

　　D.實(shí)現(xiàn)公平競爭

　　18.期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的特征有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的共生性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)征兆的可預(yù)防性

　　19.期貨市場在運(yùn)作中由于管理法規(guī)和機(jī)制不健全等原因，可能產(chǎn)生(　　)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.交割風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　20.期貨市場主體的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括(　　)。

　　A.期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C.期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理

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　　參考答案與解析

　　1.【答案】ACD【解析】B項(xiàng)影響商品的供給量。

　　2.【答案】ABCD【解析】除利率和匯率因素之外，作為金融貨幣體系重要組成部分的股票及債券市場、黃金市場和外匯市場的運(yùn)行，也會(huì)影響期貨市場的運(yùn)行。

　　3.【答案】ABD【解析】道氏理論將趨勢(shì)分為主要趨勢(shì)、次要趨勢(shì)和短暫趨勢(shì)三種類型。

　　4.【答案】BCD【解析】圓弧形形成所花的時(shí)間越長，今后反轉(zhuǎn)的力度就越強(qiáng)，越值得人們?nèi)ハ嘈胚@個(gè)圓弧形。

　　5.【答案】BC【解析】旗形具有測算功能;旗形形成之前和突破之后，成交量都很大。

　　6.【答案】BCD【解析】貴金屬期貨屬于商品期貨。

　　7.【答案】AD【解析】BC兩項(xiàng)會(huì)促使本幣貶值。

　　8.【答案】ABD【解析】遠(yuǎn)期交易的價(jià)格不具備公開性。

　　9.【答案】ABC【解析】D項(xiàng)屬于長期利率期貨。

　　10.【答案】AC【解析】道?瓊斯指數(shù)采取算術(shù)平均法計(jì)算;金融時(shí)報(bào)30指數(shù)采用幾何平均法計(jì)算。

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　　11.【答案】CD【解析】按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。AB兩項(xiàng)為按買方的權(quán)利性質(zhì)進(jìn)行的區(qū)分。

　　12.【答案】AC【解析】有效期越短，買方因期權(quán)價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)間價(jià)值越小。

　　13.【答案】AC【解析】賣出看漲期權(quán)適用于看后市下跌或已見頂?shù)那闆r，期權(quán)被要求履約風(fēng)險(xiǎn)=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的物平倉買人價(jià)格+權(quán)利金。

　　14.【答案】ABCD【解析】該投資者進(jìn)行的是空頭看漲期權(quán)垂直套利。

　　15.【答案】ABCD【解析】按照功能來劃分，期貨投資基金行業(yè)中的參與者包括商品基金經(jīng)理、交易經(jīng)理、商品交易顧問、期貨傭金商、托管者和基金投資者。

　　16.【答案】ACD【解析】CPO在投資管理方面的職責(zé)有：制定投資目標(biāo)，確定投資組合中投資品種的范圍、投資策略以及對(duì)CTA投資風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控(比如杠桿程度的監(jiān)控);CTA在投資管理方面的主要職責(zé)有：設(shè)計(jì)交易程序、確定交易方法、技術(shù)和交易的風(fēng)險(xiǎn)管理(如確定止損點(diǎn)等)。

　　17.【答案】ABCD【解析】對(duì)期貨投資基金監(jiān)管所要達(dá)到的目標(biāo)包括：維護(hù)期貨市場的正常秩序;提高期貨投資基金效率;保障投資者的權(quán)益;降低風(fēng)險(xiǎn);實(shí)現(xiàn)公平競爭。

　　18.【答案】ABCD【解析】期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的特征包括：風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性、風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相對(duì)性、風(fēng)險(xiǎn)損失的均等性和風(fēng)險(xiǎn)的可防范性。

　　19.【答案】BCD【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)是不可控風(fēng)險(xiǎn)，即使管理法規(guī)和機(jī)制比較健全，也可能產(chǎn)生市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　20.【答案】ACD【解析】期貨市場主體的風(fēng)險(xiǎn)管理分為期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理(含期貨交易結(jié)算所的風(fēng)險(xiǎn)管理)，期貨經(jīng)紀(jì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理。

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