期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》多選專項練習(xí)五

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　　1.現(xiàn)代期貨市場建立了一整套完整的風(fēng)險保障體系，其中包括(　　)。

　　A.漲跌停板制度

　　B.每日無負(fù)債結(jié)算制度

　　C.強行平倉制度

　　D.大戶報告制度

　　2.當(dāng)交易所經(jīng)紀(jì)會員頭寸達(dá)到交易所報告界限時，應(yīng)向交易所提交(　　)材料。

　　A.填寫完整的“經(jīng)紀(jì)會員大戶報告表”

　　B.資金來源說明

　　C.其持倉量前10名投資者的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)

　　D.交易所要求提供的其他材料

　　3.客戶可以通過(　　)向期貨經(jīng)紀(jì)公司下達(dá)交易指令。

　　A.書面下單

　　B.電話下單

　　C.網(wǎng)絡(luò)下單

　　D.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式

　　4.關(guān)于期貨交易收盤價集合競價，下列說法正確的有(　　)。

　　A.在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行

　　B.在某品種某月份合約每一交易日收市前30分鐘內(nèi)進(jìn)行

　　C.前4分鐘為期貨合約買賣價格指令申報時間

　　D.后1分鐘為集合競價撮合時間

　　5.標(biāo)準(zhǔn)倉單的轉(zhuǎn)讓申請由會員單位書面向交易所申報，內(nèi)容包括(　　)。

　　A.轉(zhuǎn)讓的數(shù)量

　　B.轉(zhuǎn)讓單價

　　C.轉(zhuǎn)讓前后的客戶編碼

　　D.轉(zhuǎn)讓前后的客戶名稱

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　　6.(　　)作為期貨交易必須支付的費用理應(yīng)得到補償，成為期貨價格的因素之一。

　　A.傭金

　　B.交易手續(xù)費

　　C.保證金

　　D.保證金所占用資金而應(yīng)付的利息

　　7.期貨市場上的套期保值最基本的操作方式有(　　)。

　　A.交叉套期保值

　　B.相同或相近月份套期保值

　　C.買入套期保值

　　D.賣出套期保值

　　8.下列有關(guān)基差的敘述，正確的是(　　)。

　　A.屬于相對價格變動

　　B.存在隨到期而收斂的現(xiàn)象

　　C.基差風(fēng)險通常低于現(xiàn)貨(或期貨)價格風(fēng)險

　　D.基差之強弱與市場走勢有絕對相關(guān)

　　9.在下列情況中，出現(xiàn)(　　)情況將使賣出套期保值者出現(xiàn)虧損。

　　A.正向市場中，基差走強

　　B.正向市場中，基差走弱

　　C.反向市場中，基差走強

　　D.反向市場中，基差走弱

　　10.在套期保值操作中控制基差風(fēng)險的主要方法有(　　)。

　　A.適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)

　　B.適當(dāng)選擇交割月份

　　C.充分利用基差套利

　　D.選擇流動性較弱的期貨合約

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　　11.期貨投機與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在(　　)。

　　A.風(fēng)險機制不同

　　B.參與人員不同

　　C.運作機制不同

　　D.經(jīng)濟(jì)職能不同

　　12.決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應(yīng)該事先為自己確定(　　)，做好交易前的心理準(zhǔn)備。

　　A.最高獲利目標(biāo)

　　B.最低獲利目標(biāo)

　　C.期望承受的最大虧損限度

　　D.期望承受的最小虧損限度

　　13.制定交易計劃的好處有(　　)。

　　A.使交易者被迫考慮可能被遺漏的問題

　　B.使交易者明確將要何時改變交易計劃，以應(yīng)付多變的市場環(huán)境

　　C.使交易者明確自己正處于何種市場環(huán)境

　　D.使交易者選取適合自身特點的交易方法

　　14.期貨投機交易的方法包括(　　)。

　　A.買低賣高

　　B.賣高買低

　　C.平均買低

　　D.平均賣高

　　15.采用金字塔式買入賣出方法時，增倉時應(yīng)遵循以下(　　)原則。

　　A.在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下，才能增倉

　　B.在現(xiàn)有持倉已虧損的情況下，才能增倉

　　C.持倉的增加應(yīng)漸次增加

　　D.持倉的增加應(yīng)漸次遞減

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　　《法律法規(guī)》常考知識點

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　　16.套利交易與投機交易的區(qū)別在于(　　)。

　　A.套利交易關(guān)注的是不同合約或不同市場之間的相對價格關(guān)系，而投機交易關(guān)注單個合約的絕對價格變化

　　B.套利交易流動性較差，而投機交易流動性好

　　C.套利交易在同一時間不同合約或不同市場之間進(jìn)行相反方向的交易，投機交易只做買或賣的交易

　　D.套利交易不活躍，而投機交易很活躍

　　17.反向市場熊市套利的市場特征有(　　)。

　　A.供給過旺，需求不足

　　B.近期合約價格高于遠(yuǎn)期合約價格

　　C.近期月份合約價格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約

　　D.近期月份合約價格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約

　　18.下列屬于跨商品套利的交易有(　　)。

　　A.小麥與玉米之間的套利

　　B.3月份與5月份大豆期貨合約之間的套利

　　C.大豆與豆粕之間的套利

　　D.堪薩斯市交易所和芝加哥期貨交易所之間的小麥期貨合約之間的套利

　　19.以下對蝶式套利原理和主要特征的描述正確的有(　　)。

　　A.實質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利活動

　　B.由兩個方向相反的跨期套利組成

　　C.蝶式套利必須同時下達(dá)三個買空/賣空/買空的指令

　　D.風(fēng)險和利潤都很大

　　20.套利交易在期貨市場起著獨特的作用，其包括(　　)。

　　A.為交易者提供風(fēng)險對沖的機會

　　B.增加市場流動性

　　C.有助于價格恢復(fù)到正常水平

　　D.有助于投機者平均收益的提高

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　　《法律法規(guī)》常考知識點

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　　參考答案與解析

　　1.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險保障體系除ABCD四項外，還包括：持倉限額制度等。

　　2.【答案】ABD【解析】C項應(yīng)為其持倉量前5名投資者的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)。

　　3.【答案】ABCD【解析】《期貨交易管理條例》中規(guī)定，客戶可以通過書面、電話、互聯(lián)網(wǎng)或者國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他方式向期貨公司下達(dá)交易指令。

　　4.【答案】ACD【解析】收盤價集合競價在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間，收市時產(chǎn)生收盤價。

　　5.【答案】ABCD【解析】標(biāo)準(zhǔn)倉單可以按交易所規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓申請由會員單位書面向交易所申報說明轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、單價、轉(zhuǎn)讓前后的客戶編碼及名稱等，并加蓋會員單位公章。

　　6.【答案】ABD【解析】作為保證金本身，它并不是期貨價格的構(gòu)成因素，它的大小不會影響已經(jīng)確定期貨合約的價格。

　　7.【答案】CD【解析】交叉套期保值和相同或相近月份套期保值是比較復(fù)雜的套期保值方式。

　　8.【答案】ABC【解析】基差的強弱與市場走勢有一定的關(guān)系，但不是絕對相關(guān)，還與供求因素，人們的心理等有關(guān)。

　　9.【答案】BD【解析】賣出套期保值者在基差走弱時，無論價格怎樣變化，將會出現(xiàn)虧損。

　　10.【答案】AB【解析】套期保值者應(yīng)注意從三方面控制風(fēng)險：①適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn);②適當(dāng)選擇交割月份;③盡量選擇流動性較強的期貨合約。

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　　11.【答案】ACD【解析】期貨投機與賭博對參與人員都沒有限制。

　　12.【答案】BC【解析】買賣合約的時候，心理應(yīng)該有止贏止損的想法，即最低獲利目標(biāo)，期望承受的最大虧損限度。

　　13.【答案】ABCD【解析】制定交易計劃是投機的原則之一，它具有題中的四個好處。

　　14.【答案】ABCD【解析】期貨投機交易的方法有買低賣高或賣高買低、平均買低或平均賣高、金字塔式買入賣出等。

　　15.【答案】AD【解析】金字塔式的買人賣出方法，應(yīng)在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下，以逐次遞減的方式增倉。

　　16.【答案】AC【解析】套利交易和投機交易都能提高市場的流動性。

　　17.【答案】AB【解析】反向市場熊市套利時，近期月份合約價格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份合約

　　18.【答案】AC【解析】B項屬于跨期套利，D項屬于跨市場套利。

　　19.【答案】ABC【解析】蝶式套利與普通的跨期套利相比，風(fēng)險和利潤都比較小。

　　20.【答案】ABC【解析】正是由于套利者的參與，使得市場流動性更強，商品期貨價格趨于一致，從而縮小了投機者的獲利空間，使得投機者平均收益降低。因此，D項不正確。

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