期貨基礎(chǔ)知識第八章《利率期貨及衍生品》試題及答案解析—判斷題

判斷題

1.預(yù)期市場利率下降，適宜采用多頭策略，買人國債期貨合約。( )

2.中金所目前上市的國債期貨屬于中長期利率期貨品種。( )

3.以浮動利率計息的資金貸出方，擔心利率下降，貸款收益減少，適合利用國債期貨進行買入套期保值。( )

參考答案

1.√【解析】若投資者預(yù)期市場利率下降，或者預(yù)期一定有效期內(nèi)債券收益率下降，則債券價格將會上漲，便可選擇多頭策略，買入國債期貨合約，期待期貨價格上漲獲利。

2.√【解析】中金所目前上市的國債期貨品種有5年期和10年期國債期貨，均屬于中長期利率期貨。

3.√【解析】國債期貨買入套期保值是通過期貨市場開倉買八國債期貨合約，以期在現(xiàn)貨和期貨兩個市場建立盈虧沖抵機制，規(guī)避市場利率下降的風險。其適用的情形主要有：①計劃買入債券，擔心利率下降，導(dǎo)致債券價格上升;②按固定利率計息的借款人，擔l心利率下降，導(dǎo)致資金成本相對增加;③資金的貸方，擔心利率下降，導(dǎo)致貸款利率和收益下降。

【請掃描上方二維碼，關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校金融考試官方微信號！】

環(huán)球網(wǎng)校友情提示：下載更多模擬試題您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道或環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格論壇與廣大朋友一起交流學習，共求進步！