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期貨基礎(chǔ)知識(shí)第八章《利率期貨及衍生品》試題及答案解析—綜合題

更新時(shí)間:2018-09-06 11:11:50 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽93收藏9

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綜合題

1.TFl509期貨價(jià)格為97.525,若對(duì)應(yīng)的最便宜可交割國(guó)債價(jià)格為99.640,轉(zhuǎn)換因子為1.0167。至TFl509合約交割日,該國(guó)債資金占用成本為1.5481,持有期間利息收入為1.5085,則TFl509的理論價(jià)格為( )元。

A.1.0167×(99. 640+1.5481-1.5085)

B.1/1.0167 (99.640+1.5481)

C.1/1.0167 (99. 640+1.5481-1.5085)

D.1.0167×(99.640—1.5085)

2.甲、乙雙方達(dá)成名義本金2 500萬(wàn)美元的互換協(xié)議,甲方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次利息,乙方支付浮動(dòng)利率libor+30bps,當(dāng)前,6個(gè)月的libor為7.35%,則6個(gè)月后甲方比乙方( )。(1bps=0.01%)

A.多支付20.725美元 B.少支付20.725美元

C.少支付8萬(wàn)美元 D.多支付8萬(wàn)美元

參考答案

1.C【解析】通常,國(guó)債期貨理論價(jià)格可以運(yùn)用持有成本模型計(jì)算,即期貨理論價(jià)格=現(xiàn)貨價(jià)格+持有成本=現(xiàn)貨價(jià)格+資金占用成本一利息收入。計(jì)算公式如下:

2.D【解析】6個(gè)月后甲方向乙方支付的金額=2 500×8.29%÷2=103.625(萬(wàn)美元);乙方向甲方支付=2 500×(7.35%+30 ×0.01%)÷2=95.625(萬(wàn)美元);甲方比乙方多支付=103.625-95.625=8(萬(wàn)美元),故選項(xiàng)D正確。

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