2016年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬試題(2)
單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中,只有1項(xiàng)最符合題目要求,請(qǐng)將正確選 項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))
1.選擇入市時(shí)機(jī)時(shí),首先采用( )。
A.技術(shù)分析法
B.基本分析法
C.全面分析法
D.個(gè)別分析法
2.建倉(cāng)時(shí),投機(jī)者應(yīng)在( )。
A.市場(chǎng)一出現(xiàn)上漲時(shí),就買入期貨合約
B.市場(chǎng)趨勢(shì)巳經(jīng)明確上漲時(shí),才買入期貨合約
C.市場(chǎng)下跌時(shí),就買入期貨合約
D.市場(chǎng)反彈時(shí),就買入期貨合約
3.投機(jī)者在采取平均買低或平均賣高的策略時(shí),必須以( )為前提。
A.改變市場(chǎng)判斷
B.持倉(cāng)的增加遞增
C.持倉(cāng)的增加遞減
D.對(duì)市場(chǎng)大勢(shì)判斷不變
4.下面做法中符合金字塔式買入投機(jī)交易的是( )。
A.以7000美元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入3手銅期貨合約
B.以7100美元/噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入1手銅期貨合約
C.以7000美元/噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入1手銅期貨合約
D.以7100美元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入3手銅期貨合約
5.在正向市場(chǎng)中,如果行情上漲,則( )合約的價(jià)格可能上升更多。
A.遠(yuǎn)期月份
B.近期月份
C.采用平均買低方法買入的
D.采用金字塔式方法買入的
6.建倉(cāng)時(shí),當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格( )近期月份合約的價(jià)格時(shí),多頭投機(jī)者應(yīng)買入近期月份合約。
A.低于
B.等于
C.接近于
D.大于
7.若市場(chǎng)處于反向市場(chǎng),多頭投機(jī)者應(yīng)( )。
A.買入交割月份較遠(yuǎn)的合約
B.賣出交割月份較近的合約
C.買人交割月份較近的合約
D.賣出交割月份較遠(yuǎn)的合約
8.實(shí)現(xiàn)限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)原則的有力工具是( )。
A.止損指令
B.買低賣高或賣高買低
C.金字塔式買入賣出
D.平均買低或平均賣高
9.某投機(jī)者以2.55美元/蒲式耳的價(jià)格買入1手玉米合約,并在價(jià)格為2.25美元/蒲式耳時(shí)下達(dá)一份止損單。此后價(jià)格上漲到2.8美元/蒲式耳,該投資者可以在價(jià)格為( )美元/蒲式耳時(shí)下達(dá)一份新的止損指令。
A.2.95
B.2.7
C.2.55
D.2.8
10.在期貨投機(jī)交易中,投機(jī)者應(yīng)該注意,止損單中的價(jià)格不能( )當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格。
A.等于
B.大于
C.低于
D.太接近于
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11.某投機(jī)者決定做小麥期貨合約的投機(jī)交易,以1200元/噸買人1手合約。成交后立即下達(dá)一份止損單,價(jià)格定于1180元/噸。此后價(jià)格上升到1220元/噸,投機(jī)者決定下達(dá)一份新的止損指令,價(jià)格定于1215元/噸,若市價(jià)回落可以保證該投機(jī)者( )。
A.獲得15元/噸的利潤(rùn)
B.損失10元/噸
C.獲得5元/噸的利潤(rùn)
D.損失15元/噸
12.按照一般性資金管理要領(lǐng),在任何一個(gè)市場(chǎng)群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的( )以內(nèi)。
A.20%-30%
B.20%-25%
C.5%-10%
D.10%-20%
13.某投資者共擁有10萬元總資本,準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易,當(dāng)時(shí),每一合約需要初始保證金2500t元,當(dāng)采取io%的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時(shí),該投資者最多可買入( )張合約。
A.4
B.2
C.40
D.20
14.若某賬戶的總資本金額是20萬元,那么投資者一般動(dòng)用的最大資金額應(yīng)是( )萬元。
A.10
B.20
C.16
D.2
15.下列關(guān)于期貨投機(jī)者分散投資的說法,不正確的是( )。
A.期貨交易中分散投資可以有效地限制風(fēng)險(xiǎn)
B.期貨投機(jī)一般集中在少數(shù)幾個(gè)熟悉的品種的不同階段
C.期貨投機(jī)主張縱向投資分散化
D.期貨投機(jī)主張橫向投資多元化
16.基差交易是指以某月份的( )為計(jì)價(jià)基礎(chǔ),來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品價(jià)格的交易方式。
A.零售價(jià)格
B.期貨價(jià)格
C.政府指導(dǎo)價(jià)格
D.批發(fā)價(jià)格
17.在基差交易中,賣方叫價(jià)是指( )。
A.確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬賣方
B.確定基差大小的權(quán)利歸屬賣方
C.確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬賣方
D.確定期貨合約交割月份的權(quán)利歸屬賣方
18.以下關(guān)于賣出套利的說法,正確的是( )。
A.賣出價(jià)格較高的交割月份期貨合約的同時(shí),買入價(jià)格較低的另一交割月份的期貨合約,屬于賣出套利操作
B.如果套利者預(yù)期不同交割月份的期貨合約價(jià)格差很小時(shí),可以進(jìn)行賣出套利
C.賣出套利是指在反向市場(chǎng)上買入近期合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
D.賣出套利是指套利者賣出遠(yuǎn)期合約同時(shí)買入近期合約
19.基差交易之所以使用期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ),是因?yàn)? )。
A.期貨價(jià)格被視為反映現(xiàn)貨市場(chǎng)未來供求的權(quán)威價(jià)輅
B.交易的商品沒有現(xiàn)貨市場(chǎng)
C.交易雙方彼此不了解
D.交易雙方必須是期貨交易所的會(huì)員
20.采用( )方式,無論基差如何變化,都可以在結(jié)束套期保值交易時(shí)取得理想的保值效果。
A.正向市場(chǎng)買入保值
B.反向市場(chǎng)賣出保值
C.基差走強(qiáng)交易
D.基差交易
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參考答案及解析
1、【答案】B
2、【答案】B
【解析】建倉(cāng)時(shí)應(yīng)該注意,只有在市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確上漲時(shí),才買入期貨合約;在市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確下跌時(shí),才賣出期貨合約。如果趨勢(shì)不明朗或不能判定市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),就不要匆忙建倉(cāng)。
3、【答案】D
【解析】投機(jī)者在釆取平均買低或平均賣高的策略時(shí),必須以對(duì)市場(chǎng)大勢(shì)的看法不變?yōu)榍疤帷T陬A(yù)計(jì)價(jià)格將上升時(shí),價(jià)格可以下跌,但最終仍會(huì)上升。在預(yù)測(cè)價(jià)格即將下跌時(shí),價(jià)格可以上升,但必須是短期的,最終仍要下跌。否則,這種做法只會(huì)增加損失。
4、【答案】C
【解析】金字塔式買入投機(jī)交易應(yīng)遵循以下兩個(gè)原則:①只有在現(xiàn)有持倉(cāng)已經(jīng)盈利的情況下,才能增倉(cāng);②持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞減。根據(jù)以上原則,BD兩項(xiàng)期貨價(jià)格持續(xù)下跌,現(xiàn)有持倉(cāng)虧損,不應(yīng)增倉(cāng);AC兩項(xiàng)期貨價(jià)格持續(xù)上漲,現(xiàn)有持倉(cāng)盈利,可逐次遞減增倉(cāng),但A項(xiàng)不符合漸次遞減原則。
5、【答案】B
6、【答案】D
【解析】在正向市場(chǎng)中,做多頭的投機(jī)者應(yīng)買入近期月份合約;做空頭的投機(jī)者應(yīng)賣出較遠(yuǎn)期的合約。在反向市場(chǎng)中,做多頭的投機(jī)者宜買入遠(yuǎn)期月份合約,行情看漲時(shí)可以獲得較多的利潤(rùn);而做空頭的投機(jī)者宜賣出近期月份合約,行情下跌時(shí)可以獲得較多的利潤(rùn)。當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格大于近期月份合約的價(jià)格時(shí)為正向市場(chǎng)。
7、【答案】A
【解祈】若市場(chǎng)處于反向市場(chǎng),做多頭的投機(jī)者應(yīng)實(shí)際交割月份較遠(yuǎn)的遠(yuǎn)期月份合約,行情看漲同樣可以獲利,行情看跌時(shí)損失較少。
8、【答案】A
【解析】止損指令是實(shí)現(xiàn)限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)原則的有力工具。只要運(yùn)用止損單得當(dāng),可以為投機(jī)者提供保護(hù)。不過投機(jī)者應(yīng)該注意,止損單中的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格,以免價(jià)格稍有波動(dòng)就不得不平倉(cāng)。但也不能離市場(chǎng)價(jià)格太遠(yuǎn),否則,又易遭受不必要的損失。
9、【答案】B
【解析】該投機(jī)者做多頭交易,當(dāng)玉米期貨合約價(jià)格超過2.55美元/蒲式耳時(shí),投機(jī)者可將止損價(jià)格定于2.55~2.8(當(dāng)前價(jià)格)之間,這樣既可以限制損失,又可以滾動(dòng)利潤(rùn),充分利用市場(chǎng)價(jià)格的有利變動(dòng)。如將止損價(jià)格定為2.7美元,當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格下跌至2.7美元時(shí),就將合約賣出,此時(shí)仍可獲得0.15美元的利潤(rùn),如果價(jià)格繼續(xù)上升,該指令自動(dòng)失效;如將止損價(jià)格定為2.55,當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格下跌時(shí),投資者有可能獲得0利潤(rùn);如將止損價(jià)格定為>2.8時(shí),當(dāng)前就應(yīng)平倉(cāng),可能失去以后獲利機(jī)會(huì)。由上可見,將止損價(jià)格定于2.55~2.8(當(dāng)前價(jià)格)之間最有利。
10、【答案】D
【解析】投機(jī)者應(yīng)該注意,止損單中的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格,以免價(jià)格稍有波動(dòng)就不得不平倉(cāng)。但也不能離市場(chǎng)價(jià)格太遠(yuǎn),否則易遭受不必要的損失。
11、【答案】A
【解析】本題有效的止損指令為1215元/噸,如果市場(chǎng)價(jià)格回落至此價(jià)格,場(chǎng)內(nèi)出市代表立即將合約平倉(cāng),此時(shí)能保證投機(jī)者仍有15元/噸(=1215-1200)的利潤(rùn)。
12、【答案】A
13、【答案】A
【解析】按總資本的10%來確定投入該品種上每筆交易的資金。把總資本(如100000元)乘以10%就得出在該筆交易中可以注入的金額,為100000\10%=10000(元)。每手黃金合約的保證金要求為2500元,10000+2500=4(張),即交易商可以持有4張黃金合約的頭寸。
14、【答案】A
【解析】一般性的資金管理中,投資額應(yīng)限定在全部資本的1/3至1/2以內(nèi)為宜。
15、【答案】D
【解析】期貨投機(jī)主張縱向投資分散化,而證券投資主張橫向投資多元化。所謂縱向投資分散化是指選擇少數(shù)幾個(gè)熟悉的品種在不同的階段分散資金投入,所謂橫向投資多元化是指可以同時(shí)選擇不同的證券品種組成證券投資組合,這樣都可以起到分散投資風(fēng)險(xiǎn)的作用。
16、【答案】B
【觶析】基差交易是指以某月份的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ),以期貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式。
17、【答案】C
【解析】如果確定交易時(shí)間的權(quán)利屬于買方,稱為買方叫價(jià)交易;若權(quán)利屬于賣方,則為賣方叫價(jià)交易。
18、【答案】A
【解析】如果套利者預(yù)期不同交割月份的期貨合約的價(jià)差將縮小,套利者可通過賣出其中價(jià)格較高的合約同時(shí)買入價(jià)格較低的合約來進(jìn)行套利,這種套利為賣出套利。
19、【答案】A
【解析】由于期貨價(jià)格現(xiàn)在已被視為反映現(xiàn)貨市場(chǎng)未來供求的權(quán)威價(jià)格,現(xiàn)貨商更愿意運(yùn)用期貨價(jià)格加減基差作為遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易的定價(jià)依據(jù)。
20、【答案】D
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