期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》多選專項(xiàng)練習(xí)十五

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　　1.價(jià)格形態(tài)的主要類型有(　　)。

　　A.持續(xù)整理形態(tài)

　　B.持續(xù)突破形態(tài)

　　C.反轉(zhuǎn)整理形態(tài)

　　D.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)

　　2.以下哪種情況為賣出信號(hào)?(　　)

　　A.平均線MA從上升開始走平，價(jià)格從上下穿平均線MA

　　B.DIF和DEA為正值，且DIF向下突破DEA

　　C.WMS高于80

　　D.RSI取值在40

　　3.下列周期中，持續(xù)時(shí)間在一年以下的有(　　)。

　　A.長(zhǎng)期周期

　　B.季節(jié)性周期

　　C.基本周期

　　D.交易周期

　　4.形成效率市場(chǎng)的前提包括(　　)。

　　A.投資者數(shù)目不宜過多

　　B.投資者都以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)

　　C.任何與期貨投資相關(guān)的信息都以隨機(jī)方式進(jìn)入市場(chǎng)

　　D.投資者對(duì)新的信息的反應(yīng)和調(diào)整可迅速完成

　　5.關(guān)于金融產(chǎn)品，以下說法正確的有(　　)。

　　A.對(duì)于同一種金融品種而言，是高度同質(zhì)的

　　B.金融產(chǎn)品具有絕對(duì)的耐久性和易保存性

　　C.金融產(chǎn)品不存在運(yùn)輸成本，同一金融產(chǎn)品不同地區(qū)價(jià)格差異

　　D.金融產(chǎn)品價(jià)格具有穩(wěn)定性

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　　6.下列情況中會(huì)促使本國(guó)貨幣升值的有(　　)。

　　A.實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策

　　B.實(shí)行緊縮性的貨幣政策

　　C.國(guó)際收支順差擴(kuò)大

　　D.國(guó)際收支逆差擴(kuò)大

　　7.下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的有(　　)。

　　A.企業(yè)債券

　　B.銀行債券

　　C.銀行票據(jù)

　　D.銀行存單

　　8.下列屬于短期利率期貨品種的有(　　)。

　　A.歐洲美元

　　B.EURIBOR

　　C.T-notes

　　D.T-bonds

　　9.下列股價(jià)指數(shù)中，來自于美國(guó)股市的有(　　)。

　　A.納斯達(dá)克指數(shù)

　　B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

　　C.道?瓊斯工業(yè)指數(shù)

　　D.恒生指數(shù)

　　10.期權(quán)交易的用途是(　　)。

　　A.減少交易費(fèi)用

　　B.創(chuàng)造價(jià)值

　　C.套期保值

　　D.投資

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　　11.假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來三個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心三個(gè)月后美元貶值，該企業(yè)可以通過(　　)手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。

　　A.出售遠(yuǎn)期合約

　　B.買入期貨合約

　　C.買入看跌期權(quán)

　　D.買人看漲期權(quán)

　　12.下列關(guān)于歐式期權(quán)和美式期權(quán)的比較，說法錯(cuò)誤的有(　　)。

　　A.美式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個(gè)交易日行權(quán)

　　B.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個(gè)交易日行權(quán)

　　C.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約買方在合約到期日才能決定其是否執(zhí)行權(quán)利

　　D.歐式期權(quán)比美式期權(quán)更靈活，賦予買方更多的選擇

　　13.下列說法中，正確的有(　　)。

　　A.馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日及相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成，并且兩種期權(quán)的買賣方向相同

　　B.勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日但較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成，并且兩種期權(quán)的買賣方向相反

　　C.期權(quán)的垂直套利是指買進(jìn)一個(gè)期權(quán)的同時(shí)賣出另一個(gè)期權(quán)，這兩個(gè)期權(quán)同屬看漲或看跌，具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日，但有著不同的執(zhí)行價(jià)格的交易行為

　　D.期權(quán)的水平套利是指買進(jìn)和賣出敲定價(jià)格(即執(zhí)行價(jià)格)相同但到期月份不同的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)合約的套利方式

　　14.對(duì)沖基金是一種投資基金，其區(qū)別于共同基金的自身特點(diǎn)的有(　　)。

　　A.除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場(chǎng)外，它還大量投資于金融衍生品市場(chǎng)

　　B.大量運(yùn)用賣空機(jī)制，并且大量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)操作

　　C.往往采取私募合伙的形式

　　D.往往采取公募形式

　　15.期貨投資基金制定的風(fēng)險(xiǎn)控制基本原則有(　　)。

　　A.回避

　　B.減少

　　C.轉(zhuǎn)移

　　D.共擔(dān)

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　　16.下列對(duì)公募期貨基金描述不正確的有(　　)。

　　A.公募期貨基金從組織形式上看它和投資于股票債券的共同基金類似，往往采取公司型基金的組織形式

　　B.公募期貨基金通常在所有的管理期貨投資手段中具有最低的申購(gòu)起點(diǎn)，這一點(diǎn)使其可以被中小投資者所采用

　　C.公募期貨基金的投資回報(bào)率一般高于私募期貨基金

　　D.公募期貨基金在操作上比私募期貨基金和個(gè)人管理賬戶更為靈活，運(yùn)作成本較低

　　17.基金托管人的主要職責(zé)有(　　)。

　　A.記錄，報(bào)告并監(jiān)督基金在證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上的所有信息

　　B.保管基金資產(chǎn)，計(jì)算財(cái)產(chǎn)本息，催繳現(xiàn)金證券的利息

　　C.對(duì)期貨投資基金進(jìn)行具體的交易操作

　　D.簽署基金決算報(bào)告

　　18.在美國(guó)證券市場(chǎng)的有關(guān)法律法規(guī)中，涉及期貨投資基金監(jiān)管的有(　　)。

　　A.《1933年證券法》

　　B.《1934年證券交易法》

　　C.《商品交易法》

　　D.《1940年投資顧問法》

　　19.期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)主要包括(　　)。

　　A.管理風(fēng)險(xiǎn)

　　B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.代理風(fēng)險(xiǎn)

　　D.交割風(fēng)險(xiǎn)

　　20.在英國(guó)，實(shí)施政府監(jiān)管的機(jī)構(gòu)是證券投資委員會(huì)(SIB)，其下設(shè)的自律組織主要包括(　　)。

　　A.商品期貨交易委員會(huì)(CFIC)，監(jiān)管涉及證券、期貨和期權(quán)業(yè)務(wù)的公司

　　B.投資管理監(jiān)管組織(IMRO)，監(jiān)管從事基金管理的公司

　　C.金融中介、管理人和經(jīng)紀(jì)商監(jiān)管協(xié)會(huì)(FIMBRA)，監(jiān)管提供咨詢和安排交易的中介公司

　　D.人壽保險(xiǎn)和單位信托基金監(jiān)管組織(LAUTRO)，監(jiān)管推銷人壽保險(xiǎn)和單位信托基金的公司

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　　參考答案與解析

　　1.【答案】AD【解析】BC兩項(xiàng)是少見的價(jià)格形態(tài)。

　　2.【答案】AD【解析】Bc兩項(xiàng)為買人信號(hào)。

　　3.【答案】CD【解析】循環(huán)周期理論中周期一般分為長(zhǎng)期周期(2年或2年以上)，季節(jié)性周期(1年)，基本周期或中等周期(9周到26周)，以及交易周期(4周)。

　　4.【答案】BCD【解析】形成效率市場(chǎng)的前提包括：①投資者數(shù)目眾多;②投資者都以利潤(rùn)最大化為目標(biāo);③任何與期貨投資相關(guān)的信息都以隨機(jī)方式進(jìn)入市場(chǎng);④投資者對(duì)新信息的反應(yīng)和調(diào)整可迅速完成。

　　5.【答案】ABC【解析】金融產(chǎn)品價(jià)格具有波動(dòng)性。

　　6.【答案】BC【解析】實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策會(huì)導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量的增加，在需求不變的情況下貨幣貶值;國(guó)際收支逆差擴(kuò)大，導(dǎo)致本幣供應(yīng)量增加，在需求不變的情況下貨幣貶值。

　　7.【答案】BCD【解析】企業(yè)債券屬于商業(yè)信用。

　　8.【答案】AB【解析】CD屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種。

　　9.【答案】ABC【解析】恒生指數(shù)，由中國(guó)香港恒生銀行全資附屬的恒生指數(shù)服務(wù)有限公司編制，是以中國(guó)香港股票市場(chǎng)中的33家上市股票為成份股樣本，以其發(fā)行量為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均股價(jià)指數(shù)，是反映中國(guó)香港股市價(jià)格趨勢(shì)最有影響的一種股價(jià)指數(shù)。

　　10.【答案】CD【解析】期權(quán)首先可以用來進(jìn)行套期保值，使自己的風(fēng)險(xiǎn)被限制在一定范圍內(nèi);其次還可用來投資。期權(quán)交易要收取交易費(fèi)用，因此不能減少交易費(fèi)用。期權(quán)交易很大程度上是為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而不是創(chuàng)造價(jià)值。

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　　《法律法規(guī)》常考知識(shí)點(diǎn)

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　　11.【答案】AC【解析】未來有應(yīng)收外幣賬款的企業(yè)，可以出售期貨合約進(jìn)行套期保值。在運(yùn)用貨幣期權(quán)來套期保值時(shí)，企業(yè)可以通過買人看跌期權(quán)為應(yīng)收賬款套期保值。

　　12.【答案】BD【解析】歐式期權(quán)是指期權(quán)合約買方在合約到期日才能決定其是否執(zhí)行權(quán)利的一種期權(quán);美式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方，在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個(gè)交易日，均可決定是否執(zhí)行權(quán)利的一種期權(quán)。美式期權(quán)比歐式期權(quán)更靈活，賦予買方更多的選擇，而賣方則時(shí)刻面臨著履約的風(fēng)險(xiǎn)，因此，美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)相對(duì)較高。

　　13.【答案】ACD【解析】勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日但較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)組合而成，并且兩種期權(quán)的買賣方向相同。

　　14.【答案】ABC【解析】對(duì)沖基金往往采取私募合伙的形式，監(jiān)管較松，運(yùn)作最不透明，操作最為靈活。

　　15.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制的基本原則包括回避、減少、留置、共擔(dān)和轉(zhuǎn)移這五大原則。

　　16.【答案】CD【解析】公募期貨基金操作上也沒有私募期貨基金和個(gè)人管理賬戶靈活，所以從美國(guó)的實(shí)際情況來看，其投資回報(bào)率在三種期貨投資基金中是最低的。

　　17.【答案】ABD【解析】C項(xiàng)為商品交易顧問的職責(zé)。

　　18.【答案】ABCD【解析】此外，涉及期貨投資基金監(jiān)管的法律法規(guī)還有《1940年投資公司法》、《1999年金融服務(wù)現(xiàn)代化法》等。

　　19.【答案】AB【解析】期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。前者是指由于交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或者執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不嚴(yán)、交易者違規(guī)操作等原因所造成的風(fēng)險(xiǎn)，后者則是指由于計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)或通訊信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

　　20.【答案】BCD【解析】除BCD三項(xiàng)外，自律組織還包括證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)(SFA)，監(jiān)管涉及證券、期貨和期權(quán)業(yè)務(wù)的公司。

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