期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》多選專項(xiàng)練習(xí)十一

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　　1.強(qiáng)行平倉(cāng)制度規(guī)定，當(dāng)出現(xiàn)(　　)的情況時(shí)，交易所要實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。

　　A.會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額為最低風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)

　　B.交易所緊急措施中規(guī)定必須平倉(cāng)

　　C.交易所交易委員會(huì)認(rèn)為該會(huì)員具有交易風(fēng)險(xiǎn)

　　D.會(huì)員持倉(cāng)已經(jīng)超出持倉(cāng)限額

　　2.下列關(guān)于限價(jià)指令說(shuō)法正確的有(　　)。

　　A.必須按限定價(jià)格或更好的價(jià)格成交

　　B.下達(dá)指令時(shí)，客戶必須指定具體價(jià)位

　　C.成交速度快

　　D.可以有效鎖定利潤(rùn)

　　3.結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員(　　)進(jìn)行的計(jì)算、劃撥。

　　A.交易保證金

　　B.盈虧

　　C.手續(xù)費(fèi)

　　D.交割貨款和其他有關(guān)款項(xiàng)

　　4.在規(guī)定交割期限內(nèi)，(　　)視為違約。

　　A.賣方未交付有效標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單

　　B.買方未解付貨款或解付不足

　　C.賣方的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是他人轉(zhuǎn)讓所得

　　D.買方頭寸過(guò)大

　　5.套期保值的基本做法是(　　)。

　　A.持有現(xiàn)貨空頭，買人期貨合約

　　B.持有現(xiàn)貨空頭，賣出期貨合約

　　C.持有現(xiàn)貨多頭，賣出期貨合約

　　D.持有現(xiàn)貨多頭，買人期貨合約

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　　6.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者因擔(dān)心未來(lái)現(xiàn)貨商品價(jià)格下跌，所以采取(　　)套期保值方式來(lái)保護(hù)其日后的利益。

　　A.多頭

　　B.空頭

　　C.買入

　　D.賣出

　　7.在正向市場(chǎng)中，下列描述正確的有(　　)。

　　A.期貨的價(jià)格高于現(xiàn)貨的價(jià)格

　　B.現(xiàn)貨的價(jià)格高于期貨的價(jià)格

　　C.在不考慮其他因素影響的情況下，商品期貨價(jià)格中的持有成本是期貨合約時(shí)間長(zhǎng)短的函數(shù)

　　D.正向市場(chǎng)一般在供求狀況比較反常的情況下出現(xiàn)

　　8.基差的變化可具體分為(　　)等。

　　A.在正向市場(chǎng)上基差走強(qiáng)

　　B.在反向市場(chǎng)上基差走強(qiáng)

　　C.在正向市場(chǎng)上基差走弱

　　D.在反向市場(chǎng)上基差走弱

　　9.套期保值隊(duì)伍的壯大，有助于抑制市場(chǎng)(　　)，穩(wěn)定市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)投資價(jià)值。

　　A.過(guò)度投機(jī)

　　B.健康發(fā)展

　　C.逼倉(cāng)行為

　　D.價(jià)格波動(dòng)

　　10.期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于(　　)。

　　A.套期保值交易主要在期貨市場(chǎng)操作，期貨投機(jī)交易在現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)操作

　　B.期貨投機(jī)交易以獲取較大利潤(rùn)為目的，套期保值交易以利用期貨市場(chǎng)規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為目的

　　C.期貨投機(jī)交易以獲得價(jià)差收益為目的，套期保值交易以達(dá)到期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的盈利與虧損基本平衡為目的

　　D.期貨投機(jī)交易是價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，套期保值交易是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者

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　　11.影響期貨價(jià)格的因素包括(　　)。

　　A.資金成本

　　B.手續(xù)費(fèi)

　　C.現(xiàn)貨價(jià)格

　　D.預(yù)期利潤(rùn)

　　12.建倉(cāng)時(shí)必須要決定(　　)。

　　A.買賣何種期貨合約

　　B.何時(shí)買賣期貨合約

　　C.確定獲利的比例

　　D.確定合約的交割月份

　　13.套利者和投機(jī)者的區(qū)別是(　　)。

　　A.交易方式的不同

　　B.利潤(rùn)的來(lái)源不同

　　C.交易動(dòng)機(jī)不同

　　D.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)程度不同

　　14.以下構(gòu)成跨期套利的有(　　)。

　　A.買人上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

　　B.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出上海期交所6月銅期貨

　　C.買人倫敦金屬交易所5月銅期貨，一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

　　D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨，同時(shí)買人倫敦金屬交易所6月銅期貨

　　15.關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是(　　)。

　　A.買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約

　　B.賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約

　　C.增加豆粕和豆油供給量

　　D.減少豆粕和豆油供給量

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　　16.蝶式套利的特點(diǎn)是(　　)。

　　A.蝶式套利的實(shí)質(zhì)是跨交割月份的套利活動(dòng)

　　B.蝶式套利由兩個(gè)方向相反的跨期套利構(gòu)成，一個(gè)賣空套利和一個(gè)買空套利

　　C.連結(jié)兩個(gè)跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約

　　D.在合約數(shù)量上，居中月份合約等于兩旁月份合約之和

　　17.下列因素能影響國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的是(　　)

　　A.政治領(lǐng)袖的改選

　　B.人口的增長(zhǎng)

　　C.人們消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化

　　D.政府的就業(yè)政策

　　18.持續(xù)整理三角形形態(tài)主要分為(　　)。

　　A.反轉(zhuǎn)三角形

　　B.斜三角形

　　C.正三角形

　　D.直角三角形

　　19.移動(dòng)平均線的特點(diǎn)有(　　)。

　　A.追蹤趨勢(shì)

　　B.超前性

　　C.波動(dòng)性

　　D.、助漲助跌性

　　20.下列哪些RSI的取值范圍為賣出信號(hào)?(　　)

　　A.0-20

　　B.20-50

　　C.50-80

　　D.80-100

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　　參考答案與解析

　　1.【答案】BD【解析】當(dāng)會(huì)員、投資者出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，交易所有權(quán)對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)：(1)會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的;(2)持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)規(guī)定的;(3)因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰的;(4)根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的;(5)其他應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的。

　　2.【答案】AB【解析】限價(jià)指令是指執(zhí)行時(shí)必須按限定價(jià)格或更好的價(jià)格成交的指令。下達(dá)限價(jià)指令時(shí)，客戶必須指明具體的價(jià)位。它的特點(diǎn)是可以按客戶的預(yù)期價(jià)格成交，成交速度相對(duì)較慢，有時(shí)甚至無(wú)法成交。

　　3.【答案】ABCD【解析】結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)、交割貨款和其他有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行的計(jì)算、劃撥。它是期貨交易流程中一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)。

　　4.【答案】AB【解析】CD兩項(xiàng)是期貨交易當(dāng)中的正常情況，不能視為違約。

　　5.【答案】AC【解析】套期保值的基本做法有兩種：持有現(xiàn)貨空頭，買入期貨合約;持有現(xiàn)貨多頭，賣出期貨合約。

　　6.【答案】BD【解析】若擔(dān)心未來(lái)原材料價(jià)格上漲，則可采取多頭套期保值或買人套期保值方式。

　　7.【答案】AC【解析】正向市場(chǎng)一般在供求狀況比較正常的情況下出現(xiàn)。

　　8.【答案】ABCD【解析】基差的變化可具體分為六種情況：在正向市場(chǎng)上基差走強(qiáng)、在反向市場(chǎng)上基差走強(qiáng)、在正向市場(chǎng)上基差走弱、在反向市場(chǎng)上基差走弱、從正向市場(chǎng)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)的走強(qiáng)以及從反向市場(chǎng)變?yōu)檎蚴袌?chǎng)的走弱。

　　9.【答案】AC【解析】D項(xiàng)中的價(jià)格波動(dòng)時(shí)不可抑制的，在市場(chǎng)正常的范圍內(nèi)即可。

　　10.【答案】BCD【解析】期貨投機(jī)交易主要在期貨市場(chǎng)操作，套期保值交易在現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)操作。

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　　11.【答案】ABCD【解析】期貨價(jià)格是經(jīng)常波動(dòng)的，影響期貨價(jià)格的因素主要有資金成本、手續(xù)費(fèi)、現(xiàn)貨價(jià)格和預(yù)期利潤(rùn)。

　　12.【答案】ABD【解析】建倉(cāng)時(shí)除了要決定買賣何種合約及何時(shí)買賣外，還必須確定合約的交割月份。獲利的比例是事先無(wú)法確定的。

　　13.【答案】ABD【解析】套利者與投機(jī)者的區(qū)別主要有：①交易方式不同，套利者一般通過(guò)對(duì)沖進(jìn)行交易，投機(jī)者根據(jù)自己的判斷進(jìn)行交易;②利潤(rùn)的來(lái)源不同，投機(jī)者的利潤(rùn)來(lái)源于價(jià)格水平的變動(dòng)，而套利者的利潤(rùn)來(lái)源于價(jià)格關(guān)系的變動(dòng);③承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)程度不同，套利者承受的風(fēng)險(xiǎn)要遠(yuǎn)小于投機(jī)者所承受的風(fēng)險(xiǎn)。

　　14.【答案】BD【解析】跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價(jià)格差距出現(xiàn)異常變化時(shí)進(jìn)行對(duì)沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種形式。

　　15.【答案】BD【解析】AC兩項(xiàng)是大豆提油套利的做法。

　　16.【答案】ABCD【解析】蝶式套利的特點(diǎn)還包括：必須同時(shí)下達(dá)三個(gè)買空/賣空/買空(或賣空/買空/賣空)的指令，并同時(shí)對(duì)沖。

　　17.【答案】BCD【解析】影響國(guó)內(nèi)消費(fèi)量變化的因素包括：消費(fèi)者購(gòu)買力的變化，人口增長(zhǎng)及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，政府收入與就業(yè)政策等。

　　18.【答案】CD【解析】三角形主要分為三種：對(duì)稱三角形、上升三角形和下降三角形。第一種有時(shí)也稱正三角形，后兩種合稱直角三角形。

　　19.【答案】AD【解析】移動(dòng)平均線具有追蹤趨勢(shì)、滯后性、穩(wěn)定性、助漲助跌性、支撐線和壓力線的特性。

　　20.【答案】BD

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