期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》多選專項(xiàng)練習(xí)二

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　　1.期貨公司為客戶開設(shè)賬戶的基本程序包括(　　)。

　　A.風(fēng)險揭示

　　B.簽署合同

　　C.繳納保證金

　　D.下單交易

　　2.期貨合約的價格形成方式有(　　)。

　　A.公開喊價方式

　　B.配對交易方式

　　C.連續(xù)競價方式

　　D.計算機(jī)撮合成交方式

　　3.交割倉庫針對交割商品的管理主要包括(　　)。

　　A.負(fù)責(zé)將交割商品從工廠運(yùn)至指定交割倉庫

　　B.商品審驗(yàn)及開具倉單

　　C.交割儲備商品的管理

　　D.為投資者提供配套服務(wù)

　　4.套期保值者大多是(　　)。

　　A.生產(chǎn)商

　　B.加工商和庫存商

　　C.投機(jī)商

　　D.金融機(jī)構(gòu)

　　5.買入套期保值一般可運(yùn)用的情況是(　　)。

　　A.加工制造企業(yè)為了防止日后購進(jìn)原料時出現(xiàn)價格上漲

　　B.供貨方已和需求方簽訂現(xiàn)貨供貨合同，將來交貨，但尚未購進(jìn)貨源，且擔(dān)心日后價格上漲

　　C.需求方認(rèn)為目前現(xiàn)貨市場的價格很合適，但資金不足或倉庫已滿，且擔(dān)心日后價格上漲

　　D.加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價格下跌

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　　6.(　　)狀況的出現(xiàn)，表示基差走強(qiáng)。

　　A.基差為正且數(shù)值越來越大

　　B.基差為正且數(shù)值越來越小

　　C.基差從負(fù)值變?yōu)檎?/P>

　　D.基差為負(fù)值且絕對數(shù)值越來越小

　　7.對基差作用的理解不正確的有(　　)。

　　A.基差的存在為人們的套期保值提供了可能

　　B.基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵

　　C.基差的存在是期貨價格的基礎(chǔ)

　　D.基差的存在是人們進(jìn)行套期保值的原因所在

　　8.在特殊情況下，現(xiàn)貨價格高于期貨價格，基差為正值，這種市場狀態(tài)稱為(　　)。

　　A.正向市場

　　B.反向市場

　　C.逆轉(zhuǎn)市場

　　D.現(xiàn)貨溢價

　　9.從交易頭寸區(qū)分，期貨市場中投機(jī)者可分為(　　)。

　　A.大投機(jī)商

　　B.多頭空頭者

　　C.小投機(jī)商

　　D.空頭投機(jī)者

　　10.在期貨投機(jī)交易市場上，為了盡可能增加獲利機(jī)會，增加利潤量，必須做到(　　)。

　　A.分散資金投入方向

　　B.持倉應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)

　　C.保留一部分資金，以備不時之需

　　D.滿倉交易

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　　11.期貨交易成本是在期貨交易過程中發(fā)生和形成的交易者必須支付的費(fèi)用，主要包括(　　)

　　A.傭金

　　B.交易手續(xù)費(fèi)

　　C.保證金所占用資金而應(yīng)付的利息

　　D.生產(chǎn)時的管理費(fèi)用

　　12.根據(jù)期貨市場遠(yuǎn)期月份合約價格和近期月份合約價格之間的關(guān)系，可分為(　　)。

　　A.正向市場

　　B.牛市市場

　　C.熊市市場

　　D.反向市場

　　13.在平倉階段，期貨投機(jī)者應(yīng)該掌握的原則是(　　)。

　　A.掌握限制損失和滾動利潤的原則

　　B.金字塔式買入賣出

　　C.靈活運(yùn)用止損指令

　　D.制定交易的計劃

　　14.以下關(guān)于套利行為描述正確的是(　　)。

　　A.消除了價格變動的風(fēng)險

　　B.提高了期貨交易的活躍程度

　　C.保證了套期保值的順利實(shí)現(xiàn)

　　D.促進(jìn)交易的流暢化和價格的合理化

　　15.某投資者以68000元/噸賣出1手8月銅期貨合約，同時以66500元/噸買入1手10月銅合約，當(dāng)8月和10月合約價差為(　　)元/噸時，該投資者獲利。

　　A.1000

　　B.1300

　　C.1800

　　D.2000

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　　16.跨期套利的策略包括(　　)。

　　A.正向市場牛市套利

　　B.正向市場熊市套利

　　C.反向市場牛市套利

　　D.反向市場熊市套利

　　17.在正向市場中，不同交割月份合約之間價差縮小的主要表現(xiàn)形式包括(　　)。

　　A.近期月份合約價格上漲，遠(yuǎn)期月份合約價格下跌

　　B.近期月份合約價格上漲，遠(yuǎn)期月份合約價格以較小幅度上漲

　　C.近期月份合約價格下跌，遠(yuǎn)期月份合約價格以較大幅度下跌

　　D.近期月份合約價格上漲，遠(yuǎn)期月份合約價格不變

　　18.反向市場牛市套利的市場特征有(　　)。

　　A.現(xiàn)貨價格高于期貨價格

　　B.只要價差擴(kuò)大，就可獲利

　　C.獲利潛力巨大，風(fēng)險有限

　　D.遠(yuǎn)期合約價格相對于近期合約漲幅較小

　　19.下列不屬于基本分析特點(diǎn)的是(　　)。

　　A.研究的是價格變動的根本原因

　　B.主要分析價格變動的短期趨勢

　　C.依靠圖形或圖表進(jìn)行分析

　　D.認(rèn)為歷史會重演

　　20.雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是(　　)。

　　A.有兩個相同高度的高點(diǎn)

　　B.有兩個相同高度的低點(diǎn)

　　C.向下突破頸線

　　D.向上突破頸線

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　　參考答案與解析

　　1.【答案】ABC【解析】D項(xiàng)是開戶后進(jìn)行交易的程序。

　　2.【答案】AD【解析】期貨合約價格的形成方式主要有公開喊價方式和計算機(jī)撮合成交兩種方式O

　　3.【答案】BCD【解析】A項(xiàng)為交易方的責(zé)任。

　　4.【答案】ABD【解析】套期保值者與投機(jī)者是兩類完全不同的期貨交易者。

　　5.【答案】ABC【解析】加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價格下跌時，可采取賣出套期保值。

　　6.【答案】ACD【解析】基差為正且數(shù)值越來越小，表示基差走弱。

　　7.【答案】BD【解析】基差是發(fā)現(xiàn)價格的標(biāo)尺，也是套期保值者成功與否的關(guān)鍵。

　　8.【答案】BCD【解析】在特殊情況下，現(xiàn)貨價格高于期貨價格(或者近期月份合約價格高于遠(yuǎn)期月份合約價格)，基差為正值，這種市場狀態(tài)稱為反向市場，或者逆轉(zhuǎn)市場、現(xiàn)貨溢價。

　　9.【答案】BD【解析】AC兩項(xiàng)是從投機(jī)者的交易量進(jìn)行區(qū)分盼。

　　10.【答案】ABC【解析】在進(jìn)行期貨投機(jī)時，應(yīng)有長遠(yuǎn)的眼光，為可能出現(xiàn)的新的交易機(jī)會留出一定數(shù)額的資金。

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　　11.【答案】ABC【解析】生產(chǎn)時的管理費(fèi)用不是在期貨交易過程中發(fā)生和形成的。

　　12.【答案】AD【解析】當(dāng)期貨遠(yuǎn)期月份合約價格大于近期月份合約價格時，市場處于正向市場;當(dāng)期貨遠(yuǎn)期月份合約價格小于近期月份合約價格時，市場處于反向市場。

　　13.【答案】AC【解析】BD兩項(xiàng)是建倉階段的內(nèi)容。

　　14.【答案】BCD【解析】套利行為承擔(dān)了價格變動的風(fēng)險。

　　15.【答案】AB【解析】該投資者進(jìn)行的是賣出套利，當(dāng)價差縮小時投資者獲利。初始的價差為68000-66500=1500(元/噸)，所以只要價差小于1500元/噸，投資者即可獲利。

　　16.【答案】ABCD【解析】一般說來，跨期套利的策略有正向市場牛市套利、正向市場熊市套利、反向市場牛市套利和反向市場熊市套利。

　　17.【答案】ABCD【解析】此外，還表現(xiàn)為近期月份合約價格不變，遠(yuǎn)期月份合約價格下跌。

　　18.【答案】ABC【解析】在反向市場中，現(xiàn)貨價格要高于期貨價格;近期合約和遠(yuǎn)期合約的價差會擴(kuò)大，買入近期合約賣出遠(yuǎn)期合約，可以獲利。

　　19.【答案】BCD【解析】基本分析法集中關(guān)注期貨市場價格變動的根本原因，它通過分析一些能實(shí)質(zhì)性影響期貨市場價格的因素來判斷期貨市場的走勢。BCD三項(xiàng)為技術(shù)分析的特點(diǎn)。

　　20.【答案】AC【解析】雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件：①兩個相同高度的高點(diǎn);②向下突破頸線。

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