期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)多選題及答案:金融期貨1

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　　二、多選題(本大題21小題.每題2.0分，共42.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列關(guān)于利率期貨合約的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約指數(shù)的最小變動(dòng)點(diǎn)是1/2個(gè)基點(diǎn)

　　B 一個(gè)CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)值是 12.5美元

　　C 一個(gè)CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)值是25美元

　　D CME規(guī)定，對(duì)于現(xiàn)貨月合約，3個(gè)月期歐洲美元期貨的指數(shù)最小變動(dòng)點(diǎn)為1/4個(gè)基點(diǎn)

　　【正確答案】：A,B,D

　　第2題

　　套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有( )。

　　A 組成指數(shù)的成份股太多

　　B 短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難

　　C 買賣的沖擊成本較大

　　D 股市買賣有最小單位的限制

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第3題

　　某投資基金為了保持投資收益率，決定通過(guò)股指期貨合約為現(xiàn)值為1億元、β系數(shù)為1.1的股票進(jìn)行套期保值，當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨指數(shù)為3 600點(diǎn)，而期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)，假定一段時(shí)間后現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3 485點(diǎn)，乘數(shù)為100元/點(diǎn)。則下列說(shuō)法正確的有( )。

　　A 該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值

　　B 該投資者應(yīng)該賣出期貨合約302份

　　C 現(xiàn)貨價(jià)值虧損5 194 444元

　　D 期貨合約盈利4 832000元

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第4題

　　股票期貨的優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A 交易費(fèi)用低廉

　　B 賣空股票期貨更便捷

　　C 具有杠桿效應(yīng)

　　D 能進(jìn)行單一股票的套利策略

　　【正確答案】：A,B,C,D

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　　第5題

　　金融期貨中逼倉(cāng)行情難以發(fā)生的原因是( )。

　　A 金融現(xiàn)貨市場(chǎng)是一個(gè)龐大的市場(chǎng)

　　B 存在強(qiáng)大的期現(xiàn)套利力量

　　C 一些實(shí)行現(xiàn)金交割的金融期貨合約最后的交割價(jià)就是當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)

　　D 一些實(shí)行現(xiàn)金交割的金融期貨具有一個(gè)強(qiáng)制收斂的保證制度

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第6題

　　接上題，假設(shè)借貸利率差為1%，期貨合約買賣手續(xù)費(fèi)雙邊為0.5個(gè)指數(shù)點(diǎn)，同時(shí)，市場(chǎng)沖擊成本為0.6個(gè)指數(shù)點(diǎn)，股票買賣的雙邊手續(xù)費(fèi)和市場(chǎng)沖擊成本各為交易金額的0.5%，則下列關(guān)于4月1日對(duì)應(yīng)的無(wú)套利區(qū)間的說(shuō)法正確的有( )。

　　A 借貸利率差成本是10.25點(diǎn)

　　B 期貨合約買賣雙邊手續(xù)費(fèi)及市場(chǎng)沖擊成本是1.6點(diǎn)

　　C 股票買賣的雙邊手續(xù)費(fèi)及市場(chǎng)沖擊成本是41點(diǎn)

　　D 無(wú)套利區(qū)間上界是4152.35點(diǎn)

　　【正確答案】：A,C

　　第7題

　　下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 報(bào)價(jià)為95-160的30年期國(guó)債期貨合約的價(jià)值為95 500美元

　　B 報(bào)價(jià)為95-160的30年期國(guó)債期貨合約的價(jià)值為95 050美元

　　C 報(bào)價(jià)為96-020的10年期國(guó)債期貨合約的價(jià)值為96 625美元

　　D 報(bào)價(jià)為96-020的10年期國(guó)債期貨合約的價(jià)值為96 062.5美元

　　【正確答案】：A,D

　　第8題

　　下列期貨交易所中，主要從事短期利率期貨交易的有( )。

　　A 芝加哥商業(yè)交易所

　　B 芝加哥期貨交易所

　　C 歐洲期貨交易所

　　D 泛歐交易所

　　【正確答案】：A,D

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　　第9題

　　外匯期貨交易量較小的原因主要有( )。

　　A 歐元的出現(xiàn)

　　B 外匯市場(chǎng)比較完善和發(fā)達(dá)

　　C 外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)本身規(guī)模較小

　　D 相對(duì)其他金融產(chǎn)品而言，投資者對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)不敏感

　　【正確答案】：A,B

　　第10題

　　下列關(guān)于利率期貨套期保值交易的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 分為多頭套期保值和空頭套期保值

　　B 空頭套期保值的目的是規(guī)避因利率上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　C 多頭套期保值的目的是規(guī)避債券價(jià)格上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D 持有固定收益?zhèn)慕灰渍咭话氵M(jìn)行多頭套期保值

　　【正確答案】：A,B,C

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