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期貨業(yè)從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)知識(shí))沖刺試題:單選題

更新時(shí)間:2013-08-28 13:33:59 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 期貨業(yè)從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)知識(shí))沖刺試題:單選題

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  1.公司制期貨交易所的特點(diǎn)是( )。

  A.參與期貨交易B.在交易中完全中立C.股東認(rèn)購股本相同D.公司更注重公益性

  2.上海期貨交易所的期貨結(jié)算部門是( )。

  A.附屬于期貨交易所的相對(duì)獨(dú)立機(jī)構(gòu)B.交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)C.由幾家期貨交易所共同擁有

  D.完全獨(dú)立于期貨交易所

  3.在我國,期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)立營業(yè)部,要經(jīng)( )審批。

  A.理事會(huì)B.期貨交易所C.中國證監(jiān)會(huì)D.會(huì)員大會(huì)

  4.期貨合約中的惟一變量是( )。A.數(shù)量B.價(jià)格C.質(zhì)量等級(jí)D.交割月份

  5.關(guān)于合約交割月份,以下表述不當(dāng)?shù)氖? )。

  A.合約交割月份是指某種期貨合約到期交割的月份

  B.某種商品期貨合約交割月份的確定,一般由其生產(chǎn)、使用、消費(fèi)等特點(diǎn)決定

  C.目前各國交易所交割月份只有以固定月份為交割月這一種規(guī)范交割方式

  D.合約交割月份的確定,還受該合約標(biāo)的商品的儲(chǔ)藏、保管、流通、運(yùn)輸方式和特點(diǎn)的影響

  6.能源期貨始于( )年。A.1976B.1977C.1978D.1979

  7.最早的外匯期貨是在( )推出的。

  A.芝加哥期貨交易所B.芝加哥商業(yè)交易所C.紐約期貨交易所D.紐約商業(yè)交易所

  8.關(guān)于上海期貨交易所天然橡膠期貨合約,下列表述錯(cuò)誤的是( )。

  A.交易單位為5噸/手B.最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸

  C.合約交割月份為每年除2月和12月以外的其他10個(gè)月份

  D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為不超過上一交易日結(jié)算價(jià)±4%

  9.下列敘述中正確的是( )。

  A.維持保證金是當(dāng)投資者買或賣一份期貨合約時(shí)存入經(jīng)紀(jì)人賬戶的一定數(shù)量的資金

  B.維持保證金是最低保證金價(jià)值,低于這一水平期貨合約的持有者將收到要求追加保證金的通知

  C.所有的期貨合約都要求同樣多的保證金

  D.維持保證金是由標(biāo)的資產(chǎn)的生產(chǎn)者來確定的

  10.( )可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況改變執(zhí)行大戶報(bào)告的持倉界限。

  A.期貨交易所B.會(huì)員C.期貨公司D.中國證監(jiān)會(huì)

  11.上海銅期貨市場某一合約的賣出價(jià)格為19500元,買入價(jià)格為19510元,前一成交價(jià)為19480元,那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為( )元。

  A.19480B.19490C.19500D.19510

  12.根據(jù)大連商品交易所規(guī)定,若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約,買方會(huì)員須在( )閉市前補(bǔ)齊與其交割月份合約持倉相對(duì)應(yīng)的全額貨款。

  A.申請(qǐng)日B.交收日C.配對(duì)日D.最后交割日

  13.( )的所有品種均采用集中交割的方式。

  A.大連商品交易所B.鄭州商品交易所C.上海期貨交易所D.中國金融期貨交易所

  14.套期保值的基本原理是( )。

  A.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制B-建立對(duì)沖組合C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)

  15.當(dāng)期貨合約臨近到期日時(shí),現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的差額即基差將接近于( )。

  A.期貨價(jià)格B.零C.無限大D.無法判斷

  16.加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是( )。

  A.賣出套期保值;買人套期保值B.買人套期保值;賣出套期保值

  C.空頭套期保值;多頭套期保值D.多頭套期保值;空頭套期保值

  17.某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為( )。

  A.價(jià)差B.基差C.差價(jià)D.套價(jià)

  18.空頭避險(xiǎn)策略中,下列基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是( )。

  A.基差值為正,而且絕對(duì)值變大B.基差值為負(fù),而且絕對(duì)值變小

  C.基差值為正,而且絕對(duì)值變小D.無法判斷

  19.( )在市場中的期貨合約持倉方向很少改變,持倉時(shí)間較長。

  A.套期保值者B.投機(jī)者C.套利者D.期貨公司

  20.持倉頭寸獲利后,如果要追加投資額,則( )。

  A.追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額B.追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額

  C.追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額D.立即平倉,退出市場

  【參考答案】BBCBC,CBBBA;CBCBB,BBCAA

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