期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)之期貨結(jié)算習(xí)題一
1.某交易者以3780元/噸賣出10手白糖期貨合約,之后以3890元/噸的價(jià)格全部平倉,這筆交易( )元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)[2010年(6月真題]
A.虧損5500
B.虧損11000
C.盈利5500
D.盈利11000
【解析】交易者賣出期貨合約,即預(yù)期白糖期貨價(jià)格下跌,但是平倉之時(shí),期貨價(jià)格不跌反漲,所以該交易者虧損因?yàn)榘滋瞧谪浐霞s交易單位為10噸/手,所以虧^金額為(3890-3780)×1O×1O=11000(元)。
2.在我國,某自營會(huì)員上一交易日未持有期貨頭寸,且結(jié)算準(zhǔn)備金余額為100000元,當(dāng)日開倉買人豆粕期貨合約40手,成交價(jià)為2160元/噸,當(dāng)日攸盤價(jià)為2136元/噸,結(jié)算價(jià)為2134元/噸(豆粕合約交易保證金為5%)V該會(huì)員當(dāng)日的結(jié)算準(zhǔn)備金余額為( )元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi),稅金等費(fèi)用) [2010年5月真題]
A.46900
B.57320
C.47300
D.46920
【解析】畜日交易保證金=當(dāng)目結(jié)箅價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例=2134M0×10×5%=42680(S)。當(dāng)日該會(huì)員開倉買進(jìn)后沒有繼續(xù)交易,因而當(dāng)日盈虧二為持金盈虧,且是當(dāng)日?奩持倉M虧=(當(dāng)S緒算價(jià)-買A弁倉價(jià))×買入開倉量= (2134-2160)×10×40=^10400(70),則當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金佘額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+ 當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)=100000+0-42680+(-10400)=46920(元)。
3.某投資者在上一交易日的可用資金佘額為60萬元,上一交易日的保證余占用額為22.51萬完。當(dāng)0被證金占用額16.5萬芫,當(dāng)曰平倉M虧為5萬元,當(dāng)日持倉盈虧為2萬元,當(dāng)日出金為20萬元。該者當(dāng)日可用資金余額為( )。[2010年3月真題]
A.53萬元
B.43萬元
C.58萬元
D.14.5萬元
【解析】當(dāng)日可用資金余額:上一交易日可用資金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金a出金=60+22.5-16.5+5+2-20^53萬元)
4.在我國,( )期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是該合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。[2009年11月真題]
A.滬深300股指
B.小麥
C.大豆
D.黃金
【解析】中國金融期貨交易所規(guī)定,當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià);合約?后一小時(shí)無成交的,以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià);該時(shí)段仍無成交的,則再往前推一小時(shí),以此類推。鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所則規(guī)定,當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià);當(dāng)日無成交價(jià)格的,以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。可見,只有在中國金融期貨交易所交易的品種才按題中方法確定當(dāng)曰結(jié)算價(jià)。題中只有A項(xiàng)滬深300股指期貨在中國金融期貨交易所交易。
5.結(jié)算是根據(jù)期貨交易所公布的( )對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)。
A.結(jié)算價(jià)
B.交割價(jià)
C.平均價(jià)
D.收盤價(jià)
【解析】結(jié)算是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價(jià)格對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)。期貨交易的結(jié)算,由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行。
期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)之期貨交易流程習(xí)題匯總
期貨法律:考試大綱 基礎(chǔ)知識(shí):歷年真題
6.會(huì)員如對(duì)結(jié)算結(jié)果有異議,一般情《下,應(yīng)在( )以書面形式通知交易所。
A.當(dāng)天
B.第二天開市前30分鐘
C.第二天開市后兩小時(shí)內(nèi)
D.第二天收市前
【解析】會(huì)員如對(duì)結(jié)算結(jié)果有異議,應(yīng)在第二天開市前30分鐘以書面形式通知交易所。遇特殊情況,會(huì)員可在第二天開市后兩小時(shí)內(nèi)以書面形式通知交易所6如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)員沒有對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議,則視作會(huì)員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
7.中國金融期貨交易所規(guī)定,當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約( )成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。
A.最后五分鐘
B.最后半小時(shí)
C.最后一小時(shí)
D.當(dāng)日
【解析】中國金融期貨交易所規(guī)定,當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià);合約最后一小時(shí)無成交的,以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià);該時(shí)段仍無成交的,則再往前推一小時(shí),以此類推;合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時(shí)間不足一小時(shí)的,則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
8.下列關(guān)于結(jié)算概念與程序的說法,錯(cuò)誤的是( )。
A.結(jié)算是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價(jià)格對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)
B.期貨交易的結(jié)算,由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行
C.期貨交易所應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知客戶
D.期貨公司根據(jù)期貨交易所的結(jié)算結(jié)果對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算,并應(yīng)當(dāng)將結(jié)算結(jié)果按照與客戶約定的方式及時(shí)通知客戶
【解析】期貨交易所應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知會(huì)員,再由會(huì)員通知客戶。
9.下列哪一項(xiàng)與其它三項(xiàng)在結(jié)算方式上有所不同?( )
A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國金融期貨交易所
【解析】在我國鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所,交易所只對(duì)會(huì)員進(jìn)行結(jié)算,期貨公司會(huì)員對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算;中國金融期貨交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度,交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算,結(jié)算會(huì)員對(duì)其受托的客戶、交易會(huì)員結(jié)算,交易會(huì)員對(duì)其受托的客戶結(jié)算。
10.結(jié)算時(shí),交易所將會(huì)員的手續(xù)費(fèi)、稅金等各項(xiàng).費(fèi)用叢會(huì)員的( )中直接扣劃。
A.交易保證金
B.結(jié)算準(zhǔn)^金
C.交易準(zhǔn)備金
D.資金賬戶
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期貨法律:考試大綱 基礎(chǔ)知識(shí):歷年真題
11.每日結(jié)算完畢后,會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金( )時(shí),該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向會(huì)員發(fā)出的追加保證金通知。
A.低于最低佘額
B.高于最低余額
C.等于最低余額
D.為零
12.下列關(guān)于中國金融期貨交易所關(guān)于當(dāng)日結(jié)算價(jià)的說法,錯(cuò)誤的是( )。
A.合約最后一小肘無成交的,以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)
B.若合約最后一小時(shí)的前一小時(shí)仍無成交的,則再往前推一小時(shí),以此類推
C.合約當(dāng)日最后兩筆成交距開盤時(shí)間不足一小時(shí)的,則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)
【解析】C項(xiàng)合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時(shí)間不足一小時(shí)的,則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
13.下列關(guān)于歷史持倉盈虧的公式,正確的是( )。
A.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)格-開倉交易價(jià)格)×持倉量
B.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉量
C.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價(jià)格_開倉交易價(jià)格)×持倉量
D.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉量
14.下列哪項(xiàng)是結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式?( )
A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)
B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日交易保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)
C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)
D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額一上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+入金_出金-手續(xù)費(fèi)(等)
15.某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉,成交價(jià)為4790元/噸。當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸,當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉,成交價(jià)為4780元/噸,交易保證金比例為8%,則該投資者當(dāng)日交易保證金為( )元。
A.76320
B.76480
C.152640
D.152960
【解析】當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例=4770×(40-20)×10×8%=76320(元)。
16.某客戶開倉買入大豆期貨合約20手,成交價(jià)格為2020元/噸,當(dāng)夫平倉10手合約,成交價(jià)格為2040元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2010元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當(dāng)日平倉盈虧是元,持倉盈虧是元。( )
A.-2000;1000
B.-1000;2000
C.1000;-2000
D.2000;-1000
【解析】當(dāng)日平倉盈虧=(2040-2020)×10×10=2000(元);當(dāng)日持倉盈虧=(2010-2020)×1O×1O=1000(元)。
參考答案
1B 2D 3A 4A 5A 6B 7C 8C 9D 10B
11A 12C 13D 14C 15A 16D
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