2014年期貨從業(yè)資格《基礎知識》模擬試題五[綜合]

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　　四、綜合題(共15道小題，每道小題2分，共30分)

　　141、 股指期貨價格走勢的技術分析方法重在分析行情的歷史走勢，根據(jù)歷史走勢分析(　　)。

　　A.當前價和量的關系

　　B.預測股指未來變動方向

　　C.對股指期貨價格變動產(chǎn)生影響的因素

　　D.判斷股指未來變動方向

　　142、 某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價格為7.40美元/蒲式耳，同時買人1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價格為7.50美元 /蒲式耳。9月1日，該交易者買入1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價格為7.30美元/蒲式耳，同時賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價格為 7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，則該交易者套利的結果為(　　)美元。

　　A.獲利250

　　B.虧損300

　　C.獲利280

　　D.虧損500

　　143、 9月12日，某期權的執(zhí)行價格為1.56美元，1手為62500，期權的權利金為0.0317美元，該日，標的期貨合約的市場價格為1.5609美元，如果按10%的比率繳納保證金，則購買期貨合約需要的保證金為(　　)美元。

　　A.9755.625

　　B.9812.235

　　C.9982.741

　　D.9534.752

　　144、 某公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風險，該公司以1330元/噸的價格在鄭州期貨交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果(其他費用忽略)為(　　)元。

　　A.-50000

　　B.10000

　　C.-3000

　　D.20000

　　145、 期貨市場風險的成因有(　　)。

　　A.價格波動

　　B.杠桿效應

　　C.盈利能力

　　D.非理性投機

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　　146、 某大豆交易者在現(xiàn)貨價與期貨價分別為50.50元和62.30元時，買人期貨來規(guī)避大豆?jié)q價的風險，最后在基差為一18.30時平倉，則該套期保值操作的凈損益為(　　)元。

　　A.6.5

　　B.-6.5

　　C.11.8

　　D.-11.8

　　147、 某投資者5月份以5美元/盎司的權利金買進1張執(zhí)行價為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權，又以4.5美元/盎司的權利金賣出1張執(zhí)行價為400美元 /盎司的6月份黃金看漲期權，再以市場價398美元/盎司買進1手6月份的黃金期貨合約，則該投資者到期結算可以獲利(　　)美元。

　　A.2

　　B.2.3

　　C.1.5

　　D.1.9

　　148、 某投資者在2月份以500點的權利金買進一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看漲期權，同時又以300點的權利金買入一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看跌期權。當恒指跌破(　　)點或恒指上漲(　　)點時該投資者可以盈利。

　　A.12800;13200

　　B.12700;13500

　　C.12200;13800

　　D.12500;13300

　　149、 黃大豆1號的合約的代碼是“a1211”，“a”代表期貨品種的黃大豆號，“1211”代表(　　)。

　　A.合約到期月份是2012年11月

　　B.合約的到期日是當年的12月份11日

　　C.合約的上市日期是2012年11月

　　D.合約的上市日期是當年的12月11日

　　150、假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5%，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為1%，則(　　)。

　　A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點

　　B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機會

　　C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機會

　　D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機會

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　　151、 9月10日，某投資者在期貨市場上以92.30點的價格買入2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約，12月2日，又以94.10點的價格賣出2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約進行平倉。每張歐洲美元期貨合約價值為1000000美元，每一點為2500美元。則該投資者的凈收益為(　　)美元。

　　A.4500

　　B.-4500

　　C.9000

　　D.-9000

　　152、 某套期保值企業(yè)對其生產(chǎn)的產(chǎn)品都有進行賣出套期保值操作，且賣出期貨合約的數(shù)量與現(xiàn)貨被套期保值的數(shù)量相同。在整個套期保值期間，期貨價格上漲400元/ 噸，現(xiàn)貨價格上漲500元/噸，這意味著該套期保值者期貨市場虧損400元/噸，現(xiàn)貨市場盈利500元/噸。套期保值有效性為(　　)。

　　A.100%

　　B.120%

　　C.90%

　　D.80%

　　153、 在利率期貨交易中，當(　　)合約問存在著過大或過小的價差關系時，就存在著跨期套利的潛在機會。

　　A.不同市場

　　B.同一市場

　　C.同一品種

　　D.不同交割月份

　　154、 7月1日，某投資者以100點的權利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權，同時，他又以120點的權利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是(　　)點。

　　A.200

　　B.180

　　C.220

　　D.20

　　155、 假設年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，則當日的期貨理論價格為(　　)點。

　　A.1537

　　B.1486.47

　　C.1468.13

　　D.1457.03

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