2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》第十一章習(xí)題

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　　一、單項選擇題

　　(　)反映期貨非理性波動的程度。

　　A.某合約持倉總量變動比率

　　B.會員持倉總量變化比率

　　C.現(xiàn)價期價偏離率

　　D.期貨價格變動率

　　老師解讀：

　　答案為C�，F(xiàn)價期價偏離率反映期貨非理性波動的程度�，F(xiàn)價期價偏離率越大，期貨價格波動越離譜。(br323)

　　二、多項選擇題

　　1.期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營中的風(fēng)險管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險管理的目標是(　)。

　　A.為客戶提供安全可靠的投資市場

　　B.維護市場參與的權(quán)益

　　C.維護市場的穩(wěn)定

　　D.控制政治風(fēng)險

　　老師解讀：

　　答案為AB。期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營中的風(fēng)險管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險管理的目標是：為客戶提供安全可靠的投資市場，維護市場參與的權(quán)益。(br325)

　　2.客戶是利益與風(fēng)險的直接承受者，其風(fēng)險管理的目標是;維持自身投資的權(quán)益，保障自身財務(wù)的安全。客戶�？刹扇∪缦麓胧�(　)。

　　A.充分了解和認識期貨交易的基本特點

　　B.慎重選擇期貨公司

　　C.制定正確的投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險降至可以承受的程度

　　D.規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險意識和心理承受力

　　老師解讀：

　　答案為ABCD�？蛻舫２捎萌缦路婪洞胧�：①充分了解和認識期貨交易的基本特點;②慎重選擇期貨公司;③制定正確的投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險降至可以承受的程度;④規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險意識和心理承受力。(br329)

　　3.不可控風(fēng)險是指風(fēng)險的產(chǎn)生與形成不能由風(fēng)險承擔者所控制的風(fēng)險，這類風(fēng)險來自期貨市場之外，具體包括(　)。

　　A.宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險

　　B.政策性風(fēng)險

　　C.操作性質(zhì)的風(fēng)險

　　D.國際政治形勢變化的風(fēng)險

　　老師解讀：

　　答案為AB。不可控制風(fēng)險來自期貨市場之外，具體包括兩類：一類是宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險;另一類是政策性風(fēng)險。(br297)

　　三、判斷是非題

　　1.流動性風(fēng)險是因價格變化使期貨合約的價值發(fā)生變化的風(fēng)險，是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風(fēng)險。(　)

　　老師解讀：

　　×。本題考查流動性風(fēng)險的概念。市場風(fēng)險是因價格變化使期貨合約的價值發(fā)生變化的風(fēng)險，是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風(fēng)險。(br299)

　　2.合理的風(fēng)險管理程序至少應(yīng)包括：風(fēng)險衡量系統(tǒng)，即對機構(gòu)在交易中面臨的風(fēng)險進行全面、準確和及時的衡量;風(fēng)險限制系統(tǒng)，即為風(fēng)險設(shè)置分類界限，保證風(fēng)險暴露超過界限時要及時報告管理層;管理資訊系統(tǒng)，即由風(fēng)險管理部門將所衡量的風(fēng)險及時向管理部門和董事會報告。(　)

　　老師解讀：

　　√。(br330)

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