2013期貨從業(yè)考試基礎知識考前預測試題四(分析題)

更新時間：2013-11-11 15:54:55 來源：|0

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摘要 2013期貨從業(yè)考試基礎知識考前預測試題四(分析題)

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　　四、分析計算題(本題共10個小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個選項中，只有1項符合題目要求，請將正確選項的代碼填人括號內)

　　161.某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當天平倉5手合約，交價格為2030元，當日結算價格為2040元/噸，則其當天平倉盈虧為成____元，持倉盈虧為____元。( )

　　A.-500;-3000

　　B.500;3000

　　C.-3000;-50

　　D.3000;500

　　162.5月20日，某交易者買人兩手10月份銅期貨合約，價格為16950元/噸，同時賣出兩手12月份銅期貨合約，價格為17020元 /噸，兩個月后的7月20日，10月份銅合約價格變?yōu)?7010元/噸，而12月份銅合約價格變?yōu)?7030元/噸，則5月20日和7月20日相比，兩合約價差( )元/噸。

　　A.擴大了30

　　B.縮小了30

　　C.擴大了50

　　D.縮小了50

　　163.某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價格為1840元/噸，同時買人1手9月份大豆合約價格為1890元/噸。5月20日，該交易者買人1手7月份大豆合約，價格為1810元/噸，同時賣出1手9月份大豆合約，價格為1875元/噸，交易所規(guī)定1手=10噸，則該交易者套利的結果為( )元。

　　A.虧損150

　　B.獲利150

　　C.虧損200

　　D.獲利200

　　164.6月18日，某交易所10月份玉米期貨合約的價格為2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期貨合約的價格為2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，則下列選項中使該交易者的凈收益持平的有( )。

　　A.10月份玉米合約漲至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合約價格跌至2.35美元/蒲式耳

　　B.10月份玉米合約跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合約價格跌至2.35美元/蒲式耳

　　C.10月份玉米合約漲至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合約價格漲至2.40美元/蒲式耳

　　D.10月份玉米合約跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合約價格漲至2.45美元/蒲式耳

　　165.某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價格為7.40美元/蒲式耳，同時買人1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價格為7.50美元/蒲式耳，9月1日，該交易者買人1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價格為7.30美元/蒲式耳。同時賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價格為7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，則該交易者套利的結果為( )美元。

　　A.獲利250

　　B.虧損300

　　C.獲利280

　　D.虧損500

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　　166.假設年利率為6%，年指數股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數分別為1450點，則當日的期貨理論價格為( )點。

　　A.1537

　　B.1486.47

　　C.1468.13

　　D.1457.03

　　167.9月10日，某投資者在期貨市場上以92.30點的價格買入2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約，12月2日，又以94.10點的價格賣出2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約進行平倉。每張歐洲美元期貨合約價值為1000000美元，每一點為2500美元。則該投資者的凈收益為( )美元。

　　A.4500

　　B.-4500

　　C.9000

　　D.-9000

　　168.6月5日，某投資者以5點的權利金(每點250美元)買進一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點的標準普爾500股票指數美式看漲期權合約，當前的現(xiàn)貨指數為249點。6月10日，現(xiàn)貨指數上漲至265點，權利金價格變?yōu)?0點，若該投資者將該期權合約對沖平倉，則交易結果是( )美元。

　　A.盈利5000

　　B.盈利3750

　　C.虧損5000

　　D.虧損3750

　　169.某投資者在2月份以500點的權利金買進一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看漲期權，同時又以300點的權利金買人一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看跌期權。當恒指跌破____點或恒指上漲____點時該投資者可以盈利。( )

　　A.12800;13200

　　B.12700;13500

　　C.12200;13800

　　D.12500;13300

　　170.某交易者買入1手5月份執(zhí)行價格為670美分/蒲式耳的小麥看漲期權，支付權利金18美分/蒲式耳。賣出兩手5月份執(zhí)行價格為680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麥看漲期權，收入權利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再買入一手5月份執(zhí)行價格為700美分/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為5美分/蒲式耳，則該組合的最大收益為( )美分/蒲式耳。

　　A.2

　　B.4

　　C.5

　　D.6

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