2013期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)考前預(yù)測(cè)試題四(單選題)
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一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))
1.CBOT允許交易商以對(duì)沖方式免除履約責(zé)任的具體時(shí)間是( )年。
A.1851
B.1883
C.1882
D.1925
2.遠(yuǎn)期交易的基本功能是( )。
A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
B.套期保值
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.組織商品流通
3.下列關(guān)于期貨交易特征的描述中，不正確的是( )。
A.期貨交易必須在期貨交易所內(nèi)進(jìn)行
B.由于期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化，交易雙方不需要對(duì)交易的具體條款進(jìn)行協(xié)商
C.期貨交易所實(shí)行會(huì)員制，只有會(huì)員才能進(jìn)場(chǎng)交易
D.杠桿機(jī)制使期貨交易具有高風(fēng)險(xiǎn)高收益的特點(diǎn)，并且保證金比率越高，這種特點(diǎn)就越明顯。
4.下列不屬于上海期貨交易所上市品種的是( )。
A.銅
B.鋁
C.黃金
D.PTA
5.我國(guó)本土成立的第一家期貨經(jīng)紀(jì)公司是( )。
A.廣東萬(wàn)通期貨經(jīng)紀(jì)公司
B.中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)公司
C.北京經(jīng)易期貨經(jīng)紀(jì)公司
D.北京金鵬期貨經(jīng)紀(jì)公司
6.期貨市場(chǎng)的建立不會(huì)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格產(chǎn)生重大影響，原因在于( )
A.期貨市場(chǎng)的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于現(xiàn)貨市場(chǎng)的規(guī)模
B.期貨市場(chǎng)上的交割比率極低
C.期貨市場(chǎng)是非立即變現(xiàn)的
D.期貨是零和游戲
7.期貨市場(chǎng)的套期保值功能是將市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了( )。
A.套期保值者
B.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者
C.期貨交易所
D.期貨投機(jī)者
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8.對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格的特征表述不正確的是( )。
A.期貨價(jià)格具有保密性
B.期貨價(jià)格具有預(yù)期性
C.期貨價(jià)格具有連續(xù)性
D.期貨價(jià)格具有權(quán)威性
9.下列屬于期貨市場(chǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是( )。
A.為政府宏觀調(diào)控提供參考依據(jù)
B.鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)
C.降低流通費(fèi)用，穩(wěn)定產(chǎn)銷(xiāo)關(guān)系
D.提高合約兌現(xiàn)率，保證企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)
10.現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，期貨交易所是( )。
A.高度組織化和規(guī)范化的服務(wù)組織
B.期貨交易活動(dòng)必要的參與方
C.影響期貨價(jià)格形成的關(guān)鍵組織
D.期貨合約商品的管理者
11.公司制期貨交易所的特點(diǎn)是( )。
A.參與期貨交易
B.在交易中完全中立
C.股東認(rèn)購(gòu)股本相同
D.公司更注重公益性
12.上海期貨交易所的期貨結(jié)算部門(mén)是( )。
A.附屬于期貨交易所的相對(duì)獨(dú)立機(jī)構(gòu)
B.交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)
C.由幾家期貨交易所共同擁有
D.完全獨(dú)立于期貨交易所
13.在我國(guó)，期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)立營(yíng)業(yè)部，要經(jīng)( )審批。
A.理事會(huì)B.期貨交易所C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)D.會(huì)員大會(huì)
14.期貨合約中的惟一變量是( )。
A.數(shù)量
B.價(jià)格
C.質(zhì)量等級(jí)
D.交割月份
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15.關(guān)于合約交割月份，以下表述不當(dāng)?shù)氖? )。
A.合約交割月份是指某種期貨合約到期交割的月份
B.某種商品期貨合約交割月份的確定，一般由其生產(chǎn)、使用、消費(fèi)等特點(diǎn)決定
C.目前各國(guó)交易所交割月份只有以固定月份為交割月這一種規(guī)范交割方式
D.合約交割月份的確定，還受該合約標(biāo)的商品的儲(chǔ)藏、保管、流通、運(yùn)輸方式和特點(diǎn)的影響
16.能源期貨始于( )年。
A.1976
B.1977
C.1978
D.1979
17.最早的外匯期貨是在( )推出的。
A.芝加哥期貨交易所
B.芝加哥商業(yè)交易所
C.紐約期貨交易所
D.紐約商業(yè)交易所
18.關(guān)于上海期貨交易所天然橡膠期貨合約，下列表述錯(cuò)誤的是( )。
A.交易單位為5噸/手
B.最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸
C.合約交割月份為每年除2月和12月以外的其他10個(gè)月份
D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)±4%
19.下列敘述中正確的是( )。
A.維持保證金是當(dāng)投資者買(mǎi)或賣(mài)一份期貨合約時(shí)存入經(jīng)紀(jì)人賬戶(hù)的一定數(shù)量的資金
B.維持保證金是最低保證金價(jià)值，低于這一水平期貨合約的持有者將收到要求追加保證金的通知
C.所有的期貨合約都要求同樣多的保證金
D.維持保證金是由標(biāo)的資產(chǎn)的生產(chǎn)者來(lái)確定的
20.( )可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況改變執(zhí)行大戶(hù)報(bào)告的持倉(cāng)界限。
A.期貨交易所
B.會(huì)員
C.期貨公司
D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
21.上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)格為19500元，買(mǎi)入價(jià)格為19510元，前一成交價(jià)為19480元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為( )元。
A.19480
B.19490
C.19500
D.19510
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22.根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉(cāng)的合約持有者須以交割履約，買(mǎi)方會(huì)員須在( )閉市前補(bǔ)齊與其交割月份合約持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的全額貨款。
A.申請(qǐng)日B.交收日
C.配對(duì)日
D.最后交割日
23.( )的所有品種均采用集中交割的方式。
A.大連商品交易所
B.鄭州商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國(guó)金融期貨交易所
24.套期保值的基本原理是( )。
A.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制
B-建立對(duì)沖組合
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)
25.當(dāng)期貨合約臨近到期日時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的差額即基差將接近于( )。
A.期貨價(jià)格
B.零
C.無(wú)限大
D.無(wú)法判斷
26.加工商和農(nóng)場(chǎng)主通常所采用的套期保值方式分別是( )。
A.賣(mài)出套期保值;買(mǎi)人套期保值
B.買(mǎi)人套期保值;賣(mài)出套期保值
C.空頭套期保值;多頭套期保值
D.多頭套期保值;空頭套期保值
27.某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱(chēng)為( )。
A.價(jià)差
B.基差
C.差價(jià)
D.套價(jià)
28.空頭避險(xiǎn)策略中，下列基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是( )。
A.基差值為正，而且絕對(duì)值變大
B.基差值為負(fù)，而且絕對(duì)值變小
C.基差值為正，而且絕對(duì)值變小
D.無(wú)法判斷
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29.( )在市場(chǎng)中的期貨合約持倉(cāng)方向很少改變，持倉(cāng)時(shí)間較長(zhǎng)。
A.套期保值者
B.投機(jī)者
C.套利者
D.期貨公司
30.持倉(cāng)頭寸獲利后，如果要追加投資額，則( )。
A.追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額
B.追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額
C.追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額
D.立即平倉(cāng)，退出市場(chǎng)
31.當(dāng)市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)時(shí)，多頭投機(jī)者應(yīng)( )。
A.賣(mài)出近月合約
B.賣(mài)出遠(yuǎn)月合約
C.買(mǎi)人近月合約
D.買(mǎi)人遠(yuǎn)月合約
32.下列關(guān)于止損單的表述中，正確的是( )。
A.止損單中的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格
B.止損單中的價(jià)格應(yīng)該接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，以便價(jià)格有波動(dòng)時(shí)盡快平倉(cāng)
C.止損單中價(jià)格選擇可以用基本分析法確定
D.止損指令過(guò)大，能夠避開(kāi)噪音干擾，所以能夠保證收益較大
33.國(guó)外交易所規(guī)定，套利的傭金支出與一個(gè)回合單盤(pán)交易的傭金相比( )。
A.是后者兩倍
B.大于后者兩倍
C.小于后者兩倍
D.介于后者的一倍到兩倍之間
34.在正向市場(chǎng)上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差( )。
A.擴(kuò)大
B.縮小
C.不變
D.無(wú)規(guī)律
35.下面屬于熊市套利做法的是( )。
A.買(mǎi)入1手3月大豆期貨合約，同時(shí)賣(mài)出1手5月大豆期貨合約
B.賣(mài)出1手3月大豆期貨合約，第二天買(mǎi)入1手5月大豆期貨合約
C.買(mǎi)人1手3月大豆期貨合約，同時(shí)賣(mài)出2手5月大豆期貨合約
D.賣(mài)出1手3月大豆期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入1手5月大豆期貨合約
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36.某套利者以63200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入l手銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣(mài)出1手銅期貨合約。過(guò)了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的價(jià)差( )元/噸。
A.擴(kuò)大了100
B.擴(kuò)大了200
C.縮小了100
D.縮小了200
37.以下有關(guān)需求法則說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.商品價(jià)格越高，需求量就越小B.收入增加導(dǎo)致對(duì)商品需求量的增加
C.互補(bǔ)商品中，一種商品價(jià)格的下降會(huì)引起另一種商品的需求量減少
D.預(yù)期某商品會(huì)上漲時(shí)，該商品的需求會(huì)增加
38.某人自稱(chēng)為基本分析者，意味著他主要關(guān)心( )。
A.微觀性因素
B.宏觀性因素
C.點(diǎn)狀圖
D.K線(xiàn)圖
39.趨勢(shì)線(xiàn)的作用是( )。
A.預(yù)測(cè)價(jià)格的漲幅
B.預(yù)測(cè)價(jià)格的跌幅
C.衡量?jī)r(jià)格的波動(dòng)方向
D.描述價(jià)格的反轉(zhuǎn)突破
40.在一個(gè)價(jià)格劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)中，最容易出現(xiàn)的形態(tài)是( )。
A.雙重頂
B.V形
C.圓弧形態(tài)
D.頭肩形
41.WMS與K、D在反映價(jià)格變化時(shí)由慢至快的排序依次為( )。
A.WMS、D、K
B.K、WMS、D
C.WMS、K、DD.
D、K、WMS
42.循環(huán)周期理論中的交易周期長(zhǎng)度為( )。
A.1年
B.6個(gè)月
C.3個(gè)月
D.4周
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43.金融期貨市場(chǎng)的發(fā)展始于( )。
A.19世紀(jì)60年代
B.19世紀(jì)70年代
C.20世紀(jì)60年代
D.20世紀(jì)70年代
44.關(guān)于匯率，下列說(shuō)法正確的是( )。
A.我國(guó)采用間接標(biāo)價(jià)法，而美國(guó)采用直接標(biāo)價(jià)法
B.A國(guó)對(duì)B國(guó)貨幣匯率上升，對(duì)C國(guó)下跌，其有效匯率可能不變
C.對(duì)于直接標(biāo)價(jià)法，如果匯率上升，則本幣升值，外幣貶值
D.對(duì)于間接標(biāo)價(jià)法，如果匯率上升，則本幣貶值，外幣升值
45.股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。
A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
46.在進(jìn)行期權(quán)交易的時(shí)候，需要支付保證金的是( )。
A.期權(quán)多頭方
B.期權(quán)空頭方
C.期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方
D.都不用支付
47.在期權(quán)交易中，買(mǎi)人看漲期權(quán)最大的損失是( )。
A.期權(quán)費(fèi)
B.無(wú)窮大
C.零
D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
48.美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)( )。
A.低
B.高
C.費(fèi)用相等
D.不確定
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49.某投資者擁有敲定價(jià)格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價(jià)格為839.25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于( )。
A.實(shí)值期權(quán)
B.深度實(shí)值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.深度虛值期權(quán)
50.某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳。賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。
A.290
B.284
C.280
D.276
51.被稱(chēng)為“另類(lèi)投資工具”的組合是( )。
A.共同基金和對(duì)沖基金
B.期貨投資基金和共同基金
C.期貨投資基金和對(duì)沖基金
D.期貨投資基金和社?；?/P>
52.( )是指當(dāng)損失達(dá)到一定的程度時(shí)，立即對(duì)沖了結(jié)先前進(jìn)行的造成該損失的交易，以便把損失限定在一定的范圍之內(nèi)。
A.指數(shù)期貨交
B.多CTA策略
C.保護(hù)性止損
D.期貨加期權(quán)
53.期貨投資基金的每季度財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告的制作者是( )。
A.期貨傭金商
B.基金經(jīng)理
C.托管者
D.基金投資者
54.下列對(duì)期貨基金組織結(jié)構(gòu)的描述，不正確的是( )。
A.交易經(jīng)理受聘于商品交易顧問(wèn)
B.期貨傭金商受托于交易經(jīng)理
C.托管者受托于商品基金經(jīng)理
D.交易經(jīng)理受聘于商品基金經(jīng)理
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55.期貨投資基金業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家是( )。
A.英國(guó)
B.比利時(shí)
C.美國(guó)
D.日本
56.在期貨交易中，( )承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是由于基差的不利變動(dòng)引起的。
A.期貨交易所
B.期貨公司
C.投機(jī)者
D.套期保值者
57.( )是指由于交易對(duì)手不履行履約責(zé)任而導(dǎo)致的一種風(fēng)險(xiǎn)。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.法律風(fēng)險(xiǎn)
58.如果追加數(shù)量很小的需求可以使價(jià)格大幅度上漲，那么這個(gè)期貨市場(chǎng)就是( )。
A.有廣度的
B.窄的
C.缺乏深度的
D.有深度的
59.以下并非期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)成因的是( )。
A.價(jià)格波動(dòng)
B.杠桿效應(yīng)
C.市場(chǎng)機(jī)制不健全
D.理性投機(jī)
60.美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)管理整個(gè)美國(guó)的期貨行業(yè)，重點(diǎn)管理范圍不包括( )。
A.交易所
B.投資者
C.期貨經(jīng)紀(jì)商
D.交易所會(huì)員
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