2013期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識考前預(yù)測試題二(分析題)
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四、分析計算題(本題共10個小題,每題2分,共20分。在每題給出的4個選項(xiàng)中,只有1項(xiàng)符合題目要求,請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi))
161.7月30日,11月份小麥期貨合約價格為7.75美元/蒲式耳,而11月份玉米期貨合約的價格為2.25美元/蒲式耳。某投機(jī)者認(rèn)為兩種合約價差小于正常年份水平,于是他買人1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麥期貨合約,同時賣出1手11月份玉米期貨合約。9月1日,11月份小麥期貨合約價格為7.90美元/蒲式耳,11月份玉米期貨合約價格為2.20美元/蒲式耳。那么此時該投機(jī)者將兩份合約同時平倉,則收益為( )美元。
A.500
B.800
C.1000
D.2000
162.6月3日,某交易者賣出10張9月份到期的日元期貨合約,成交價為0.007230美元/日元,每張合約的金額為1250萬日元。7月3日,該交易者將合約平倉,成交價為0.007210美元/日元。在不考慮其他費(fèi)用的情況下,該交易者的凈收益是( )美元。
A.250
B.500
C.2500
D.5000
163.6月5目,大豆現(xiàn)貨價格為2020元/噸,某農(nóng)場對該價格比較滿意,但大豆9月份才能收獲出售,由于該農(nóng)場擔(dān)心大豆收獲出售時現(xiàn)貨市場價格下跌,從而減少收益。為了避免將來價格下跌帶來的風(fēng)險,該農(nóng)場決定在大連商品交易所進(jìn)行大豆套期保值。如果6月513該農(nóng)場賣出10手9月份大豆合約,成交價格2040元/噸,9月份在現(xiàn)貨市場實(shí)際出售大豆時,買人10手9月份大豆合約平倉,成交價格2010元/噸。在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下,9月對沖平倉時基差應(yīng)為( )元/噸能使該農(nóng)場實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。
A.>-20
B.<-20
C.<20
D.>20
164.3月10日,某交易所5月份小麥期貨合約的價格為7.65美元/蒲式耳,7月份小麥合約的價格為7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此時人市,采用熊市套利策略(不考慮傭金成本),那么下面選項(xiàng)中能使其虧損最大的是5月份小麥合約的價格( )。
A.漲至7.70美元/蒲式耳,7月份小麥合約的價格跌至7.45美元/蒲式耳
B.跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麥合約的價格跌至7.40美元/蒲式耳
C.漲至7.70美元/蒲式耳,7月份小麥合約的價格漲至7.65美元/蒲式耳
D.跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麥合約的價格漲至7.55美元/蒲式耳
165.某交易者在5月3013買人1手9月份銅合約,價格為17520元/噸,同時賣出1手11月份銅合約,價格為17570元/噸,7月 30日,該交易者賣出1手9月份銅合約,價格為17540元/噸,同時以較高價格買人1手11月份銅合約,已知其在整個套利過程中凈虧損100元,且交易所規(guī)定1手=5噸,則7月3013的11月份銅合約價格為( )元/噸。
A.17610
B.17620
C.17630
D.17640
2013期貨從業(yè)考試法律法規(guī)考前預(yù)測試題匯總(8套)
2013期貨從業(yè)資格市場基礎(chǔ)知識考前預(yù)測
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166.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動價位為0.01個指數(shù)點(diǎn),或者2.50美元。4月20日,某投機(jī)者在CME買入lO張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約,成交價為1300點(diǎn),同時賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約,價格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價位是1290點(diǎn),而12月份期貨合約的價位是1260點(diǎn),該交易者以這兩個價位同時將兩份合約平倉,則其凈收益是( )美元。
A.-75000
B.-25000
C.25000
D.75000
167.某公司現(xiàn)有資金1000萬元,決定投資于A、B、C、D四只股票。四只股票與S&P500的β系數(shù)分別為0.8、1、1.5、 2。公司決定投資A股票100萬元,B股票200萬元,C股票300萬元,D股票400萬元。則此投資組合與S&P500的β系數(shù)為( )。
A.0.81
B.1.32
C.1.53
D.2.44
168.6月5日,買賣雙方簽訂一份3個月后交割一籃子股票組合的遠(yuǎn)期合約。該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)。此時的恒生指數(shù)為 15000點(diǎn),恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元,市場年利率為8%。該股票組合在8月5日可收到10000港元的紅利。則此遠(yuǎn)期合約的合理價格為( )港元。
A.152140
B.752000
C.753856
D.754933
169.某投資者于2008年5月份以3.2美元/盎司的權(quán)利金買人一張執(zhí)行價格為380美元/盎司的8月黃金看跌期權(quán),以4.3美元/盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為380美元/盎司的8月黃金看漲期權(quán),以380.2美元/盎司的價格買進(jìn)一張8月黃金期貨合約,合約到期時黃金期貨價格為356 美元/盎司,則該投資者的利潤為( )美元/盎司。
A.0.9
B.1.1
C.1.3
D.1.5
170.2008年9月20日,某投資者以120點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期、執(zhí)行價格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán),同時又以150點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期、執(zhí)行價格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是( )點(diǎn)。
A.160
B.170
C.180
D.190
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