2013期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)考前預(yù)測(cè)試題二(單選題)
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一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只
有1項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填人括號(hào)內(nèi).
1.( )的交易對(duì)象主要是標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。
A.期貨交易
B.現(xiàn)貨交易
C.遠(yuǎn)期交易
D.期權(quán)交易
2.芝加哥商業(yè)交易所的前身是( )。
A.芝加哥黃油和雞蛋交易所
B.芝加哥谷物協(xié)會(huì)
C.芝加哥商品市場(chǎng)
D.芝加哥畜產(chǎn)品交易中心
3.期貨交易之所以具有高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，是因?yàn)樗? )。
A.合約標(biāo)準(zhǔn)化
B.交易集中化
C.雙向交易和對(duì)沖機(jī)制
D.杠桿機(jī)制
4.下列商品中，不屬于大連商品交易所上市品種的是 ( )。
A.大豆
B.鋁
C.豆粕
D.玉米
5.中國(guó)金融期貨交易所在上海掛牌成立。( )
A.2006年9月8日
B.2006年12月8日
C.2007年3月20日
D.2007年5月18日
6.早期的期貨交易實(shí)質(zhì)上屬于遠(yuǎn)期交易，其交易特點(diǎn)是( )。
A.實(shí)買(mǎi)實(shí)賣(mài)
B.買(mǎi)空賣(mài)空
C.套期保值
D.全額擔(dān)保
7.在期貨市場(chǎng)中，與商品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者相比，投機(jī)者應(yīng)屬于( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)偏好者
B.風(fēng)險(xiǎn)厭惡者
C.風(fēng)險(xiǎn)中性者
D.風(fēng)險(xiǎn)回避者
8.通過(guò)傳播媒介，交易者能夠及時(shí)了解期貨市場(chǎng)的交易情況和價(jià)格變化，這反映了期貨價(jià)格的( )。
A.公開(kāi)性
B.周期性
C.連續(xù)性
D.離散性
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9.隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系是( )。
A.前者大于后者
B.后者大于前者
C.兩者大致相等
D.無(wú)法確定
10.期貨市場(chǎng)在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用有( )。
A.有助于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善
B.提高合約兌現(xiàn)率，穩(wěn)定產(chǎn)銷(xiāo)關(guān)系
C.促進(jìn)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的國(guó)際化發(fā)展
D.為政府宏觀調(diào)控提供參考依據(jù)
11.不以盈利為目的的期貨交易所是( )。
A.會(huì)員制期貨交易所
B.公司制期貨交易所
C.合伙制期貨交易所
D.合作制期貨交易所
12.會(huì)員制期貨交易所的理事會(huì)可以行使的職權(quán)有( )。
A.決定對(duì)嚴(yán)重違規(guī)會(huì)員的處罰
B.決定總經(jīng)理提出的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算報(bào)告
C.決定期貨交易所合并、分立、解散和清算的方案
D.決定增加或者減少期貨交易所注冊(cè)資本
13.下列屬于結(jié)算機(jī)構(gòu)的作用的是( )。
A.直接參與期貨交易
B.管理期貨交易所財(cái)務(wù)
C.擔(dān)保交易履約
D.管理期貨公司財(cái)務(wù)
14.在我國(guó)，設(shè)立期貨交易所，由( )審批。
A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
C.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D.國(guó)家工商管理局
15.指定交割倉(cāng)庫(kù)主要管理人員必須有( )年以上的倉(cāng)儲(chǔ)管理經(jīng)驗(yàn)。
A.4
B.5
C.6
D.10
16.期貨合約與現(xiàn)貨合同、現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的最本質(zhì)區(qū)別是( )。
A.占用資金的不同
B.期貨價(jià)格的超前性
C.期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化
D.收益的不同
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17.期貨交易者在期貨交易所買(mǎi)賣(mài)期貨合約的目的是( )。
A.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
B.轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，獲取風(fēng)險(xiǎn)收益
C.回避風(fēng)險(xiǎn)
D.獲取正常收益
18.關(guān)于交割等級(jí)，以下表述錯(cuò)誤的是( )。
A.交割等級(jí)是指由期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定的、準(zhǔn)許在交易所上市交易的合約標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)
B.在進(jìn)行期貨交易時(shí)，交易雙方無(wú)須對(duì)標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行協(xié)商，發(fā)生實(shí)物交割時(shí)按交易所期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行交割
C.替代品的質(zhì)量等級(jí)和品種，一般由買(mǎi)賣(mài)雙方自由決定
D.用替代品進(jìn)行實(shí)物交割時(shí)，價(jià)格需要升貼水
19.目前，在芝加哥期貨交易所上市交易的下列期貨品種中，( )的報(bào)價(jià)單位是相同的。
A.小麥和大豆
B.大豆和豆粕
C.豆油和豆粕
D.豆粕和小麥
20.( )期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的3%。
A.鄭州商品交易所的硬白小麥
B.大連商品交易所的黃大豆2號(hào)
C.上海期貨交易所的燃料油
D.上海期貨交易所的天然橡膠
21.下列不符合期貨交易制度的是( )。
A.交易者按照其買(mǎi)賣(mài)期貨合約價(jià)值繳納一定比例的保證金
B.交易所每周結(jié)算所有合約的盈虧
C.會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的，應(yīng)被強(qiáng)行平倉(cāng)
D.會(huì)員持有的按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸存在限額
22.在期貨合約中，支付保證金的目的是( )。
A.降低參與者的維持成本
B.減少參與者的信用風(fēng)險(xiǎn)
C.減少參與者的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.減少參與者的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
23.期貨交易所中由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格是( )。
A.最高價(jià)
B.最低價(jià)
C.開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)
D.最高價(jià)和最低價(jià)
24.期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)格為15500元，買(mǎi)入價(jià)格為15501元，前一成交價(jià)為15498元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為( )元。
A.15498
B.15499
C.15500
D.15501
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25.下列期貨交易中經(jīng)常以實(shí)物交割的是( )。
A.商品期貨
B.利率期貨
C.股指期貨
D.匯率期貨
26.套期保值的效果主要是由( )決定的。
A.現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)程度
B.期貨價(jià)格的變動(dòng)程度
C.基差的變動(dòng)程度
D.交易保證金水平
27.先在期貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)期貨，以便將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)時(shí)不致因價(jià)格上漲而造成經(jīng)濟(jì)損失的期貨交易方式是( )。
A.多頭套期保值
B.空頭套期保值
C.交叉套期保值
D.平行套期保值
28.在反向市場(chǎng)中，當(dāng)客戶在做買(mǎi)人套期保值時(shí)，如果基差值縮小，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，則客戶將會(huì)( )。
A.盈
B.虧損
C.不變
D.無(wú)法確定是否盈利
29.某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，人市成交價(jià)為2000元/噸;一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為2060元/噸。同時(shí)將期貨合約以2100元/噸平倉(cāng)，如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是( )元/噸。
A.2060B.2040C.1960D.1940
30.期貨投機(jī)者進(jìn)行期貨交易的目的是( )。
A.承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.獲取價(jià)差收益
C.獲取利息收益
D.獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益
31.在期貨投機(jī)交易中，一般認(rèn)為止損單中的價(jià)格不能與當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格( )。
A.相等
B.太接近
C.止損價(jià)大于市場(chǎng)價(jià)格
D.止損價(jià)小于市場(chǎng)價(jià)格
32.建倉(cāng)時(shí)，投機(jī)者應(yīng)在( )。
A.市場(chǎng)一出現(xiàn)下跌時(shí)，就賣(mài)出期貨合約
B.在市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確下跌時(shí)，才賣(mài)出期貨合約
C.市場(chǎng)下跌時(shí)，就買(mǎi)入期貨合約
D.市場(chǎng)反彈時(shí)，就買(mǎi)人期貨合約
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33.在賣(mài)出合約后，如果價(jià)格上升則進(jìn)一步賣(mài)出合約，以提高平均賣(mài)出價(jià)格，一旦價(jià)格回落可以在較高價(jià)格上買(mǎi)入止虧盈利，這稱(chēng)為( )。
A.買(mǎi)低賣(mài)高
B.賣(mài)高買(mǎi)低
C.平均買(mǎi)低
D.平均賣(mài)高
34.某投機(jī)者以2.85美元/蒲式耳的價(jià)格買(mǎi)入1手4月玉米期貨合約，此后價(jià)格下降到2.68美元/蒲式耳。他繼續(xù)執(zhí)行買(mǎi)入1手該合約則當(dāng)價(jià)格變?yōu)? )美元/蒲式耳時(shí)，該投資者將頭寸平倉(cāng)能夠獲利。
A.2.70
B.2.73
C.2.76
D.2.77
35.和單向的普通投機(jī)交易相比，套利交易具有以下( )特點(diǎn)。
A.風(fēng)險(xiǎn)較小
B.高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)
C.保證金比例較高
D.成本較高
36.某套利者在1月16日同時(shí)買(mǎi)入3月份并賣(mài)出7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為3.14美元/蒲式耳和3.46美元/蒲式耳，假設(shè)到了2月2日，3月份和7月份的小麥期貨的價(jià)格分別變?yōu)?.25美元/蒲式耳和3.80美元/蒲式耳，則兩個(gè)合約之間的價(jià)差( )。
A.擴(kuò)大
B.縮小
C.不變
D.無(wú)法判斷
37.在正向市場(chǎng)中，熊市套利最突出的特點(diǎn)是( )。
A.損失巨大而獲利的潛力有限
B.沒(méi)有損失
C.只有獲利
D.損失有限而獲利的潛力巨大
38.在正向市場(chǎng)中，發(fā)生以下( )情況時(shí)，應(yīng)采取牛市套利決策。
A.近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約
B.近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份合約
C.近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份合約
D.近期月份合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份合約
39.套利分析方法不包括( )。
A.圖表分析法
B.季節(jié)性分析法
C.相同期間供求分析法
D.經(jīng)濟(jì)周期分析法
40.需求法則可以表示為：( )。
A.價(jià)格越高，需求量越小;價(jià)格越低，需求量越大
B.價(jià)格越高，供給量越小;價(jià)格越低，供給量越大
C.價(jià)格越高，需求量越大;價(jià)格越低，需求量越小
D.價(jià)格越高，供給量越大;價(jià)格越低，供給量越小
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41.一般情況下，利率下降，期貨價(jià)格( )。
A.趨跌
B.趨漲
C.不變
D.不確定
42.下列僅適用于期貨市場(chǎng)的技術(shù)分析工具是( )。
A.交易量
B.價(jià)格
C.持倉(cāng)量
D.庫(kù)存
43.若K線呈陽(yáng)線，說(shuō)明( )。
A.收盤(pán)價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)
B.開(kāi)盤(pán)價(jià)高于收盤(pán)價(jià)
C.收盤(pán)價(jià)等于開(kāi)盤(pán)價(jià)
D.最高價(jià)等于開(kāi)盤(pán)價(jià)
44.下列形態(tài)中，反轉(zhuǎn)沒(méi)有明顯信號(hào)的是( )。
A.頭肩頂(底)
B.雙重頂(底)
C.V形
D.圓弧形態(tài)
45.金融期貨是以金融資產(chǎn)作為標(biāo)的物的期貨合約，下列屬于金融期貨的是( )。
A.外匯期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.股指期貨
46.率先推出外匯期貨交易，標(biāo)志著外匯期貨的正式產(chǎn)生的交易所是( )。
A.紐約證券交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.芝加哥商業(yè)交易所
D.美國(guó)堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
47.在資本市場(chǎng)上，債務(wù)憑證的期限通常為( )年以上。
A.半
B.―
C.兩
D.十
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48.通過(guò)股票指數(shù)期貨合約的買(mǎi)賣(mài)可以規(guī)避( )。
A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
D.交易風(fēng)險(xiǎn)
49.假設(shè)滬深300股指期貨的保證金為7%，合約乘數(shù)為350，那么當(dāng)滬深300指數(shù)為1250點(diǎn)時(shí)，投資者交易一張期貨合約，需要支付保證金( )元。
A.11875
B.23750
C.28570
D.30625
50.金融期權(quán)交易最早始于( )。
A.股票期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.外匯期權(quán)
D.股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)
51.以下關(guān)于期權(quán)特點(diǎn)的說(shuō)法不正確的是( )。
A.交易的對(duì)象是抽象的商品――執(zhí)行或放棄合約的權(quán)利
B.期權(quán)合約不存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C.期權(quán)合約賦予交易雙方的權(quán)利和義務(wù)不對(duì)等
D.期權(quán)合約使交易雙方承擔(dān)的虧損及獲取的收益不對(duì)稱(chēng)
52.金融期權(quán)合約所規(guī)定的期權(quán)買(mǎi)方在行使權(quán)利時(shí)遵循的價(jià)格是()。
A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.期權(quán)價(jià)格
C.執(zhí)行價(jià)格
D.市場(chǎng)價(jià)格
53.當(dāng)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格高于協(xié)定價(jià)格時(shí)，( )為實(shí)值期權(quán)。
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
54.對(duì)于馬鞍式期權(quán)組合，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.期權(quán)的標(biāo)的物相同
B.期權(quán)的到期日相同
C.期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)方向相同
D.期權(quán)的類(lèi)型相同
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55.投資基金組織發(fā)行的基金證券(或基金券)反映的是一種( )。
A.借貸關(guān)系
B.產(chǎn)權(quán)關(guān)系
C.所有權(quán)關(guān)系
D.信托關(guān)系
56.下列期貨投資基金類(lèi)型中，無(wú)需廣告發(fā)行及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的是( )。
A.公募期貨基金
B.私募期貨基金
C.個(gè)人管理期貨賬戶
D.集體管理期貨賬戶
57.假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為8%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。
A.0.15
B.0.20
C.0.25
D.0.45
58.( )是指客戶在選擇期貨公司確立代理過(guò)程中所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
A.可控風(fēng)險(xiǎn)
B.不可控風(fēng)險(xiǎn)
C.代理風(fēng)險(xiǎn)
D.交易風(fēng)險(xiǎn)
59.如果買(mǎi)賣(mài)雙方均能在既定價(jià)格水平下獲得所需的交易量，那么這個(gè)期貨市場(chǎng)就是( )。
A.有廣度的
B.窄的
C.缺乏深度的
D.有深度的
60.( )風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是維持自身投資的權(quán)益，保障自身財(cái)務(wù)的安全。
A.期貨交易所
B.期貨公司
C.客戶
D.期貨行業(yè)協(xié)會(huì)
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