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期貨業(yè)從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)知識)沖刺試題:分析題

更新時間:2013-08-28 13:49:03 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 期貨業(yè)從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)知識)沖刺試題:分析題

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  1.6月18日,某交易所10月份玉米期貨合約的價格為2.35美元/蒲式耳,12月份玉米期貨合約的價格為2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略,則下列選項中使該交易者的凈收益持平的有( )。

  A.10月份玉米合約漲至2.40美元/蒲式耳,12月份玉米合約價格跌至2.35美元/蒲式耳

  B.10月份玉米合約跌至2.30美元/蒲式耳,12月份玉米合約價格跌至2.35美元/蒲式耳

  C.10月份玉米合約漲至2.40美元/蒲式耳,12月份玉米合約價格漲至2.40美元/蒲式耳

  D.10月份玉米合約跌至2.30美元/蒲式耳,12月份玉米合約價格漲至2.45美元/蒲式耳

  2.某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約,價格為7.40美元/蒲式耳,同時買人1手芝加哥交易所12月份小麥合約,價格為7.50美元/蒲式耳,9月1日,該交易者買人1手堪薩斯交易所12月份小麥合約,價格為7.30美元/蒲式耳。同時賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約,價格為7.45美元/蒲式耳,1手=5000蒲式耳,則該交易者套利的結(jié)果為( )美元。A.獲利250B.虧損300C.獲利280D.虧損500

  3.假設(shè)年利率為6%,年指數(shù)股息率為1%,6月30日為6月期貨合約的交割日,4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點,則當日的期貨理論價格為( )點。

  A.1537B.1486.47C.1468.13D.1457.03

  4.9月10日,某投資者在期貨市場上以92.30點的價格買入2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約,12月2日,又以94.10點的價格賣出2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約進行平倉。每張歐洲美元期貨合約價值為1000000美元,每一點為2500美元。則該投資者的凈收益為( )美元。

  A.4500B.-4500C.9000D.-9000

  5.6月5日,某投資者以5點的權(quán)利金(每點250美元)買進一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點的標準普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約,當前的現(xiàn)貨指數(shù)為249點。6月10日,現(xiàn)貨指數(shù)上漲至265點,權(quán)利金價格變?yōu)?0點,若該投資者將該期權(quán)合約對沖平倉,則交易結(jié)果是( )美元。

  A.盈利5000B.盈利3750C.虧損5000D.虧損3750

  6.某投資者在2月份以500點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看漲期權(quán),同時又以300點的權(quán)利金買人一張執(zhí)行價格為13000點的5月恒指看跌期權(quán)。當恒指跌破____點或恒指上漲____點時該投資者可以盈利。( )

  A.12800;13200B.12700;13500C.12200;13800D.12500;13300

  【參考答案BACCBC

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