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2010期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)全真模擬試題二(14)

更新時(shí)間:2010-05-31 10:18:58 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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136. 不同的交易所,以及不同的實(shí)物交割方式,交割結(jié)算價(jià)的選取也不盡相同。( )

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  137. 套期保值是利用現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)價(jià)格的不同走勢(shì)而進(jìn)行的一種避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方法。( )

  參考答案:×

  解題思路:套期保值是利用同種商品的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致,現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)價(jià)隨期貨合約到期日的臨近,兩者趨向一致而進(jìn)行的一種避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方法。

  138. 商品保管費(fèi),如倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi)、檢驗(yàn)管理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和商品正常的損耗等,不屬于期貨商品流通費(fèi)用。( )

  參考答案:×

  解題思路:從期貨交易開(kāi)始到實(shí)物交割之間的一段時(shí)間內(nèi),為保管商品發(fā)生的費(fèi)用,如倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi)、檢驗(yàn)管理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和商品正常的損耗等,形成一系列開(kāi)支。

  139. 在正常情況下,期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格(或者近期月份合約價(jià)格低于遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格),基差為負(fù)值,這種市場(chǎng)狀態(tài)稱為正向市場(chǎng),或者正常市場(chǎng)。( )

  參考答案:√

  140. 期貨的交易方式吸引了大量期貨投機(jī)者參與交易,而投機(jī)者的參與大大增加了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。( )

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  141. 從持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分投機(jī)者類型包括短線交易者、當(dāng)日交易者和"搶帽子"者三種。( )

  參考答案:×

  解題思路:從持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分,投機(jī)者類型可分為長(zhǎng)線交易者、短線交易者、當(dāng)日交易者和"搶帽子"者。

  142. 一般情況下,個(gè)人傾向是決定可接受的最低獲利水平和最大虧損限度的重要因素。( )

  參考答案:√

  143. 套利的關(guān)鍵在于合約間的價(jià)格差,與價(jià)格的特定水平?jīng)]有關(guān)系。( )

  參考答案:√

  144. 在正向市場(chǎng)中,如果近期供給量增加而需求減少,則跨期套利者應(yīng)該進(jìn)行牛市套利。( )

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  解題思路:在正向市場(chǎng)中,如果近期供給量增加而需求量減少,則跨期套利者應(yīng)該進(jìn)行熊市套利。

  145. 當(dāng)投機(jī)者預(yù)計(jì)到兩張期貨合約之間的價(jià)差超過(guò)正常價(jià)格差距時(shí),套利交易者有可能利用這一價(jià)差,在買進(jìn)一張低價(jià)合約的同時(shí),賣出另一張高價(jià)合約,以便日后市場(chǎng)情況對(duì)其有利時(shí)將在手合約對(duì)沖。( )

  參考答案:√

  146. 價(jià)格下跌,向下跌破價(jià)格形態(tài)趨勢(shì)線或移動(dòng)平均線,同時(shí)出現(xiàn)大成交量,是價(jià)格下跌的信號(hào),強(qiáng)調(diào)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)形成空頭市場(chǎng)。( )

  參考答案:√

  147. 三角形態(tài)是屬于突破反轉(zhuǎn)形態(tài)的一類形態(tài)。( )

  參考答案:×

  解題思路:三角形態(tài)屬于持續(xù)整理的形態(tài)。

  148. 壓力線又稱為阻力線。當(dāng)價(jià)格上漲到某價(jià)位附近時(shí),價(jià)格會(huì)停止上漲,甚至回落,這是因?yàn)榭辗皆诖藪伋鲈斐傻摹? )

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  149. 由于歐元的流通,導(dǎo)致外匯市場(chǎng)上交易品種的減少,交易量也相應(yīng)有所減少。( )

  參考答案:√

  150. 歐洲美元期貨是一個(gè)外匯期貨的品種。( )

  參考答案:×

  解題思路:歐洲美元并非外匯的范疇,相對(duì)應(yīng)地,歐洲美元期貨也并非外匯期貨的范疇。

  151. CME的3個(gè)月國(guó)債期貨合約成交價(jià)為92,這意味著該國(guó)債3個(gè)月的實(shí)際收益率為2%。( )

  參考答案:×

  解題思路:CME的3個(gè)月國(guó)債期貨合約成交價(jià)為92,意味著年貼現(xiàn)率為(100-92)%=8%,即3個(gè)月的貼現(xiàn)率為8%÷4=2%。

  152. 股價(jià)指數(shù)期貨可以實(shí)物交割,也可以現(xiàn)金結(jié)算。( )

  參考答案:×

  解題思路:股價(jià)指數(shù)期貨只可以現(xiàn)金結(jié)算,不可以實(shí)物交割。

  153. 在期貨期權(quán)交易中,期權(quán)買方必須繳納保證金。( )

  參考答案:×

  解題思路:在期貨期權(quán)交易中,期權(quán)賣方必須繳納保證金。

  154. 理論上講,在期權(quán)交易中,賣方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是有限的,而獲利的空間是無(wú)限的。( )

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  解題思路:在期權(quán)交易中,買方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是有限的,只付出期權(quán)費(fèi),而獲利的空間是無(wú)限的。

  155. 牛市看漲垂直套利期權(quán)組合主要運(yùn)用在看好后市,但是又缺乏足夠信心的情況下使用,它還可以降低權(quán)利金成本。( )

  參考答案:√

  156. 對(duì)沖基金往往采取私募合伙的形式,因其監(jiān)管較松,運(yùn)作最不透明,操作最為靈活。( )

  參考答案:√

  157. 投資者在購(gòu)買期貨投資基金時(shí),向承銷商支付申購(gòu)傭金。傭金數(shù)量由投資者和承銷商協(xié)商決定,但最高不超過(guò)購(gòu)買基金單位總價(jià)值的1%。( )

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  解題思路:投資者在購(gòu)買時(shí)將向承銷商支付申購(gòu)傭金,傭金數(shù)量由投資者和承銷商協(xié)商決定,但最高不超過(guò)購(gòu)買基金單位總價(jià)值的3%。

  158. 投資管理人的分散化是指通過(guò)選擇具有不同理念、擅長(zhǎng)不同投資領(lǐng)域的CTA進(jìn)行分散化投資,這種分散化又稱為系統(tǒng)分散化。( )

  參考答案:√

  159. 管理當(dāng)局政策變動(dòng)過(guò)頻等因素導(dǎo)致的期貨市場(chǎng)不可控風(fēng)險(xiǎn)是屬于政策性風(fēng)險(xiǎn)。( )

  參考答案:√

  160. 美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)管理整個(gè)美國(guó)的期貨行業(yè),包括一切期貨交易,但不管理在美國(guó)上市的國(guó)外期貨合約。( )

  參考答案:×

  解題思路:美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)管理整個(gè)美國(guó)國(guó)內(nèi)的期貨行業(yè),范圍限于交易所、交易所會(huì)員和期貨經(jīng)紀(jì)商,包括一切期貨交易,同時(shí)還管理在美國(guó)上市的國(guó)外期貨合約。

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