2010期貨從業(yè)考試基礎知識全真模擬試題一(14)
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136.當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規(guī)定的投機頭寸持倉限量80%以上(含本數(shù))時，會員或客戶應執(zhí)行大戶報告制度。進行套期保值交易的會員或客戶不需要執(zhí)行大戶報告制度。
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137. 題干: 期貨交易技術分析法中的移動平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。
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138. 題干: 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。
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139. 題干: 期權交易的賣方由于一開始收取了權利金，因而面臨著價格風險，因此必須對其保證金進行每日結算;而期權交易的買方由于一開始就支付了權利金，因而最大損失有限，不用對其進行每日結算。
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140. 題干: 當一種期權處于極度實值或者極度虛值時，其時間價值將趨向于零。
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141. 題干: 在對期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會(SEC)的主要職責是側重于對期貨基金在設立登記、發(fā)行、運作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會(CFTC)主要職責是側重于對商品基金經(jīng)理(CPO)和商品交易顧問(CTA)的監(jiān)管。
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142. 題干: 買入看跌期權的對手就是賣出看漲期權。
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143. 題干: 期貨價格波動得越頻繁，漲跌停板應設計得越小，以減緩價格波動幅度，控制風險。
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144. 題干: 利用期貨市場進行套期保值，能使生產(chǎn)經(jīng)營者完全消除現(xiàn)貨市場價格風險，達到鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)預期利潤的目的。
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145. 在期貨期權交易中，期權買方必須繳納保證金。
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146. 期貨投資基金屬于投資基金范疇，與共同基金和對沖基金有密切的聯(lián)系。
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147. 基金管理人也稱為基金公司，是適應投資基金的操作而產(chǎn)生的基金經(jīng)營機構，是投資基金的設計者和基金運作的決策者。
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148. 對于臨近交割月份的期貨合約，隨著交割月的臨近，由于交易量會逐漸減少，應逐日降低保證金的比率。
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149. 美式期權是指在規(guī)定的有效期限內的任何時候可以行使權利。
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150. 現(xiàn)金結算，是指期貨合約到期時不進行實物交割，而是根據(jù)最后交易日的結算價格計算交易雙方的盈虧，并直接劃轉雙方的保證金以結清頭寸的一種結算方式。
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