期貨從業(yè)人員考試基礎(chǔ)知識(shí)部分試卷(16)

151.
 

題干: 當(dāng)一種期權(quán)處于極度虛值時(shí)，投資者會(huì)不愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。
 

參考答案[正確]
 

152.
 

題干: 買入飛鷹式套利是買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；賣出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，最大損失是權(quán)利金總額。
 

參考答案[錯(cuò)誤]
 

153.
 

題干: 期權(quán)交易的賣方由于一開始收取了權(quán)利金，因而面臨著價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，因此必須對(duì)其保證金進(jìn)行每日結(jié)算；而期權(quán)交易的買方由于一開始就支付了權(quán)利金，因而最大損失有限，不用對(duì)其進(jìn)行每日結(jié)算。
 

參考答案[正確]
 

154.
 

題干: 各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴(yán)格區(qū)分的，F(xiàn)CM不能同時(shí)為CPO或TM，否則會(huì)受到CFTC的查處。
 

參考答案[錯(cuò)誤]
 

155.
 

題干: 在對(duì)期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會(huì)（SEC）的主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運(yùn)作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)商品基金經(jīng)理（CPO）和商品交易顧問（CTA）的監(jiān)管。
 

參考答案[正確]
 

156.
 

題干: 中長期附息債券現(xiàn)值計(jì)算中，市場(chǎng)利率與現(xiàn)值呈正比例關(guān)系，即市場(chǎng)利率越高，則現(xiàn)值越高。
 

參考答案[錯(cuò)誤]
 

157.
 

題干: 買入看跌期權(quán)的對(duì)手就是賣出看漲期權(quán)。
 

參考答案[錯(cuò)誤]
 

158.
 

題干: 期貨價(jià)格波動(dòng)得越頻繁，漲跌停板應(yīng)設(shè)計(jì)得越小，以減緩價(jià)格波動(dòng)幅度，控制風(fēng)險(xiǎn)。
 

參考答案[錯(cuò)誤]
 

159.
 

題干: 客戶應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開設(shè)專用資金帳戶，客戶專用資金只能用于客戶與交易所之間期貨業(yè)務(wù)的資金往來結(jié)算。
 

參考答案[錯(cuò)誤]
 

160.
 

題干: 利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值，能使生產(chǎn)經(jīng)營者消除現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤的目的。
 

參考答案[錯(cuò)誤]