2007期貨從業(yè)資格考試模擬試題(1-7)

61,世界上第一張利率期貨合約事――
A.美國國民抵押貸款協(xié)會(GNMA)抵押憑證期貨合約
B.長期國債期貨 C.中期國債期貨 D.短期國債期貨
62,世界上第一張指數(shù)期貨合約是――
A.恒生指數(shù)期貨 B.日經(jīng)225指數(shù)期貨 C.S&P500指數(shù)期貨 D.值線綜合指數(shù)期貨
63,金融期貨中產(chǎn)生最晚的一個,類別是――
A.利率期貨 B.外匯期貨 C.股票指數(shù)期貨
64,某玉米看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為3.40美分/蒲耳,而此時,玉米期貨合約價格為3.30美分/蒲耳時,則該看跌期權(quán)的內(nèi)涵價值為――
A.正值 B負值 C零 D.以上答案都不對
65,對于期權(quán)的水平套利組合,下列要素中――是正確的
A.期權(quán)的到期日相同 B.期權(quán)的買賣方向相同 C.期權(quán)的執(zhí)行價格相同 D.期權(quán)的類型不同

66,所謂金融期貨,是指以――作為標的物的期貨合約
A.美元 B.國庫券 C.金融工具 D.股票
67,期權(quán)合約的唯一變量是――
A.執(zhí)行價格 B.到期時間 C.權(quán)利金 D.期貨合約的價格
68,交易者擁有一個執(zhí)行價格為3.40美分/蒲耳的玉米看跌期權(quán),此時,玉米期貨合約價格為3.30美分/蒲耳時,該交易者擁有的是――期權(quán)
A.實值 B.虛值 C.極度實值 D.極度虛值
69期權(quán)的價格是指――
A.期貨合約的價格 B.期權(quán)的執(zhí)行價格 C.現(xiàn)貨合約的價格 D.期權(quán)的權(quán)利金
70,一般說,期權(quán)的執(zhí)行價格與期權(quán)合約標的物的市場價格的差額越大,則時間價值就――
A.越大 B.不變 C.為零 D.越小
71,某投資者在10月份以80點的權(quán)利金(每點10美元,合500美元)買進一張12月份到期,執(zhí)行價格為9500的道瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán),期權(quán)標的物是12月到期的道瓊斯指數(shù)期貨合約.若后來在到期時12月道瓊斯指數(shù)期貨升至9550點,若該投資者此時決定執(zhí)行期權(quán),他將虧損――美元(忽略傭金成本)
A.80 B.300 C.500 D.800
72,某投資者在2月份他以500點的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為1300的恒指看漲期權(quán),同時,又以300點的權(quán)利金賣出一張5月到期,執(zhí)行價格為1300點的恒指看跌期權(quán).該投資者當恒指為――時可以獲得最大贏利
A.12200點 B.13000點 C.12800點 D.13800點
73,商品基金經(jīng)理(CPO)的作用是――
A.選擇基金發(fā)行方式,選擇基金其他主要成員,并決定基金投資方向
B.確定基金投資金在商品交易傾向之間的分配,保障組合投資的合理結(jié)構(gòu)
C.決定如何投資于期貨方向,并向期貨傭金商繳納交易傭金
D.監(jiān)督現(xiàn)金證券市場和期貨市場上的所有交易,保管所有的資金