06年期貨從業(yè)資格考試模擬試題單項(xiàng)選擇題 （7）

61,世界上第一張利率期貨合約事――
A.美國(guó)國(guó)民抵押貸款協(xié)會(huì)(GNMA)抵押憑證期貨合約
B.長(zhǎng)期國(guó)債期貨 C.中期國(guó)債期貨 D.短期國(guó)債期貨
62,世界上第一張指數(shù)期貨合約是――
A.恒生指數(shù)期貨 B.日經(jīng)225指數(shù)期貨 C.S&P500指數(shù)期貨 D.值線綜合指數(shù)期貨
63,金融期貨中產(chǎn)生最晚的一個(gè),類(lèi)別是――
A.利率期貨 B.外匯期貨 C.股票指數(shù)期貨
64,某玉米看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為3.40美分/蒲耳,而此時(shí),玉米期貨合約價(jià)格為3.30美分/蒲耳時(shí),則該看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為――
A.正值 B負(fù)值 C零 D.以上答案都不對(duì)
65,對(duì)于期權(quán)的水平套利組合,下列要素中――是正確的
A.期權(quán)的到期日相同 B.期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)方向相同 C.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同 D.期權(quán)的類(lèi)型不同
66,所謂金融期貨,是指以――作為標(biāo)的物的期貨合約
A.美元 B.國(guó)庫(kù)券 C.金融工具 D.股票
67,期權(quán)合約的唯一變量是――
A.執(zhí)行價(jià)格 B.到期時(shí)間 C.權(quán)利金 D.期貨合約的價(jià)格
68,交易者擁有一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為3.40美分/蒲耳的玉米看跌期權(quán),此時(shí),玉米期貨合約價(jià)格為3.30美分/蒲耳時(shí),該交易者擁有的是――期權(quán)
A.實(shí)值 B.虛值 C.極度實(shí)值 D.極度虛值
69期權(quán)的價(jià)格是指――
A.期貨合約的價(jià)格 B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格 C.現(xiàn)貨合約的價(jià)格 D.期權(quán)的權(quán)利金
70,一般說(shuō),期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)合約標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格的差額越大,則時(shí)間價(jià)值就――
A.越大 B.不變 C.為零 D.越小

71,某投資者在10月份以80點(diǎn)的權(quán)利金(每點(diǎn)10美元,合500美元)買(mǎi)進(jìn)一張12月份到期,執(zhí)行價(jià)格為9500的道瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán),期權(quán)標(biāo)的物是12月到期的道瓊斯指數(shù)期貨合約.若后來(lái)在到期時(shí)12月道瓊斯指數(shù)期貨升至9550點(diǎn),若該投資者此時(shí)決定執(zhí)行期權(quán),他將虧損――美元(忽略傭金成本)
A.80 B.300 C.500 D.800
72,某投資者在2月份他以500點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為1300的恒指看漲期權(quán),同時(shí),又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張5月到期,執(zhí)行價(jià)格為1300點(diǎn)的恒指看跌期權(quán).該投資者當(dāng)恒指為――時(shí)可以獲得最大贏利
A.12200點(diǎn) B.13000點(diǎn) C.12800點(diǎn) D.13800點(diǎn)
73,商品基金經(jīng)理(CPO)的作用是――
A.選擇基金發(fā)行方式,選擇基金其他主要成員,并決定基金投資方向
B.確定基金投資金在商品交易傾向之間的分配,保障組合投資的合理結(jié)構(gòu)
C.決定如何投資于期貨方向,并向期貨傭金商繳納交易傭金
D.監(jiān)督現(xiàn)金證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上的所有交易,保管所有的資金