2021年7月期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考前模擬試題三

一、單選題

1.在國(guó)外，股票期權(quán)一般是()期權(quán)。

A.歐式

B.美式

C.看漲

D.看跌

2.投資者基于國(guó)債期貨和現(xiàn)貨價(jià)格的偏離，同時(shí)買入(或賣出)現(xiàn)貨國(guó)債并賣出(或買入)國(guó)債期貨，以期獲得套利收益的交易策略屬于國(guó)債()。

A.跨市套利

B.期現(xiàn)套利

C.跨期套利

D.交叉套利

3.某白糖期貨合約在某一交易時(shí)刻價(jià)格為5866元/噸，上一交易日收盤價(jià)為5851元/噸，結(jié)算價(jià)為5865元/噸，則此時(shí)刻的漲跌為()元/噸。

A.+1

B.+15

C.+4

D.-4

4.()簡(jiǎn)稱LME，目前世界上最大和最有影響力的有色金屬期貨交易中心。

A.上海期貨交易所

B.紐約商業(yè)交易所

C.紐約商品交易所

D.倫敦金屬交易所

5.CME集團(tuán)交易的股指期貨期權(quán)為()。

A.奇異期權(quán)

B.可以是美式期權(quán)，也可以是歐式期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.歐式期權(quán)

6.下列說法中錯(cuò)誤的是()。

A.交易量水平可以反映市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。交易量越大，則反映出市場(chǎng)的強(qiáng)烈程度越高

B.如果在價(jià)格上升時(shí)交易量上升，表明市場(chǎng)處于技術(shù)性強(qiáng)市

C.如果量?jī)r(jià)分離，一升一降則表明市場(chǎng)處于技術(shù)性弱市

D.交易量分析在期貨市場(chǎng)與股票市場(chǎng)相同

7.將募集的資金投資于多個(gè)對(duì)沖基金，而不是投資于股票、債券的基金是()。

A.共同基金

B.對(duì)沖基金

C.對(duì)沖基金的基金

D.商品基金

8.期貨交易的平均買低方法中，若買入合約后價(jià)格下跌，則應(yīng)()。

A.立即平倉(cāng)

B.繼續(xù)持倉(cāng)

C.繼續(xù)買入合約

D.平倉(cāng)后賣出該合約

9.滬深300股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的()。

A.全天成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)

B.收盤價(jià)

C.最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)

D.最后二小時(shí)的成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)

10.將廣大投資者資金集中起來，委托給專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)，并通過商品交易顧問(CTA)進(jìn)行期貨和期權(quán)交易，投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并享受投資收益的一種集合投資方式稱為()。

A.共同基金

B.對(duì)沖基金

C.商品投資基金

D.組合基金

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二、多選題

1.關(guān)于持倉(cāng)限額及大戶報(bào)告制度的描述，正確的是()。

A.超過報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的客戶須直接向交易所報(bào)告

B.交易所可根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，調(diào)整改變持倉(cāng)報(bào)告水平

C.大戶報(bào)告制度要求當(dāng)其會(huì)員持倉(cāng)達(dá)到交易所報(bào)告界限的，會(huì)員和客戶應(yīng)主動(dòng)于下一交易日開市前向交易所報(bào)告

D.大戶報(bào)告制度與持倉(cāng)限額制度相關(guān)

2.實(shí)行持倉(cāng)限額制度的目的在于()。

A.防范操縱市場(chǎng)價(jià)格的行為

B.防止交割量過大

C.防止期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)過度集中于少數(shù)投資者

D.防止市場(chǎng)流動(dòng)性過大

3.套期保值操作的原則是()。

A.種類相同或相關(guān)原則

B.數(shù)量相等或相當(dāng)原則

C.月份相同或相近原則

D.交易方向相反原則

4.關(guān)于反向市場(chǎng)說法正確的是()。

A.在反向市場(chǎng)，做多頭的投機(jī)者宜買入交割月較近的近期月份合約

B.在反向市場(chǎng)，做多頭的投機(jī)者宜買入交割月較遠(yuǎn)的遠(yuǎn)期月份合約

C.在反向市場(chǎng)，做空頭的投機(jī)者宜賣出交割月較近的近期月份合約

D.在反向市場(chǎng)，做空頭的投機(jī)者宜賣出交割月較遠(yuǎn)的遠(yuǎn)期月份合約

5.我國(guó)采用非分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所有()。

A.中國(guó)金融期貨交易所

B.鄭州商品交易所

C.大連商品交易所

D.上海期貨交易所

6.成交量和持倉(cāng)量均按雙邊計(jì)算的期貨交易所是()。

A.上海期貨交易所

B.大連商品交易所

C.鄭州商品交易所

D.中國(guó)金融期貨交易所

7.下面屬于從經(jīng)濟(jì)政策方面分析的是()。

A.產(chǎn)業(yè)政策

B.經(jīng)濟(jì)周期

C.貨幣政策

D.財(cái)政政策

8.2001年“9·11”恐怖襲擊事件在美國(guó)發(fā)生，期貨市場(chǎng)發(fā)生的情況是()。

A.黃金期貨價(jià)格暴漲

B.美元指數(shù)期貨價(jià)格暴漲

C.石油期貨價(jià)格暴漲

D.銅金屬期貨價(jià)格暴漲

9.以下構(gòu)成跨期套利的有()。

A.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

B.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出上海期交所6月銅期貨

C.買入倫敦金屬交易所5月銅期貨，一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨，同時(shí)買入倫敦金屬交易所6月銅期貨

10.下列關(guān)于期貨期權(quán)的說法，正確的有()。

A.期貨期權(quán)對(duì)現(xiàn)貨商具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的作用

B.期貨期權(quán)對(duì)期貨商的期貨交易具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的作用

C.期貨期權(quán)是20世紀(jì)80年代出現(xiàn)的最重要的金融創(chuàng)新之一

D.期貨期權(quán)可以與其他投資工具相互組合實(shí)行靈活交易策略

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答案解析

一、單選題

1、正確答案：B

答案解析：在國(guó)外，股票期權(quán)一般是美式期權(quán)。

2、正確答案：B

答案解析：國(guó)債期現(xiàn)套利是指投資者基于國(guó)債期貨和現(xiàn)貨價(jià)格的偏離，同時(shí)買入(或賣出)現(xiàn)貨國(guó)債并賣出(或買入)國(guó)債期貨，以期獲得套利收益的交易策略。

3、正確答案：A

答案解析：漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。則其漲跌為：5866-5865=1元/噸。

4、正確答案：D

答案解析：倫敦金屬交易所簡(jiǎn)稱(LME)，倫敦金屬交易所自創(chuàng)建以來一直交易活躍，至今其價(jià)格依然是國(guó)際有色金屬市場(chǎng)的晴雨表。

5、正確答案：C

答案解析：CME集團(tuán)交易的股指期貨期權(quán)為美式期權(quán)。CME集團(tuán)交易的外匯期貨期權(quán)既有美式期權(quán)，又有歐式期權(quán)。兩者要進(jìn)行區(qū)分。

6、正確答案：D

答案解析：交易量分析在期貨市場(chǎng)與股票市場(chǎng)分析有所不同。

7、正確答案：C

答案解析：考核對(duì)沖基金的基金的概念。

8、正確答案：C

答案解析：考察平均買低策略。

9、正確答案：C

答案解析：滬深300股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。

10、正確答案：C

答案解析：商品投資基金，是指廣大投資者將資金集中起來，委托給專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)，并通過商品交易顧問(CTA)進(jìn)行期貨和期權(quán)交易，投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并享受投資收益的一種集合投資方式。

二、多選題

1、正確答案：B、D

答案解析：持倉(cāng)限額制度，是指交易所規(guī)定會(huì)員或客戶可以持有的某合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。大戶報(bào)告制度，是指當(dāng)交易所會(huì)員或客戶某品種某合約持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告。大戶報(bào)告制度與持倉(cāng)限額制度相關(guān)。選項(xiàng)D正確；交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整持倉(cāng)限額和持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。選項(xiàng)B正確。選項(xiàng)A不正確，客戶須通過經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)告；選項(xiàng)C不正確，會(huì)員和客戶的持倉(cāng)達(dá)到交易所報(bào)告界限的，會(huì)員和客戶應(yīng)主動(dòng)于下一交易日15：00時(shí)前向交易所報(bào)告。

2、正確答案：A、C

答案解析：持倉(cāng)限額制度的目的。

3、正確答案：A、B、C、D

答案解析：考察套期保值操作的原則。

4、正確答案：B、C

答案解析：反向市場(chǎng)上，較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格上升幅度往往要大于較近合約價(jià)格的上升幅度，套利者賣出較近月份的合約同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份合約進(jìn)行套利盈利的可能性比較大，所以做多頭的投機(jī)者宜買入交割月較遠(yuǎn)的遠(yuǎn)期月份合約，做空頭的投機(jī)者宜賣出交割月較近的近期月份合約。

5、正確答案：B、C、D

答案解析：鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所采用非分級(jí)結(jié)算制度。

6、正確答案：A、B、C

答案解析：目前，國(guó)內(nèi)三家商品期貨交易所的成交量和持倉(cāng)量數(shù)據(jù)均按雙邊計(jì)算，中國(guó)金融期貨交易所的成交量和持倉(cāng)量數(shù)據(jù)按單邊計(jì)算。

7、正確答案：A、C、D

答案解析：經(jīng)濟(jì)政策分析有貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等。

8、正確答案：A、C、D

答案解析：2001年“9·11”恐怖襲擊事件在美國(guó)發(fā)生，投資者紛紛拋售美元，購(gòu)入黃金保值，使得世界黃金期貨價(jià)格暴漲。同時(shí)，銅、鋁等有色金屬期貨價(jià)格和石油期貨價(jià)格也暴漲，而美元及美元指數(shù)期貨則大幅下跌。

9、正確答案：B、D

答案解析：跨期套利，是指在同一市場(chǎng)(交易所)同時(shí)買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利。滿足條件，買賣方向相反，交易所相同，期貨品種相同，合約交割月份不同。

10、正確答案：A、B、C、D

答案解析：交易模式的發(fā)展的內(nèi)容。

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