2020年11月期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考前模擬試題一

一、單選題

1.期貨合約是()統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約?！締芜x題】

A.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.期貨交易所

2.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)作為交易雙方對(duì)手的作用，使期貨交易能夠以獨(dú)有的()方式免除合約履行義務(wù)。【單選題】

A.實(shí)物交割

B.現(xiàn)金結(jié)算交割

C.對(duì)沖平倉(cāng)

D.套利投機(jī)

3.國(guó)內(nèi)期貨交易所均采用()成交方式?！締芜x題】

A.公開(kāi)喊價(jià)

B.連續(xù)競(jìng)價(jià)制

C.一節(jié)一價(jià)制

D.計(jì)算機(jī)撮合

4.在確定投入的資金額度時(shí)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()?！締芜x題】

A.要分散資金投入，而不是集中用于一筆交易

B.集中資金用于某一品種和某一筆交易

C.持倉(cāng)應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)

D.為可能出現(xiàn)的新的交易機(jī)會(huì)留出一定數(shù)額的資金

5.在期貨市場(chǎng)中買入套期保值，只要基差走弱，無(wú)論期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格上漲或下跌，均可以使保值者實(shí)現(xiàn)()?！締芜x題】

A.凈盈利

B.凈虧損

C.盈虧平衡

D.盈虧相抵

6.在我國(guó)現(xiàn)行法規(guī)約束，目前期貨公司不能()【單選題】

A.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約

B.從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

C.充當(dāng)客戶的交易顧問(wèn)

D.從事自營(yíng)業(yè)務(wù)

7.大連商品交易所黃大豆一號(hào)期貨合約的交易單位為()噸/手?！締芜x題】

A.100

B.10

C.1

D.5

8.芝加哥期貨交易所大豆期貨合約的合約單位是()蒲式耳?！締芜x題】

A.5000

B.4000

C.3000

D.2000

9.5月25日，滬深300股指期貨收盤價(jià)4556.2，結(jié)算價(jià)4549.8；則下一個(gè)交易日的漲停板價(jià)格為()?！締芜x題】

A.4094.8

B.4100.6

C.5004.6

D.5011.8

10.滬深300股指期貨的合約價(jià)值為指數(shù)點(diǎn)乘以()元人民幣。【單選題】

A.400

B.300

C.200

D.100

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二、多選題

1.賣出看漲期權(quán)的目的包括()。【多選題】

A.獲取價(jià)差收益

B.取得權(quán)利金收入

C.增加標(biāo)的物多頭的利潤(rùn)

D.增加標(biāo)的物空頭的利潤(rùn)

2.對(duì)于商品期貨來(lái)說(shuō)，確定期貨合約交易單位的大小應(yīng)該考慮()?！径噙x題】

A.合約標(biāo)的物的市場(chǎng)規(guī)模

B.交易者的資金規(guī)模

C.期貨交易所的會(huì)員結(jié)構(gòu)

D.該商品的現(xiàn)貨交易習(xí)慣

3.下列關(guān)于全球棉花市場(chǎng)表述正確的是()?！径噙x題】

A.中國(guó)是最大的棉花生產(chǎn)國(guó)

B.中國(guó)的棉花消費(fèi)量居世界第一位

C.我國(guó)的棉花期貨交易中心是鄭州商品交易所

D.我國(guó)1號(hào)棉花期貨合約的交易代碼為CF

4.一般來(lái)說(shuō)，在正向市場(chǎng)情況下，對(duì)商品期貨而言，下面說(shuō)法正確的是()?！径噙x題】

A.當(dāng)行情上漲時(shí)，近期合約漲幅大于遠(yuǎn)期合約

B.當(dāng)行情上漲時(shí)，近期合約漲幅小于遠(yuǎn)期合約

C.當(dāng)行情下跌時(shí)，近期合約跌幅大于遠(yuǎn)期合約

D.當(dāng)行情下跌時(shí)，近期合約跌幅小于遠(yuǎn)期合約

5.以下能對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響的是()?！径噙x題】

A.經(jīng)濟(jì)周期

B.天氣情況

C.利率水平

D.投資者對(duì)市場(chǎng)的信心

6.期貨交易者根據(jù)進(jìn)入期貨市場(chǎng)的目的不同，可分為()?！径噙x題】

A.套期保值者

B.投機(jī)者

C.個(gè)人

D.會(huì)員

7.當(dāng)K上穿D時(shí)，下列有關(guān)買入信號(hào)可靠性的說(shuō)法，正確的有()?！径噙x題】

A.金叉一定要出現(xiàn)在超買區(qū)，且位置越高越好

B.金叉的位置越低，買入信號(hào)越可靠

C.K、D交叉的次數(shù)越多，買入信號(hào)越可靠

D.K相交于D低點(diǎn)的右側(cè)，買入信號(hào)較可靠

8.互換的種類包括()。【多選題】

A.利率互換

B.貨幣互換

C.商品互換

D.股權(quán)類互換

9.當(dāng)()時(shí)，基差值會(huì)變大?！径噙x題】

A.在正向市場(chǎng)，現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度小于期貨價(jià)格上漲幅度

B.在正向市場(chǎng)，現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度大于期貨價(jià)格上漲幅度

C.在正向市場(chǎng)，現(xiàn)貨價(jià)格下跌幅度小于期貨價(jià)格下跌幅度

D.在反向市場(chǎng)，現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度大于期貨價(jià)格上漲幅度

10.期貨交易與期貨期權(quán)交易的不同之處在于()?！径噙x題】

A.合約標(biāo)的物不同

B.買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不同

C.保證金規(guī)定不同

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不同

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答案解析

一、單選題

1、正確答案：D

答案解析：期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

2、正確答案：C

答案解析：對(duì)沖平倉(cāng)是期貨交易特有的方式，在期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)中，對(duì)沖平倉(cāng)作為免除合約履行的一種獨(dú)有的方式而存在。由于結(jié)算機(jī)構(gòu)代替了原始對(duì)手，結(jié)算會(huì)員及其客戶才可以隨時(shí)對(duì)沖合約而不必征得原始對(duì)手的同意，使得期貨交易的對(duì)沖平倉(cāng)方式得以實(shí)施。

3、正確答案：D

答案解析：計(jì)算機(jī)撮合成交方式的內(nèi)容。

4、正確答案：B

答案解析：在確定投入的資金額度時(shí)，要分散資金投入，而不是集中于某一筆交易，這樣有利于減少風(fēng)險(xiǎn)性。

5、正確答案：A

答案解析：套期保值的保值效果：買入套期保值，當(dāng)基差走弱時(shí)，期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧完全相抵且有盈利，實(shí)現(xiàn)完全套期保值。

6、正確答案：D

答案解析：目前我國(guó)期貨公司受現(xiàn)行法規(guī)的約束，主要從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，自營(yíng)業(yè)務(wù)受到限制。

7、正確答案：B

答案解析：大連商品交易所黃大豆一號(hào)期貨合約的交易單位為10噸/手。

8、正確答案：A

答案解析：芝加哥期貨交易所大豆期貨合約的合約單位是5000蒲式耳。

9、正確答案：C

答案解析：滬深300指數(shù)期貨的每日價(jià)格波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。則下一交易日漲停板為：4549.8+4549.8×10%=5004.78。滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2，則下一日漲停板為：5004.6(點(diǎn))。

10、正確答案：B

答案解析：滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。

二、多選題

1、正確答案：A、B、C

答案解析：賣出看漲期權(quán)的目的：(1)獲取價(jià)差收益或權(quán)利金收入；(2)增加標(biāo)的物多頭的利潤(rùn)。

2、正確答案：A、B、C、D

答案解析：對(duì)于商品期貨來(lái)說(shuō)，確定期貨合約交易單位的大小，主要應(yīng)當(dāng)考慮合約標(biāo)的物的市場(chǎng)規(guī)模、交易者的資金規(guī)模、期貨交易所的會(huì)員結(jié)構(gòu)，該商品的現(xiàn)貨交易習(xí)慣等因素。一般來(lái)說(shuō)，某種商品的市場(chǎng)規(guī)模較大，交易者的資金規(guī)模較大，期貨交易所中愿意參與該期貨交易的會(huì)員單位較多，則該合約的交易單位就可以設(shè)計(jì)得大一些；反之則小一些。

3、正確答案：A、B、C、D

答案解析：棉花期貨合約的內(nèi)容。

4、正確答案：A、D

答案解析：在正向市場(chǎng)中，遠(yuǎn)月合約的價(jià)格高于近月合約的價(jià)格。對(duì)商品期貨而言，一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)行情上漲且遠(yuǎn)月合約價(jià)格相對(duì)偏高時(shí)，若遠(yuǎn)月合約價(jià)格上升，近月合約價(jià)格也會(huì)上升，以保持與遠(yuǎn)月合約間正常的持倉(cāng)費(fèi)用關(guān)系，且近月合約的價(jià)格上升可能更多；當(dāng)市場(chǎng)行情下降時(shí)，遠(yuǎn)月合約的跌幅不會(huì)小于近月合約，因?yàn)檫h(yuǎn)月合約對(duì)近月合約的升水通常不可能大于與近月合約間相差的持倉(cāng)費(fèi)。

5、正確答案：A、B、C、D

答案解析：經(jīng)濟(jì)周期、經(jīng)濟(jì)政策、自然因素、投資和心里因素等都會(huì)對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響的。

6、正確答案：A、B

答案解析：期貨交易者根據(jù)進(jìn)入期貨市場(chǎng)的目的不同，可分為套期保值者和投機(jī)者。

7、正確答案：B、C、D

答案解析：金叉一定要出現(xiàn)在超賣區(qū)，且位置越低越好。

8、正確答案：A、B、C、D

答案解析：互換的種類很多，其中最常見(jiàn)也最重要的是利率互換和貨幣互換，此外還有商品互換、股權(quán)類互換、遠(yuǎn)期互換等等。

9、正確答案：B、C、D

答案解析：基差=現(xiàn)貨價(jià)格一期貨價(jià)格。基差走強(qiáng)常見(jiàn)的情形有：現(xiàn)貨價(jià)格漲幅超過(guò)期貨價(jià)格漲幅，以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅小于期貨價(jià)格跌幅?；钭呷醭Ｒ?jiàn)的情形有：現(xiàn)貨價(jià)格漲幅小于期貨價(jià)格漲幅，以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅超過(guò)期貨價(jià)格跌幅。

10、正確答案：A、B、C、D

答案解析：期貨與期權(quán)的區(qū)別：(1)交易對(duì)象不同(2)權(quán)利與義務(wù)的對(duì)稱性不同(3)保證金制度不同(4)盈虧特點(diǎn)不同(5)了結(jié)方式不同。

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