2019年期貨從業(yè)資格投資分析模擬練習(xí)題(6)

1.某公司的可轉(zhuǎn)換債券的面值為1000元，轉(zhuǎn)換價格是40元，當(dāng)前市場價格為1200元，其標(biāo)的的股票當(dāng)前的市場價格為45元，則下列計算正確的有(　　)。

A.該債券的轉(zhuǎn)換比例為25

B.該債券當(dāng)前的轉(zhuǎn)換價值為1125元

C.該債券當(dāng)前的轉(zhuǎn)換平價為48元

D.該債券轉(zhuǎn)換升水75元

正確答案：ABCD

2.與股票組合指數(shù)化策略相比，股指期貨指數(shù)化策略的優(yōu)勢表現(xiàn)在()。

A.手續(xù)費少

B.市場沖擊成本低

C.指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次

D.跟蹤誤差小

參考答案：A,B,D

3.某金融機構(gòu)作為普通看漲期權(quán)的賣方，如果合同終止時期貨的價格上漲了，那么雙方的義務(wù)是()。

A.金融機構(gòu)在合約終止日期向?qū)Ψ街Ц叮汉霞s規(guī)模X(結(jié)算價格一基準價格)

B.金融機構(gòu)在合約起始日期向?qū)Ψ街Ц叮簷?quán)利金

C.對方在合約終止日期向金融機構(gòu)支付：合約規(guī)模X(結(jié)算價格一基準價格)

D.對方在合約起始日期向金融機構(gòu)支付：權(quán)利金

參考答案：A,D

4.阿爾法策略的實現(xiàn)原理包括()。

A.尋找一個具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合

B.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)

C.賣出相對應(yīng)的股指期貨合約

D.買入相對應(yīng)的股指期貨合約

參考答案：A,C

5.期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)包括()指標(biāo)。

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

參考答案：A,B,C,D

6.在利率互換市場中，下列說法正確的有()。

A.利率互換交易中固定利率的支付者稱為互換買方，或互換多方

B.固定利率的收取者稱為互換買方，或互換多方

C.如果未來浮動利率上升，那么支付固定利率的一方將獲得額外收益

D.互換市場中的主要金融機構(gòu)參與者通常處于做市商的地位，既可以充當(dāng)合約的買方，也可以充當(dāng)合約的賣方

參考答案：A,C,D

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