期貨基礎知識第七章《外匯衍生品》試題及答案解析—綜合題

綜合題

1.假設某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.2706元人民幣，人民幣一個月(按30天)的SHIBOR為5.066%，美元一個月的LIBOR為0.1727%，則一個月遠期美元兌人民幣匯率應為( )。

A.6.2963 B.6.3131 C.6.1118 D.6.2706

2.投資者持有50萬歐元，擔心歐元兌美元貶值，于是利用3個月后到期的歐元期貨進行套期保值。此時，歐元(EUR)兌美元(USD)即期匯率為1.3432，3個月到期的歐元期貨合約價格 (EUR/USO)為1.3450。3個月后，歐元兌美元即期匯率為1.2120，該投資者歐元期貨合約平倉價格(EUR/USD)為1.2101。假設不計交易手續(xù)費，該投資者在現(xiàn)貨市場( )，在期貨市場( )。

A.獲利6.56萬美元;損失6.565萬美元

B.損失6.56萬美元;獲利6.745萬美元

C.獲利6.75萬美元;損失6.565萬美元

D.損失6.75萬美元;獲利6.745萬美元

參考答案

1.A【解析】

2.B 【解析】該投資者的交易過程如下表所示。

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