期貨基礎知識第三章《期貨合約與期貨交易制度》試題及答案解析—綜合題
綜合題
1.10月17日,某期貨公司客戶李先生的期貨賬戶中持有SR0905空頭合約100手。合約當日出現漲停單邊市,結算時交易所提高了保證金收取比例,當日結算價為3 083元/噸,李先生的客戶權益為303 500元。該期貨公司SR0905的保證金比例為17%。SR是鄭州商品交易所白糖期貨合約的代碼,交易單位為10噸/手。那么該客戶風險度是( )。
A.72.68% B.172.69% C.57.9% D.137 57%
2.某會員在8月1日開倉買入大豆期貨合約20手(每手10噸),成交價為4 000元/噸,同一天該會員平倉賣出10手大豆合約,成交價為4 020元/噸,當日結算價為4 030元/噸,交易保證金比例為15%。該會員上一交易日結算準備金余額為1 223 000元,且未持有任何期貨合約,則客戶當日盈虧和當日結算準備金余額各為( )。
A.5 000元;1 223 000元 B.6 000元;1 223 000元
C.5 000元:l 167 550元 D.6 000元;1 167 550元
參考答案
1.B【解析】客戶的保證金占用=∑(當日結算價×交易單位×持倉手數×公司要求的保證金比例)=3 083×10×100×17%=524110(元);風險度=保證金占用/客戶權益×100%=524 110/303 500×100%=172.69%。
2.C【解析】當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)=(4 020—4030)×10×10+(4 030-4 000) ×20×10=5 000(元);當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)=l 223 000—4 030×10×10×15%+5 000=l 167 550(元)。
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