期貨基礎(chǔ)知識(shí)考點(diǎn)專項(xiàng)練習(xí)：期權(quán)價(jià)格因素

本期考點(diǎn)：期權(quán)價(jià)格因素

1.影響期權(quán)價(jià)格的因素包括(　　)。

A.協(xié)定價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格

B.標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)性

C.標(biāo)的資產(chǎn)的收益

D.權(quán)利期間

答案：ABCD

解析：本題是對(duì)影響期權(quán)價(jià)格因素的考查。

期權(quán)價(jià)格由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值構(gòu)成，因而凡是影響內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值的因素，就是影響期權(quán)價(jià)格的因素，包括標(biāo)的資產(chǎn)的收益、標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)性、利率、權(quán)利期間、協(xié)定價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格等。本題的最佳答案是ABCD選項(xiàng)。

2.下列關(guān)于影響期權(quán)價(jià)格因素的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格越低、執(zhí)行價(jià)格越高，看漲期權(quán)的價(jià)格就越高

B.對(duì)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)來(lái)說(shuō)，有效期越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)格越高

C.波動(dòng)率越大，對(duì)期權(quán)多頭越有利，期權(quán)價(jià)格也應(yīng)越高

D.在期權(quán)有效期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價(jià)格下降，而使看跌期權(quán)價(jià)格上升

答案：A

解析：看漲期權(quán)在執(zhí)行時(shí)，其收益等于標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格之差。因此，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格越高、執(zhí)行價(jià)格越低，看漲期權(quán)的價(jià)格就越高。

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