期貨基礎(chǔ)知識(shí)考點(diǎn)專項(xiàng)練習(xí):影響期權(quán)價(jià)格因素
更新時(shí)間:2018-04-12 13:40:04
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本期考點(diǎn):影響期權(quán)價(jià)格因素
1.隨著有效期的增加,歐式期權(quán)的價(jià)值必然增加。( )
答案:錯(cuò)
解析:本題考查影響期權(quán)價(jià)格的因素。隨著有效期的增加,歐式期權(quán)的價(jià)值并不必然增加。
2.其他情況不變的條件下,( )會(huì)導(dǎo)致期權(quán)的權(quán)利金降低。
A.期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值增加
B.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率增大
C.期權(quán)到期日剩余時(shí)間減少
D.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率減小
答案:CD
解析:權(quán)利金=時(shí)間價(jià)值+內(nèi)涵價(jià)值。標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率越高,期權(quán)的價(jià)格也應(yīng)該越高。在其他因素不變的情況下,期權(quán)有效期越長(zhǎng),美式期權(quán)的價(jià)值越高。
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