2015年期貨從業(yè)《基礎知識》套利交易測驗

更新時間：2015-10-07 07:50:01 來源：環(huán)球網校

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　　【摘要】2015年最后一次期貨從業(yè)資格考試開始報名了，你準備好了嗎？本文為“2015年期貨從業(yè)《基礎知識》套利交易測驗”，環(huán)球網校期貨從業(yè)資格頻道小編為你傾力提供，希望為備考的你添能加油，希望你順利通過期貨從業(yè)資格考試!

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　　1.在無套利區(qū)間中，進行的套利交易得不到利潤，但不會出現虧損。(　　)

　　【解析】在無套利區(qū)間中，進行的套利交易不但得不到利潤，而且會導致虧損。

　　2.—般情況下，模擬指數選用的成分股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。(　　)

　　【解析】一般情況下，模擬指數選用的成分股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差也越大。(環(huán)球網校小編提供2015年期貨從業(yè)《基礎知識》套利交易測驗)

　　3.在反向市場上，隨著交割月臨近，期貨價格與現貨價格通常會趨同。(　　)

　　【解析】在反向市場上，隨著時間的推進，現貨價格與期貨價格如同在正向市場上一樣，會逐步趨同，到交割期趨向一致。(環(huán)球網校小編提供2015年期貨從業(yè)《基礎知識》套利交易測驗)

　　4.遠期合約價格髙于近期合約價格時，市場處于正向市場。(　　)

　　【解析】當遠期合約價格大于近期合約價格時，是正向市場;近斯合約價格大于遠期合約價格時，是反向市場。

　　5.套期保值交易能夠使交易者完全避開市場風險，從而實現穩(wěn)定獲得預期經營利潤的目的。(　　)

　　【解析】在套期保值交易中，如果現貨市場和期貨市場價格變動的幅度完全相同，那么無論進行的是買入套期保值還是賣出套期保值，均能夠使兩個市場盈虧完全相抵，實現完全的套期保值。但在實際操作中，兩個市場的變動趨勢雖然相同，而變動幅度在多數情況下是不相同的。在這種情況下，兩個市場的盈虧不會完全相抵，可能出現凈盈利或凈虧損的情況，這會影響到套期保值的效果。從這個角度上看，套期保值交易也是有風險的。

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　　6.股指期貨合約的實際交易價格高于股指期貨合約的理論價格時，稱為期價高估。(　　)

　　7.在一系列合理的假設條件下，股指期貨合約的理論價格與遠期合約的理論價格是一致的。(　　)

　　【解析】期貨合約與遠期合約同樣具有現時簽約并在日后約定時間交割的性質。盡管兩者之間有一定的區(qū)別，但從交易者可以選擇最后參與交割來看，其定價機制并沒有什么差別。事實上，可以用嚴格的數學方法來證明，在一系列合理的假設條件下，股指期貨合約的理論價格與遠期合約的理論價格是一致的。