2017基金從業(yè)考試《證券投資基金》練習(xí)題

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017基金從業(yè)考試《證券投資基金》練習(xí)題”的新聞，為考生發(fā)布社會(huì)工作者考試的相關(guān)考試模擬題，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2017基金從業(yè)考試《證券投資基金》練習(xí)題的具體內(nèi)容如下：

　　單選題

　　1證券市場線描述了一個(gè)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率與其( )之間的關(guān)系。

　　A、相關(guān)系數(shù)

　　B、標(biāo)準(zhǔn)差

　　C、貝塔值

　　D、有效組合

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查證券市場線。證券市場線描述了一個(gè)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率與其貝塔值之間的關(guān)系。

　　2關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本假定，說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A、不存在交易費(fèi)用及稅金

　　B、市場上存在大量投資者，每個(gè)投資者的財(cái)富相對于所有投資者的財(cái)富總量而言是微不足道的

　　C、投資者的投資范圍僅限于公開市場上可以交易的資產(chǎn)

　　D、所有投資者的投資期限都是不相同的，并且不在投資期限內(nèi)對投資組合做動(dòng)態(tài)的調(diào)整

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查資本資產(chǎn)定價(jià)模型。所有投資者的投資期限都是相同的，并且不在投資期限內(nèi)對投資組合做動(dòng)態(tài)的調(diào)整。

　　3資本資產(chǎn)定價(jià)模型解決的問題是( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)問題

　　B、資本市場的融資問題

　　C、投資者的行為選擇問題

　　D、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大小問題

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查資本資產(chǎn)定價(jià)模型。資本資產(chǎn)定價(jià)模型研究最終證券市場達(dá)到均衡時(shí)，價(jià)格和收益率如何決定的問題。

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　　4關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的說法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A、若兩種資產(chǎn)的收益具有同樣的波動(dòng)規(guī)律，則不允許賣空情況下兩種資產(chǎn)組合后的風(fēng)險(xiǎn)不能被分散

　　B、若兩種資產(chǎn)的收益具有相反的波動(dòng)規(guī)律，則兩種資產(chǎn)組合后的風(fēng)險(xiǎn)能被分散

　　C、資產(chǎn)收益中的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無法通過組合進(jìn)行分散

　　D、資產(chǎn)收益中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無法通過組合進(jìn)行分散

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)分散化。當(dāng)投資組合的資產(chǎn)數(shù)量不斷增加時(shí)，該投資組合所包含的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)被分散，變得越來越小，但其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無法被分散，會(huì)大致保持穩(wěn)定。因此當(dāng)其資產(chǎn)數(shù)量變得很大時(shí)，投資組合的總風(fēng)險(xiǎn)趨近于其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　5關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下表述錯(cuò)誤的是( )。

　　A、當(dāng)投資組合中的資產(chǎn)數(shù)量增加時(shí)，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也一定增加

　　B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分散化

　　C、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是由某個(gè)或少數(shù)的特別因素導(dǎo)致的

　　D、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又被稱為特定風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又被稱為特定風(fēng)險(xiǎn)、異質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)等，往往是由與某個(gè)或少數(shù)的某些資產(chǎn)有關(guān)的一些特別因素導(dǎo)致的。當(dāng)投資組合中包含的資產(chǎn)數(shù)量增加時(shí)，每個(gè)資產(chǎn)在其中所占比重下降，那么各特別因素對整個(gè)投資組合收益率的影響程度就降低了，并且有可能被其他特別因素的影響所抵消。選項(xiàng)A錯(cuò)誤。

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