2019年10月基金從業(yè)資格考試《私募股權(quán)投資》提高題

單選題

1.已知 1 年期的即期利率為 7%，2 年期的即期利率為 8%，則第 1 年末到第 2 年末的遠(yuǎn)期利率為( )

A. 8.00%

B. 7.00%

C.9.10%

D. 9.01%

答案：D

2.投資者于 2017 年 2 月 10 日(周五)贖回了某貨幣市場(chǎng)基金(非 T+0 到賬)，則該投資者享有哪幾天的收益( )

A.2 月 10 日

B.2 月 11 日、2 月 12 日和 2 月 13 日

C.2 月 10 日、2 月 11 日和 2 月 12 日

D.2 月 11 日和 2 月 12 日

答案：C

3.關(guān)于 QFII 主體資格的申請(qǐng)，以下不符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的是()

A.資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 2 年以上，最近一年會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不于 5 億美元

B.證券公司經(jīng)營證券業(yè)務(wù) 5 年以上，凈資產(chǎn)不少于 5 億美元，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于 50 億美元

C.保險(xiǎn)公司成立 1 年以上，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度持有的證券資產(chǎn)不少于 5 億美元

D.商業(yè)銀行經(jīng)營銀行業(yè)務(wù) 10 年以上，一級(jí)資本不少于 3 億美元，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于 50 億美元

答案：C

4.股票類資產(chǎn) A 和債券類資產(chǎn) B 的協(xié)方差為 0.15，資產(chǎn) A 的方差為 0.64，資產(chǎn) B 的方差為 0.25，則資產(chǎn) A 和資產(chǎn) B 的相關(guān)性系數(shù)為( )

A. 0.0024

B. 0.060

C.0.375

D.0.934

答案：C

5.關(guān)于影響投資者需求的關(guān)鍵因素，以下表述錯(cuò)誤的是( )

A.基金管理人應(yīng)當(dāng)為投資者提供顧問服務(wù)，讓其了解符合自身風(fēng)險(xiǎn)容忍度和當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境的可實(shí)現(xiàn)的收益目標(biāo)

B.一般情況下，投資期限較長的投資者對(duì)流動(dòng)性的要求不高

C.對(duì)于投資者的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，投資經(jīng)理應(yīng)當(dāng)剔除其風(fēng)險(xiǎn)承受意愿，而只考慮其風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.其他條件相同時(shí)，投資期限越長，投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力越高

答案：C

6.根據(jù)我國《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定，以下關(guān)于可轉(zhuǎn)化債券表述錯(cuò)誤的是()

A. 可轉(zhuǎn)換債券自發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月后方可轉(zhuǎn)換為公司股票

B. 轉(zhuǎn)換期限最長為 6 年

C. 轉(zhuǎn)換期限最短為 1 年

D. 可轉(zhuǎn)換債券持有人不轉(zhuǎn)換為股票的，公司應(yīng)當(dāng)在可轉(zhuǎn)換債券期滿后 5 個(gè)工作日償還未轉(zhuǎn)股債券的本金及最后一期利息

答案：A

7.關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)投資的定義，以下表述錯(cuò)誤的是()

A. 不動(dòng)產(chǎn)強(qiáng)調(diào)財(cái)產(chǎn)在地理位置上的相對(duì)固定性

B. 國內(nèi)習(xí)慣不區(qū)分不動(dòng)產(chǎn)和房地產(chǎn)，二者常?；Q使用

C. 不動(dòng)產(chǎn)是指土地以及建筑物等土地定著物

D. 固定車位是不動(dòng)產(chǎn)中的主要類別

答案：D

8.關(guān)于債券凸性的特征，以下表述正確的是()

A. 當(dāng)凸性為正的債券，收益率下降時(shí)，債券價(jià)格將以減速度上漲

B. 當(dāng)凸性為正的債券，收益率下降時(shí)，久期估算的價(jià)格上漲幅度大于實(shí)際的上漲幅度

C. 凸性對(duì)投資者是有利的

D. 投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性更低的債券進(jìn)行投資

答案：C

9.關(guān)于私募股權(quán)投資戰(zhàn)略形式，以下表述錯(cuò)誤的是()

A. 私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)投資通常是指將私募基金投資于二級(jí)市場(chǎng)公開交易的上市公司的股權(quán)

B. 風(fēng)險(xiǎn)投資通常是指將資金投資于初創(chuàng)企業(yè)的股權(quán)

C. 危機(jī)投資通常是指將資金投資于短期遭遇財(cái)務(wù)困境的企業(yè)

D. 成長權(quán)益通常是指將資金投資于已經(jīng)具備穩(wěn)定的商業(yè)模式和客戶群體的公司股權(quán)

答案：A

10.公募基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中，基金持倉結(jié)構(gòu)分析股票投資占比的計(jì)算方式正確的是()

A. 股票投資總成本/基金的投資總額

B. 股票投資總成本/基金資產(chǎn)凈值

C. 股票投資總市值/基金的投資總額

D. 股票投資總市值/基金資產(chǎn)凈值

答案：B

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