2023年基金從業(yè)資格試題和答案：帶息期票

1.某企業(yè)有一張帶息期票，而額為12000元，票而利率為4%，出票日期為4月15日，6月14日到期(共60天)，則到期日的利息為( )。

A.52

B.80

C.79

D.82

答案： B

解析： I=120004%60360=80。

2.以下關(guān)于詹森α說法不正確的是()。

A.詹森α是在CAPM上發(fā)展出的一個風險調(diào)整差異衡量指標

B.若αp=0，則說明基金組合的收益率與處于相同風險水平的被動組合的收益率不存在顯著差異

C.當ap>0時，說明基金表現(xiàn)要優(yōu)于市場指數(shù)表現(xiàn)

D.當ap>0時，說明基金表現(xiàn)要弱于市場指數(shù)表現(xiàn)

答案： D

解析： 若αp=0，則說明基金組臺的收益率與處于相同風險水平的被動組臺的收益不存在顯著差異。當即ap>0時，說明基金表現(xiàn)要優(yōu)于市場指數(shù)表現(xiàn);當ap﹤0時，說明基金表現(xiàn)要弱于市場指數(shù)的表現(xiàn)。故D不正確，選D.

3.有限合伙制最早產(chǎn)生于( )。

A.英國

B.美國

C.俄羅斯

D.瑞典

答案： B

解析： 有限合伙制最早產(chǎn)生于美國硅谷，目前成為私募股權(quán)投資最主要的運作方式。

4.目前，我國貨幣基金的管理費率為()

A.0.25%

B.0.33%

C.1.50%

D.0.10%

答案： B

解析： 目前，我囯貨幣基金的管理費率為0.33%。

5.以下不屬于目前最常用的風險價值估算方法的是()。

A.最小二乘法

B.歷史模擬法

C.蒙特卡洛摸擬法

D.參數(shù)法

答案： A

解析： 最常用的VaR估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。

6.股票作為投資的憑證，每一股份代表公司一定數(shù)量的()。

A.資本

B.收益

C.所有權(quán)

D.紅利

答案： C

解析： 股票代表著其持有者(即股東)對股份公司的所有權(quán)。

7.事前和事后風險指標的區(qū)別()。

A.事前指標用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風險情況,而事后指標用來衡量和預測目前組合和未來的表現(xiàn)和風險情況

B.事后指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風險情況，而事前指標則通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現(xiàn)和風險清況

C.事前指標比事后指標更準確

D.事后指標比事前指標更準確

答案： B

解析： 風險指標可以分成事前和事后兩類。事后指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風險情況，而事前指標則通常用來衡量和預測目前組合在未來的表現(xiàn)和風險情況。故B正確，而CD沒有這種說法。

8.在()中，按照結(jié)算機構(gòu)在結(jié)算中是否擔當中央對手方，可以分為中央對手方凈額結(jié)算和非中央對手方凈額結(jié)算兩種模式。

A.多邊凈額結(jié)算

B.凈額結(jié)算

C.雙邊凈額結(jié)算

D.單邊凈額結(jié)算

答案： A

解析： 在多邊凈額結(jié)算中，按照結(jié)算機構(gòu)在結(jié)算中是否擔當中央對手方，可以分為中央對手方凈額結(jié)算和非中央對手方凈額結(jié)算兩種模式

9.一般來說，()伴隨著巨大的資本利得，被認為是退出的最佳渠道。

A.首次公開發(fā)行

B.買殼上市或借殼上市

C.管理層回購

D.二次出售

答案： A

解析： 首次公開發(fā)行(IPO)是指在證券市場上首次發(fā)行對象企業(yè)普通股票的行為。此后，對象企業(yè)將變?yōu)樯鲜泄?，股票在證券市場上進行公開交易，私募股權(quán)投資基金可以通過出售其持有的股票收回現(xiàn)金。一般來說，首次公開發(fā)行伴隨著巨大的資本利得，被確認為是退出的最佳渠道。

10.下列對基金投資的流動性風險主要表現(xiàn)描述不正確的是()。

A.基金管理人建倉時或者為實現(xiàn)投資收益而進行組合調(diào)整時,可能會由于個股的市場流動性相對不足而無法按預期的價格將股票或債券買進或賣出

B.為應付投資者的贖回，當個股的流動性較差時，基金管理人被迫在不適當?shù)膬r格大量拋售股票或債券

C.當流動性供給者與需求者出現(xiàn)供求不平衡時不會帶來流動性風險

D.流動性風險有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于股票市場和貨幣市場的資金供給，從資金需求的角度，則要看基金持有人的結(jié)構(gòu)

答案： C

解析： C選項中當流動性供給者與零求者出現(xiàn)供求不平衡時便會帶來流動性風險。其他選項均正確

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