2017基金從業(yè)考試證券投資基金試題及解析

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017基金從業(yè)考試證券投資基金試題及解析“的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要模擬試題，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2017基金從業(yè)考試證券投資基金試題及解析的具體內(nèi)容如下：

　　1.詹森指數(shù)是在(

　　)模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整差異指標(biāo)。

　　A.APT

　　B.CAPM

　　C.MM

　　D.均值-方差

　　2.某投資組合的平均收益率為14% ,收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21% ,貝塔值為1.15。若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6% ,則該投資組合的夏普指數(shù)為(

　　)。

　　A.0.07

　　B.0.13

　　C.0.21

　　D.0.38

　　3.時間加權(quán)收益率假設(shè)紅利以除息前一日的(

　　)減去單位基金分紅的單位凈值立即進(jìn)行了再投資。

　　A.綜合值

　　B.單位凈值

　　C.全部價值

　　D.市場指標(biāo)

　　4.(

　　)可以準(zhǔn)確地衡量基金表現(xiàn)的實(shí)際收益情況，因此常用于對基金過去收益率的衡量上。

　　A.簡單(凈值)收益率

　　B.時間加權(quán)收益率

　　C.算術(shù)平均收益率

　　D.幾何平均收益率

　　5.假設(shè)某基金第一年的收益率為5% ,第二的收益率也是5% ,其年幾何平均收益率(

　　)。

　　A.小于5%

　　B.等于5%

　　C.大于5%

　　D.無法判斷

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　　答案及解析

　　1.B解析 詹森指數(shù)是在CAPM模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整差異指標(biāo)。

　　2.D 解析 (14%-6% )/21%=0.38

　　3.B 解析 時間加權(quán)收益率假設(shè)紅利以除息前一日的單位凈值減去單位基金分紅的單位凈值立即進(jìn)行了再投資。

　　4.D 解析 幾何平均收益率可以準(zhǔn)確地衡量基金表現(xiàn)的實(shí)際收益情況，因此常用于對基金過去收益率的衡量上

　　5.B 解析 (1+5% )* (1+5% )^(1/2 ) -1=5%

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