2021年證券從業(yè)資格《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練(8月24日)

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選擇題

1、下列說(shuō)法正確的是()�！具x擇題】

A.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和估值是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)

B.盯模按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值

C.盯市按模型計(jì)值

D.全面估值過(guò)程就是風(fēng)險(xiǎn)因子的貼現(xiàn)過(guò)程

2、下列不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則的是()�！具x擇題】

A.專員負(fù)責(zé)

B.預(yù)防第一

C.快速響應(yīng)

D.全程全員

3、在證券投資中，多樣化投資的()策略成為投資者(尤其是機(jī)構(gòu)投資者)消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的基本策略�！具x擇題】

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

4、《股票質(zhì)押式回購(gòu)交易及登記結(jié)算業(yè)務(wù)辦法》規(guī)定，股票質(zhì)押率上限不得超過(guò)()�！具x擇題】

A.15%

B.30%

C.50%

D.60%

5、證券公司內(nèi)部評(píng)級(jí)管理的基本要求包括()�！窘M合型選擇題】

Ⅰ.證券公司應(yīng)建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)能夠有效識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)，具備風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力

Ⅱ.證券公司應(yīng)制定內(nèi)部評(píng)級(jí)管理制度，明確內(nèi)部評(píng)級(jí)操作流程，確保內(nèi)部評(píng)級(jí)體系持續(xù)有效運(yùn)作

Ⅲ.證券公司應(yīng)當(dāng)建立與自身業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系相適應(yīng)的內(nèi)部評(píng)級(jí)管理工具、方法和標(biāo)準(zhǔn)

Ⅳ.證券公司應(yīng)當(dāng)正確收集和使用評(píng)級(jí)信息，對(duì)收集的資料信息進(jìn)行評(píng)估和歸檔，以保證其及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案及解析

1、正確答案：A

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和估值是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法，例如VaR、壓力測(cè)試、情景分析等，都必須建立在全面估值的基礎(chǔ)之上。全面估值的過(guò)程就是風(fēng)險(xiǎn)因子的映射過(guò)程。主要的估值方法包括盯市和盯模。盯市即按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。對(duì)存在活躍市場(chǎng)的金融工具或產(chǎn)品，采用盯市法確定市場(chǎng)價(jià)格。盯模即按模型計(jì)值，當(dāng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，金融機(jī)構(gòu)可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值。

2、正確答案：A

答案解析：證券公司聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循的原則有：全程全員原則、預(yù)防第一原則、審慎管理原則、快速響應(yīng)原則。

3、正確答案：B

答案解析：在證券投資中，多樣化投資的風(fēng)險(xiǎn)分散策略成為投資者(尤其是機(jī)構(gòu)投資者)消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的基本策略。

4、正確答案：D

答案解析：為控制股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)中的信用風(fēng)險(xiǎn)，《股票質(zhì)押式回購(gòu)交易及登記結(jié)算業(yè)務(wù)辦法》(2018年修訂)規(guī)定，股票質(zhì)押率上限不得超過(guò)60%。

5、正確答案：C

答案解析：《證券公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，證券公司應(yīng)當(dāng)逑立健全內(nèi)部評(píng)級(jí)管理制度，證券公司可根據(jù)內(nèi)部實(shí)際情況及管理需要確定內(nèi)部評(píng)級(jí)管理制度覆蓋的業(yè)務(wù)范圍。內(nèi)部評(píng)級(jí)管理的基本要求如下：(1)證券公司應(yīng)建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)能夠有效識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)，具備風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力；(2)證券公司應(yīng)制定內(nèi)部評(píng)級(jí)管理制度，明確內(nèi)部評(píng)級(jí)操作流程，確保內(nèi)部評(píng)級(jí)體系持續(xù)有效運(yùn)作；(3)證券公司應(yīng)當(dāng)建立與自身業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系相適應(yīng)的內(nèi)部評(píng)級(jí)管理工具、方法和標(biāo)準(zhǔn)；(4)證券公司應(yīng)當(dāng)正確收集和使用評(píng)級(jí)信息，對(duì)收集的資料信息進(jìn)行評(píng)估和歸檔，以保證其及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；(5)業(yè)務(wù)存續(xù)期內(nèi)，證券公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化情況，定期或者不定期進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)更新，持續(xù)關(guān)注相關(guān)主體的信用變化。

根據(jù)《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2021年度考試計(jì)劃公告》得知：2021年第三次證券從業(yè)資格考試安排在10月30、31日，目前報(bào)名時(shí)間暫未公告，廣大考生可以添加 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，及時(shí)獲取2021年10月證券從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間。請(qǐng)?zhí)崆邦A(yù)約。

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