2021年證券從業(yè)資格《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練(8月2日)

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選擇題

1、流動(dòng)性覆蓋率的計(jì)算公式為()。【選擇題】

A.貸款余額/存款余額x100%

B.流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額x100%

C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量x100%

D.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)90天現(xiàn)金凈流出量x100%

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)衡量方法有()?！具x擇題】

A.敏感性分析和波動(dòng)性分析

B.敏感性分析和情景分析

C.感知分析和敏感性分析

D.情景分析和波動(dòng)性分析

3、證券公司的融資管理應(yīng)符合的要求包括()?！窘M合型選擇題】

Ⅰ.分析正常和壓力情景下未來(lái)不同時(shí)間段的融資需求和來(lái)源

Ⅱ.加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對(duì)手、融資抵(質(zhì))押品和融資市場(chǎng)等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額

Ⅲ.加強(qiáng)融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對(duì)手的關(guān)系，保持在市場(chǎng)上的適當(dāng)活躍程度，并定期評(píng)估市場(chǎng)融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力

Ⅳ.密切監(jiān)測(cè)主要金融市場(chǎng)的交易量和價(jià)格等變動(dòng)情況，評(píng)估市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)公司融資能力的影響

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4、根據(jù)《證券公司壓力測(cè)試指引》，證券公司開(kāi)展壓力測(cè)試主要包括以下()步驟?！窘M合型選擇題】

Ⅰ.確定測(cè)試對(duì)象，制訂測(cè)試方案

Ⅱ.選擇壓力測(cè)試方法，并設(shè)置測(cè)試情景

Ⅲ.確定風(fēng)險(xiǎn)因子，收集測(cè)試數(shù)據(jù)

Ⅳ.實(shí)施壓力測(cè)試，分析報(bào)告測(cè)試結(jié)果并且制定和執(zhí)行應(yīng)對(duì)措施

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

5、外部評(píng)級(jí)的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)主要在于()。【組合型選擇題】

Ⅰ.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)獨(dú)立性和客觀性強(qiáng)

Ⅱ.外部評(píng)級(jí)結(jié)果的社會(huì)透明度高

Ⅲ.在企業(yè)國(guó)際化背景下，大型評(píng)級(jí)公司能夠取得廣泛的信用信息，使評(píng)級(jí)更加全面

Ⅳ.外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)大多數(shù)采用國(guó)際上比較先進(jìn)的評(píng)級(jí)技術(shù)和方法，能夠給出相對(duì)準(zhǔn)確的評(píng)級(jí)結(jié)果

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案及解析

1、正確答案：C

答案解析：流動(dòng)性覆蓋率=優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量x100%。

2、正確答案：A

答案解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)衡量方法包括敏感性分析和波動(dòng)性分析。

3、正確答案：D

答案解析：證券公司的融資管理應(yīng)符合以下要求：(1)分析正常和壓力情景下未來(lái)不同時(shí)間段的融資需求和來(lái)源；(2)加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對(duì)手、融資抵(質(zhì))押品和融資市場(chǎng)等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額；(3)加強(qiáng)融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對(duì)手的關(guān)系，保持在市場(chǎng)上的適當(dāng)活躍程度，并定期評(píng)估市場(chǎng)融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力；(4)密切監(jiān)測(cè)主要金融市場(chǎng)的交易量和價(jià)格等變動(dòng)情況，評(píng)估市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)公司融資能力的影響。

4、正確答案：D

答案解析：根據(jù)《證券公司壓力測(cè)試指引》，證券公司開(kāi)展壓力測(cè)試主要包括以下步驟：(1)確定測(cè)試對(duì)象，制訂測(cè)試方案；(2)選擇壓力測(cè)試方法，并設(shè)置測(cè)試情景；(3)確定風(fēng)險(xiǎn)因子，收集測(cè)試數(shù)據(jù)；(4)實(shí)施壓力測(cè)試，分析報(bào)告測(cè)試結(jié)果；(5)制定和執(zhí)行應(yīng)對(duì)措施。

5、正確答案：D

答案解析：外部評(píng)級(jí)的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)主要在于：(1)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)獨(dú)立性和客觀性強(qiáng)，因此，外部評(píng)級(jí)結(jié)果的社會(huì)透明度高；(2)在企業(yè)國(guó)際化背景下，大型評(píng)級(jí)公司能夠取得廣泛的信用信息，使評(píng)級(jí)更加全面；(3)外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)大多數(shù)采用國(guó)際上比較先進(jìn)的評(píng)級(jí)技術(shù)和方法，一般擁有專門的研發(fā)部門和專門的技術(shù)人員，更重視對(duì)評(píng)級(jí)對(duì)象償債能力、意愿的評(píng)價(jià)，能夠給出相對(duì)準(zhǔn)確的評(píng)級(jí)結(jié)果。

根據(jù)《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2021年度考試計(jì)劃公告》得知：2021年第三次證券從業(yè)資格考試安排在10月30、31日，目前報(bào)名時(shí)間暫未公告，廣大考生可以添加 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，及時(shí)獲取2021年10月證券從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間。請(qǐng)?zhí)崆邦A(yù)約。

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