09年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題一(7)

　　三、判斷正誤(每題1分)

　　1.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險分散化效果越好【　對　】

　　2.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)能夠全面、深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平，真實反映了商業(yè)銀行經(jīng)營的長期穩(wěn)定性和健康狀況，因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標(biāo)，如股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROC)?！尽″e　】

　　3.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略與風(fēng)險管理并不完全一致，當(dāng)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)與風(fēng)險管理相沖突時，應(yīng)當(dāng)犧牲風(fēng)險管理以服從戰(zhàn)略目標(biāo)?！尽″e　】

　　4.在評估客戶信用狀況時，按照國際慣例，對企業(yè)的信用評定采用評級方法，對個人客戶的信用評定采用評分方法?！尽Α　?/P>

　　5.按照我國商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險五級分類原則，貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸款屬于不良貸款?！尽″e　】

　　6. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配?！尽Α　?/P>

　　7.Credit Metrics 模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論?！尽Α　?/P>

　　8.商業(yè)銀行授信審批一般應(yīng)當(dāng)遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則?！尽Α　?/P>

　　9.信用衍生工具的本質(zhì)在于通過一系列合約實現(xiàn)風(fēng)險和收益的復(fù)制、轉(zhuǎn)移、分散和再分配，從而達到管理風(fēng)險的目的?！尽Α　?/P>

　　10. 債券的實際價格偏離了通過收益率曲線計算出的理論價格，那么這種偏離一定能夠得到修正?！尽″e　】

　　11. 向右下方傾斜的收益率曲線說明了市場短期資金流動性過剩?！尽″e　】

　　12.壓力測試是用來評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法進行模擬和估計?！尽Α　?/P>

　　13.由于操作風(fēng)險的成因及后果的多樣性，因此在進行損失數(shù)據(jù)收集的時候，很難做到數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化?！尽″e　】

　　14.巴塞爾委員會認(rèn)為操作風(fēng)險是一種重要的風(fēng)險類型，因此要求商業(yè)銀行為操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本?！尽″e　】

　　15.對于國內(nèi)商業(yè)銀行而言，操作風(fēng)險主要發(fā)生在表內(nèi)業(yè)務(wù)中?！尽″e　】

　　16.商業(yè)銀行的流動性和盈利性是一對相互排斥的目標(biāo)，為了保持流動性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流動性狀況變差?！尽″e　】

　　17.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險主要源于資產(chǎn)負(fù)債的期限負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配?！尽″e　】

　　18.商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險不僅會影響單獨一家銀行，還對銀行體系具有外部效應(yīng)，可能會加劇其他銀行的聲譽風(fēng)險?！尽″e　】

　　19.我國商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標(biāo)是提升我國商業(yè)銀行的核心競爭力，壯大整體規(guī)模?！尽″e　】

　　20.政府加強監(jiān)管會阻礙商業(yè)銀行的擴張和發(fā)展，限制商業(yè)銀行間的競爭?！尽″e　】

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