09年銀行從業(yè)《風險管理》模擬試題一(6)

　　21.我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中，可以借鑒的相關法規(guī)包括：【　BC　】。

　　A. 《關于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求的計算表、計算說明的通知》

　　B. 《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

　　C. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　D. 《國際會計準則第39號》

　　E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　22. 中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行的交易賬戶包括哪幾項內容?【　CDE　】

　　A. 商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務

　　B. 商業(yè)銀行的中間業(yè)務

　　C. 商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

　　D. 為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

　　E. 為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

　　23.市場風險中的期權性風險包括：【　ABCDE　】。

　　A.場內(交易所)交易的期權

　　B.場外的期權合同

　　C.債券或存款的提前兌付

　　D.貸款的提前償還等選擇性條款

　　E.貸款利率由借款人自主選擇的條款

　　24.蒙特卡羅模擬方法的缺點在于：【　ABC　】。

　　A.由于對基礎風險因素的一些假設，使得存在模型風險

　　B.計算量大，準確性的提高速度慢

　　C.如果計算機模擬產(chǎn)生的是偽隨機數(shù)，那么可能導致錯誤結果

　　D.計算的VaR準確性較差

　　E.仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象

　　25.以下哪些文件是國際范圍內各國商業(yè)銀行進行內部控制建設的框架和指引?【　CDE　】。

　　A.以下哪些文件是國際范圍內各國商業(yè)銀行進行內部控制建設的框架和指引?

　　B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　C.《內部控制――整體框架》

　　D.《全面風險管理框架》

　　E.《銀行機構內部控制體系框架》

　　26. 以下那些項屬于健全我國商業(yè)銀行內部控制體系的應有之義?【　ABCDE　】。

　　A. 強化內控意識，樹立內控優(yōu)先的理念

　　B. 完善激勵約束機制

　　C. 強化責任追究機制

　　D. 健全信息管理系統(tǒng)

　　E. 強化評估和反饋制度

　　27.能夠轉移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括：【　ABCE　】。

　　A.商業(yè)銀行一攬子保險

　　B.商業(yè)綜合責任保險

　　C.未授權交易保險

　　D.存款保險

　　E.錯誤與遺漏保險

　　28.中國銀監(jiān)會《關于加大防范操作風險工作力度的通知》主要內容包括哪幾個方面：【　ABCDE　】。

　　A.高度重視防范操作風險的規(guī)章制度建設

　　B.切實加強稽核建設

　　C.加強對基層行的合規(guī)性監(jiān)督

　　D.堅持相關的行務公開制度

　　E.建立和實施基層主管輪崗輪調合強制性休假制度，并納入各級人事管理制度

　　29. 以下屬于代理業(yè)務操作風險的是：【　ABCDE　】。

　　A. 內部人員竊取客戶資料謀取私利

　　B. 委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　C. 銷售時不恰當?shù)男麄鲗е抡`導銷售

　　D. 計算機系統(tǒng)中斷、業(yè)務應急計劃不力造成代理業(yè)務中數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失

　　E. 超越委托范圍辦理業(yè)務

　　30. 通常操作風險與內部控制自我評估的方法有：【　ABCDE　】。

　　A.流程分析法

　　B.情景模擬法

　　C.引導會議發(fā)

　　D.德爾菲法

　　E.問卷調查法

　　31.商業(yè)銀行通過對資產(chǎn)負債表和表外項目進行壓力測試，可以了解自身當前的流動性狀況，進行壓力測試的方法包括：【　ABCDE　】。

　　A.收益率曲線4種平移個100個基點

　　B.收益率曲線傾斜25個基點

　　C.相對于美元的匯率，主要貨幣增減60%，非主要貨幣增減20%

　　D.信用價差增減20%

　　E.3個月的收益率變化增加/減少20%

　　32.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括：【　BC　】。

　　A.戰(zhàn)略風險

　　B.信用風險

　　C.流動性風險

　　D.操作風險

　　E.國家風險

　　33.商業(yè)銀行的流動性負債包括：【　ABCDE　】。

　　A.活期存款

　　B.短期內到期的拆放/存放同業(yè)款項

　　C.中央銀行借款

　　D.短期內到期的定期存款

　　E.發(fā)行的票據(jù)和債券

　　34. 目前我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法包括：【　ABCDE　】。

　　A.在總行設立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

　　B.由計劃資金部門負責日常流動性管理，對各項流動性指標進行監(jiān)控與分析，并做出相應決策

　　C.通過行內的上存下借機制調劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行

　　D.運用貨幣市場、公開市場等，在總行層面集中管理和配置資金，動態(tài)調整流動性

　　E.成立由行長河各主要業(yè)務部門負責人參加的流動性應急委員會，負責組織制定并實施應急方案

　　35. 商業(yè)銀行聲譽危機管理的主要內容包括：【　ABCDE　】。

　　A.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制

　　B.危機處理過程中的持續(xù)溝通

　　C.管理危機過程中的信息交流

　　D.危機現(xiàn)場處理

　　E.提高發(fā)言人的溝通技能

　　36.戰(zhàn)略管理的基本假設是：【　ABC　】。

　　A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

　　B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來沖突

　　C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)闄C會

　　D.任何戰(zhàn)略規(guī)劃都不是無懈可擊的

　　E.戰(zhàn)略管理是企業(yè)經(jīng)營的生命線

　　37.我國商業(yè)銀行信息披露的要求包括：【　ABCDE　】。

　　A.資產(chǎn)負債表

　　B.損益表

　　C.現(xiàn)金流量表

　　D.部分公司治理情況

　　E.部分風險管理情況

　　38. 根據(jù)巴塞爾委員會在《核心原則》中的規(guī)定，商業(yè)銀行外部審計的內容應當包括：【　ABCDE　】。

　　A.評估從商業(yè)銀行收到的報告的精確性

　　B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營狀況

　　C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度

　　D.評價商業(yè)銀行各項資產(chǎn)組合的質量和準備金的充足程度

　　E.評價管理層的能力

　　39.信息披露的質量方面，應當遵循那幾條標準?【　ABCDE　】。

　　A.銀行應對各項業(yè)務和應并表機構的信息進行匯總和并表披露

　　B.披露的信息對使用者決策有用

　　C.要使使用者盡早獲得有關數(shù)據(jù)

　　D.披露的信息要能如實反映實際情況，并遵循是實質重于形式的原則

　　E.保證銀行自身歷史數(shù)據(jù)的可比性

　　40.商業(yè)銀行核心資本由哪幾部分組成?【　ABCDE　】

　　A.實收資本

　　B.資本公積

　　C.盈余公積

　　D.資本公積

　　E.未分配利潤

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