09年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題一(1)

　　一、單項(xiàng)選擇(每題0.5分)

　　1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【　D　】。

　　A.存貸利差

　　B.證券投資

　　C.支付、結(jié)算收費(fèi)

　　D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　2.華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命是指：【　A　】。

　　A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　B.期權(quán)定價(jià)模型

　　C.投資組合理論

　　D.敏感性分析方法

　　3.根據(jù)投資組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的兩個(gè)資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足：【　B　】。

　　A.相關(guān)系數(shù)等于1

　　B.相關(guān)系數(shù)小于1

　　C.相關(guān)系數(shù)等于0

　　D.相關(guān)系數(shù)小于0

　　4.投資者把他的財(cái)富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國(guó)庫(kù)券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：【　B　】。

　　A.0.114

　　B.0.087

　　C.0.295

　　D.0.087

　　5.上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：【　B　】。

　　A.0.12

　　B.0.06

　　C.0.12

　　D.0.12

　　6.如果離散的年復(fù)利率是10%， 那么經(jīng)過(guò)五年連續(xù)投資，100元錢(qián)最終獲得的總收益為：【　B　】。

　　A.150

　　B.161

　　C.173

　　D.190

　　7.如果一個(gè)債券當(dāng)前的價(jià)格函數(shù)為1000*exp(-r)-200, 其中r為當(dāng)前市場(chǎng)利率，那么在r=10.1%的時(shí)候的債券價(jià)格為多少?在r=10%處進(jìn)行一階近似。【　C　】。

　　A.701

　　B.705

　　C.704

　　D.720

　　8.第一筆1000萬(wàn)貸款，3年后收回1500萬(wàn)，第二筆2000萬(wàn)貸款，5年后收回3600萬(wàn)，那么哪筆貸款的年利率高?【　A　】。

　　A.第一筆

　　B.第二筆

　　C.相等

　　D.無(wú)法確定

　　9.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的論述，不正確的是：【　C　】

　　A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中

　　C.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)來(lái)完成

　　D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正

　　10.我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題不包括：【　D　】。

　　A.商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離還有待完善

　　B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成

　　C.內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評(píng)價(jià)的有效性和及時(shí)性還有待提高

　　D.內(nèi)部控制過(guò)于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大

　　11.將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是：【　C　】。

　　A.情景分析方法

　　B.失誤樹(shù)分析方法

　　C.分解分析方法

　　D.情景分析法

　　12.風(fēng)險(xiǎn)信息的特性是：【　A　】。

　　A.準(zhǔn)確性、及時(shí)性

　　B.精簡(jiǎn)性

　　C.充分性、完善性

　　D.全面性

　　13.以下關(guān)于財(cái)務(wù)狀況分析的論述，正確的是：【　C　】。

　　A.在效率比率的各項(xiàng)指標(biāo)中，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好

　　B.利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力

　　C.不應(yīng)當(dāng)孤立的定量分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型的將財(cái)務(wù)比率同公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況的正確結(jié)論

　　D.財(cái)務(wù)比率能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況

　　14.根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿(mǎn)抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有?【　B　】。

　　A.可以

　　B.不可以

　　C.視情況而定

　　D.以上都不正確

　　15. 對(duì)集團(tuán)法人客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足：【　C　】。

　　A.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期

　　B.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期

　　C.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致

　　D.以上都不對(duì)

　　16.對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于：【　A　】。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.A和B都是

　　D.A和B都不是

　　17.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)?【　A　】。

　　A.基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部模型

　　B.基于外部評(píng)級(jí)的模型

　　C.VaR方法

　　D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求

　　18.以下哪一項(xiàng)不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價(jià)值的因素?【　D　】

　　A. 負(fù)債數(shù)額

　　B. 企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值

　　C. 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性

　　D. 負(fù)債價(jià)值的波動(dòng)性

　　19.按照國(guó)際慣例，對(duì)企業(yè)信用評(píng)定采用的方法是：【　A　】。

　　A.信用評(píng)級(jí)辦法

　　B.信用評(píng)分辦法

　　C.信用評(píng)級(jí)和評(píng)分相結(jié)合

　　D.以上都不對(duì)

　　20.信用局評(píng)分的信息主要依賴(lài)于：【　B　】。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息

　　B.商業(yè)銀行外部信息

　　C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的信息

　　D.以上都不對(duì)

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