09年銀行從業(yè)《風險管理》模擬試題一(3)

　　41.根據巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》，計量市場風險監(jiān)管資本的公式為：【　A　】。

　　A.市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數因子3)*VaR

　　B.市場風險監(jiān)管資本=最低乘數因子3*VaR

　　C.市場風險監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數因子3*VaR

　　D.市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數因子5)*VaR

　　42. 以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【　D　】。

　　A. 單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動

　　B. 風險度量的結果受制于歷史周期的長度

　　C. 以大量歷史數據為基礎，對數據依賴性強

　　D. 存在相當程度的模型風險

　　43.計算一個資產的風險價值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計算出來的風險價值更大?【　A　】。

　　A.第一種方案

　　B.第二種方案

　　C.兩種方案計算出來的風險價值一樣大

　　D.無法確定

　　44.常用的風險價值建模技術不包括：【　D　】。

　　A.方差-協(xié)方差方法

　　B.歷史模擬

　　C.蒙特卡羅模擬

　　D.情景分析法

　　45.以下關于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【　C　】。

　　A.久期分析只能反映利率的重新定價風險，不能反映基準風險

　　B.久期分析不能準確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動

　　C.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動

　　D.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動

　　46.如果一個商業(yè)銀行的總資產為100億，總負債為80億，其中的利率敏感性資產為60億，利率敏感性負債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【　C　】。

　　A.20億

　　B.10億

　　C.30億

　　D.40億轉

　　47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的?【　A　】。

　　A.馬柯維茨

　　B.法瑪

　　C.薩繆爾森

　　D.弗里德曼

　　48. 已知某商業(yè)銀行的總資產為100億，總負債為80億，資產加權平均久期為5.5，負債加權平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【　C　】

　　A.1.5

　　B.-1.5

　　C.2.3

　　D.3.5

　　49.操作風險管理水平的提升，應當從什么方面入手?【　B　】。

　　A.電腦系統(tǒng)

　　B.人的因素

　　C.制度因素

　　D.以上都不對

　　50.我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：【　C　】。

　　A.員工素質培養(yǎng)

　　B.信息系統(tǒng)升級換代

　　C.合規(guī)問題

　　D.內部控制

　　51. 以下哪一項不屬于操作風險事件?【　D　】

　　A.內部欺詐

　　B.外部欺詐

　　C.經營中斷和系統(tǒng)癱瘓

　　D.本幣匯率短期內劇烈波動

　　52. 由操作風險可能引發(fā)的風險有：【　D　】。

　　A.市場風險

　　B.流動性風險

　　C.信用風險

　　D.以上都有可能

　　53. 由操作風險可能引發(fā)的風險有：【　D　】。

　　A.市場風險

　　B.流動性風險

　　C.信用風險

　　D.以上都有可能

　　54. 在商業(yè)銀行的交易風險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構成欺詐的關鍵一點是看：【　C　】。

　　A.損失數額是否巨大

　　B.員工個人是否由這次事故而獲利

　　C.員工是否是為了不法利益而故意為之

　　D.以上都不對

　　55.應當采用何種方法對操作風險模型進行壓力測試?【　C　】。

　　A.蒙特卡羅模擬

　　B.歷史模擬

　　C.情景分析法，并結合老師意見

　　D.以上都不對

　　56.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經濟資本?【　D　】。

　　A.基本指標法

　　B.標準法

　　C.高級計量法

　　D.A或B

　　57.火災、搶劫、高管欺詐等屬于哪一類操作風險?【　C　】

　　A.可規(guī)避的操作風險

　　B.可降低的操作風險

　　C.可緩釋的操作風險

　　D.應承擔的操作風險

　　58. 巴塞爾委員會認為控制內部風險的最好辦法是【　B　】。

　　A.資本約束

　　B.內部控制

　　C.外部監(jiān)督

　　D.以上都不是

　　59. 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于什么?【　C　】。

　　A.預期損失

　　B.非預期損失

　　C.預期損失加上非預期損失

　　D.以上都不是

　　60. 以下哪一項不屬于代理業(yè)務中的操作風險?【　D　】。

　　A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

　　C.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費

　　D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失

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