09年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題一(2)

　　21.計算違約風(fēng)險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險暴露為：【　A　】。

　　A.違約時的債務(wù)賬面價值

　　B.違約時債務(wù)的市場價值

　　C.以上任何一種都可以

　　D.以上都不對

　　22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：【　A　】。

　　A.由商業(yè)銀行自己評估

　　B.由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定

　　C.由外部評級機構(gòu)提供

　　D.以上都不是

　　23.衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計量是：【　C　】。

　　A.均值

　　B.方差

　　C.相關(guān)系數(shù)

　　D.以上都不是

　　24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個：【　A　】。

　　A.VaR模型

　　B.信用評分模型

　　C.線性回歸模型

　　D.以上都不是

　　25.Credit Risk+模型認(rèn)為貸款組合服從的分布是：【　C　】。

　　A.均勻分布

　　B.二項分布

　　C.泊松分布

　　D.正態(tài)分布

　　26.壓力測試是為了衡量：【　B　】。

　　A.正常風(fēng)險

　　B.極端情況的風(fēng)險

　　C.風(fēng)險價值

　　D.違約概率

　　27.商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：【　A　】

　　A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果

　　B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級

　　C.A和B相結(jié)合

　　D.以上都不是

　　28.以下哪一項不屬于中國銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險評估的三大類指標(biāo)：【　D　】

　　A.經(jīng)營績效類指標(biāo)

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

　　C.審慎經(jīng)營類指標(biāo)

　　D.競爭能力指標(biāo)

　　29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是：【　A　】。

　　A. 0.5

　　B. 0.08

　　C. 0.2

　　D. 0.13

　　30.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是: 【　D　】。

　　A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險和價值一般易于評估

　　B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風(fēng)險與價值評估缺乏透明度

　　C. 應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓

　　D. 以上都正確

　　31.貸款組合的信用風(fēng)險包括【　C　】。

　　A. 系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D. 以上的都不對

　　32. 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是：【　B　】。

　　A. 20%

　　B. 19%

　　C. 25%

　　D. 30%

　　33. 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：【　B　】。

　　A. 15億

　　B. 12億

　　C. 20億

　　D. 30億

　　34.如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率是：【　B　】

　　A. 0.03

　　B. 0.04

　　C. 0.05

　　D. 1

　　35. X和Y為兩個隨機變量，a和b是兩個常量，X與Y的相關(guān)系數(shù)等于ρ ，那么aX+b與bY+a的相關(guān)系數(shù)等于：【　D　】。

　　A.3ρ

　　B.5ρ

　　C.15ρ

　　D. ρ

　　36. 以下關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的論述，正確的是?【　A　】

　　A. 信用聯(lián)動票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險

　　B. 商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據(jù)的中介

　　C. 如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由SPV承擔(dān)

　　D. 信用聯(lián)動票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險

　　37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險的優(yōu)點：【　B　】。

　　A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣

　　B.能夠完全消除市場風(fēng)險

　　C.交易靈活便捷

　　D.在操作過程中不會附帶新的風(fēng)險產(chǎn)生

　　38.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)和經(jīng)濟增加值(EVA)這兩項指標(biāo)的論述，不正確的是：【　C　】。

　　A.在市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實，財務(wù)規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項指標(biāo)可以用來評估交易員、投資組合、各項交易及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)

　　B.采用這兩項指標(biāo)來衡量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為

　　C.這兩項指標(biāo)有時會互相沖突，因此最好選擇一個指標(biāo)作為衡量標(biāo)準(zhǔn)

　　D.這兩項指標(biāo)都是基于經(jīng)濟資本這個概念而產(chǎn)生的

　　39.應(yīng)用于市場風(fēng)險管理的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【　A　】。

　　A.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本

　　B.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本

　　C.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本

　　D.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本

　　40.商業(yè)銀行的投資組合中包含三個產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【　C　】。

　　A.VaR>4億

　　B.VaR<4億

　　C.VaR=4億

　　D.無法確定

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