2022年7月銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題

銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題

【例題1】商業(yè)銀行開(kāi)展外包活動(dòng)應(yīng)遵循的原則不包括(　)。

A.制定外包的風(fēng)險(xiǎn)管理框架以及相關(guān)制度

B.根據(jù)審慎經(jīng)營(yíng)原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適宜的外包活動(dòng)范圍

C.為集中管理，通常應(yīng)將戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計(jì)等職能外包

D.將風(fēng)險(xiǎn)管理框架納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系

答案：C

解析：本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理。商業(yè)銀行開(kāi)展外包活動(dòng)遵循以下原則：一是制定外包的風(fēng)險(xiǎn)管理框架以及相關(guān)制度，并將其納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系；二是根據(jù)審慎經(jīng)營(yíng)原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適宜的外包活動(dòng)范圍；三是對(duì)于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計(jì)等職能不宜外包。

【例題2】商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)不包括(　)。

A.股東會(huì)

B.董事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.外包管理層

答案：A

解析：本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理。商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和外包管理團(tuán)隊(duì)。

【例題3】關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失

B.是對(duì)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)

C.無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況

D.無(wú)法預(yù)測(cè)單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素

答案：B

解析：本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。B選項(xiàng)應(yīng)該是對(duì)未來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)。

【例題4】(　)重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)題報(bào)告

C.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)

答案：B

解析：本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)題報(bào)告重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況。

【例題5】下列關(guān)于信息科技治理的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

A.應(yīng)設(shè)立一個(gè)由來(lái)自高級(jí)管理層、信息科技部門(mén)和主要業(yè)務(wù)部門(mén)的代表組成的專(zhuān)門(mén)信息科技管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)

B.信息科技治理為具體日常工作，無(wú)需定期向董事會(huì)和高級(jí)管理層匯報(bào)信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預(yù)算等狀況

C.應(yīng)設(shè)立首席信息官，直接向行長(zhǎng)匯報(bào)，并參與決策

D.信息科技部門(mén)承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)

答案：B

解析：本題考查信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理。應(yīng)設(shè)立一個(gè)由來(lái)自高級(jí)管理層、信息科技部門(mén)和主要業(yè)務(wù)部門(mén)的代表組成的專(zhuān)門(mén)信息科技管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)，定期向董事會(huì)和高級(jí)管理層匯報(bào)信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預(yù)算和實(shí)際支出、信息科技的整體狀況。

【例題6】商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：其中第一維是客戶(hù)評(píng)級(jí)，第二維是(　)。

A.債務(wù)人評(píng)級(jí)

B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.不良貸款評(píng)級(jí)

D.貸款評(píng)級(jí)

答案：B

解析：本題考查違約概率模型。一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：其中第一維是客戶(hù)評(píng)級(jí)，第二維是債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

【例題7】(　)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)的定義。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

【例題8】(　)是指由于匯率波動(dòng)對(duì)外匯持有者或外匯經(jīng)營(yíng)者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：本題考查匯率風(fēng)險(xiǎn)的定義。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率波動(dòng)對(duì)外匯持有者或外匯經(jīng)營(yíng)者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性。

【例題9】(　)是指源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：本題考查股票風(fēng)險(xiǎn)的定義。股票風(fēng)險(xiǎn)是指源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

【例題10】(　)是指源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：本題考查商品風(fēng)險(xiǎn)的定義。商品風(fēng)險(xiǎn)是指源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

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