2021年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》機考高頻考題(8月27日)

編輯推薦：2021年6月初級銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

第1題、采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)建立估計表外項目違約風險暴露的程序，規(guī)定每筆表外項目采用的()。

A.違約概率估計值

B.違約風險暴露估計值

C.違約金額估計值

D.違約損失率估計值

【正確答案】B

【答案解析】采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)建立估計表外項目違約風險暴露的程序，規(guī)定每筆表外項目采用的違約風險暴露估計值。

第2題、在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分類中，交易和銷售業(yè)務(wù)的β系數(shù)是()。

A.12%

B.18%

C.15%

D.10%

【正確答案】B

【答案解析】在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分類中，交易和銷售業(yè)務(wù)的β系數(shù)是18%，它的業(yè)務(wù)種類有：銷售、做市商交易、自營業(yè)務(wù)、資金管理。

第3題、戰(zhàn)略管理風險是在()的基礎(chǔ)上，進一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實施方案中的潛在風險，準確預測這些風險可能造成的影響并提前做好準備。

A.市場管理

B.戰(zhàn)略管理

C.風險分散

D.內(nèi)部防控

【正確答案】B

【答案解析】戰(zhàn)略風險管理是在戰(zhàn)略管理的基礎(chǔ)上，進一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實施方案中的潛在風險，準確預測這些風險可能造成的影響并提前做好準備。

第4題、企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有()的特點。

A.多向交互式、程序化

B.單向交互式、獨立化

C.單向動態(tài)式、智能化

D.多向交互式、智能化

【正確答案】D

【答案解析】企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有多向交互式、智能化的特點，能夠及時、廣泛地采集所需要的各種風險信息和數(shù)據(jù)，并對這些信息進行集中海量處理，以輔助業(yè)務(wù)部門和風險管理人員作出正確決策。

第5題、中國人民銀行從()年開始實行差別存款準備金政策以及再貸款浮息制度。

A.2004

B.2005

C.2006

D.2007

【正確答案】A

【答案解析】中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金政策以及再貸款浮息制度。

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第6題、下列關(guān)于信用風險的敘述有誤的是()。

A.信用風險在傳統(tǒng)上又被稱為違約風險

B.債務(wù)人或交易對手信用質(zhì)量下降時，資產(chǎn)的價格上升導致風險損失

C.投資組合會因交易對手違約造成損失

D.對商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源

【正確答案】B

【答案解析】傳統(tǒng)上，信用風險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風險，因此又被稱為違約風險。但隨著金融市場的發(fā)展以及對信用風險的深入認識，當債務(wù)人或交易對手的履約能力不足即信用質(zhì)量下降時，市場上相關(guān)資產(chǎn)的價格也會隨之降低，因此導致信用風險損失。例如，投資組合不僅會因為交易對手(包括借款人、債券發(fā)行者和其他合約的交易對手)的直接違約造成損失，而且，交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失，2007年爆發(fā)的美國次貸危機就充分說明了這一點。對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。故B選項的說法是錯誤的。

第7題、下列選項不屬于商業(yè)銀行的操作風險計量系統(tǒng)應(yīng)使用的外部數(shù)據(jù)的是()。

A.實際損失金額

B.損失事件的原因和背景

C.總損失中收回部分

D.發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模

【正確答案】C

【答案解析】商業(yè)銀行的操作風險計量系統(tǒng)應(yīng)使用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，包括公開數(shù)據(jù)、銀行業(yè)共享數(shù)據(jù)等，并書面規(guī)定外部數(shù)據(jù)加工、調(diào)整的方法、程序和權(quán)限。外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。C選項屬于內(nèi)部數(shù)據(jù)。

第8題、商業(yè)銀行內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括()。

A.內(nèi)部控制的健全性和有效性

B.與風險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況

C.是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動

D.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性

【正確答案】C

【答案解析】商業(yè)銀行的內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括：(1)經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況。(2)內(nèi)部控制的健全性和有效性。(3)風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性。(4)信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護的情況。(5)會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性。(6)與風險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況。(7)機構(gòu)運營績效和管理人員履職情況等。

第9題、按照業(yè)務(wù)特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為()。

A.企業(yè)客戶與機構(gòu)客戶

B.一般客戶與特殊客戶

C.抵押客戶與信用客戶

D.法人客戶與個人客戶

【正確答案】D

【答案解析】按照業(yè)務(wù)特點和風險特性的不同.商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶，法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶，企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團法人客戶。

第10題、按照監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核資本充足率不得低于______，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核資本的______。()

A.5%80%

B.4%100%

C.4%90%

D.10%100%

【正確答案】B

【答案解析】按照監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核資本充足率不得低于4%，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核資本的100%。

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