2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》教材講義第一章第一節(jié):商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略
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第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念
二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
主要考點(diǎn)及知識點(diǎn):
風(fēng)險(xiǎn)分散
風(fēng)險(xiǎn)對沖
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
(一)風(fēng)險(xiǎn)分散
1.概念
風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。
2.意義
風(fēng)險(xiǎn)分散對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義:多樣化投資;多樣化授信,這樣可以大大降低商業(yè)銀行面臨的整體風(fēng)險(xiǎn)。
3.風(fēng)險(xiǎn)分散注意事項(xiàng)
多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)前提條件要有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式。風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的(交易成本),應(yīng)與集中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失綜合考慮。
(二)風(fēng)險(xiǎn)對沖
1.內(nèi)涵
風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。
2.風(fēng)險(xiǎn)對沖的內(nèi)容及意義
風(fēng)險(xiǎn)對沖對管理市場風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效,可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。
(1)自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖。
(2)市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn),通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。
(三)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
1.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的概念
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。
2.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的分類
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。
(1)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購買保險(xiǎn),以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià),將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。
(2)非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。擔(dān)保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。貸款:第三方信用擔(dān)保
(四)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的概念
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場,以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。不做業(yè)務(wù),不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
2.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的局限性
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則“沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益”。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略,不宜成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主導(dǎo)策略。
(五)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
1.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)亩x
風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實(shí)質(zhì)性損失之前,對所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。
2.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/p>
對于那些無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采取在價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)方式,獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。
3.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖⒁馐马?xiàng)
對商業(yè)銀行而言,風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理定價(jià)。如果定價(jià)過低,將使自身所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)難以獲得合理的補(bǔ)償;定價(jià)過高又會使自身的業(yè)務(wù)失去競爭力,陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境。
引申:2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》教材講義第一章第一節(jié)配套習(xí)題
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