2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》教材講義第一章第一節(jié):風險、收益與損失
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第一章 風險管理基礎
第一節(jié) 風險管理的基本概念
一、風險、收益與損失
風險是指未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。
風險既可能帶來收益,也可能帶來損失。例如,央行上調基準利率。
正確理解風險與收益、損失的關系。
(一)風險與收益
收益是指商業(yè)銀行通過發(fā)放貸款、進行投資、開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務所獲得的盈利。
由于風險的存在,收益具有不確定性。
預期收益率
在風險管理實踐中,為了對不確定的收益進行計量和評估,通常需要計算未來的預期收益。即將不確定性收益的所有可能結果進行加權平均計算出平均值,權數(shù)是每種收益結果發(fā)生的概率。
E(R)=p1r1+p2r2+……+pnrn
預期收益率:會計算
正確認識風險與收益的關系,一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的平衡管理;另一方面有利于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中主動承擔風險。
(二)風險與損失
區(qū)別:損失是一個事后概念,反映風險事件造成的實際結果(善后處理);而風險卻是一個事前概念,反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài),是用概率描述的一種可能性(事前風險管理)。
“風險=損失”的危害:發(fā)生損失之前的風險管理=損失真實發(fā)生后的善后處理,削弱風險管理的積極性和主動性。
金融風險可能造成的損失的分類
預期損失:指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見的損失,通常為一定歷史時期內損失的平均值或中間值。采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收。
非預期損失:指利用統(tǒng)計分析方法(在一定的置信區(qū)間和持有期內)計算出的對預期損失的偏離,是商業(yè)銀行難以預見到的較大損失。通常用資本金來應對。
災難性損失:指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。一般需要通過購買保險手段轉移,或采取嚴格限制高風險業(yè)務/行為的做法加以規(guī)避。
引申:2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》教材講義第一章第一節(jié)配套習題
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