銀行《風險管理》難點點撥4.3章

更新時間：2016-11-18 09:00:20 來源：環(huán)球網(wǎng)校

瀏覽

銀行從業(yè)資格報名、考試、查分時間免費短信提醒

摘要　　【摘要】《風險管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風險管理》難點點撥4 3章供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助各位備考。銀行《風險管理》難點點

　　【摘要】《風險管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風險管理》難點點撥4.3章供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助各位備考。銀行《風險管理》難點點撥4.3章

編輯推薦：2016年下半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風險管理》

　　一、市場風險管理的組織框架

　　一般而言，商業(yè)銀行對市場風險的管理應(yīng)當包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級。

　　(一)董事會

　　董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險。

　　(二)高級管理層

　　高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程;及時了解市場風險水平及其管理狀況，并確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和技術(shù)水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險。

　　(三)相關(guān)部門

　　商業(yè)銀行應(yīng)當確保各職能部門具有明確的職責分工、相關(guān)職能被恰當分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。交易部門應(yīng)當將前臺、后臺嚴格分離，前臺交易人員不得參與交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付，必要時可設(shè)置中臺監(jiān)控機制。負責市場風險管理的部門應(yīng)當職責明確，與承擔風險的業(yè)務(wù)部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告，并且具備履行市場風險管理職責所需要的人力、物力資源。負責市場風險管理的工作人員應(yīng)當具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，并充分了解本行與風險有關(guān)的業(yè)務(wù)、所承擔的各類市場風險，以及相應(yīng)的風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術(shù)。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示："銀行《風險管理》難點點撥4.3章"是重要的知識點請廣大考生復(fù)習(xí)做好備考準備，更多內(nèi)容請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，我們愿與廣大考生朋友探討交流，共求進步！

　　編輯推薦：

　　銀行資格考試（風險管理專業(yè)）初級考試大綱

　　2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點精選匯總

　　2016年上半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風險管理》

編輯推薦：2016年下半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風險管理》

　　二、市場風險監(jiān)測

　　(一)市場風險報告的內(nèi)容和種類

　　有關(guān)市場風險報告應(yīng)當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供。不同層次和種類的報告應(yīng)當遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率。向董事會提交的市場風險報告通常包括銀行的總體市場頭寸、風險水平、盈虧狀況以及對市場風險限額和市場風險管理的其他政策和程序的遵守情況等內(nèi)容。向高級管理層和其他管理人員提交的市場風險報告通常包括按地區(qū)、業(yè)務(wù)經(jīng)營部門、資產(chǎn)組合、金融工具和風險類別分解后的詳細信息，并具有更高的頻率。風險管理部門應(yīng)當能夠運用有效的分析和報告工具，向高級管理層和交易前臺提供有附加價值的風險信息，來輔助交易人員、高級管理層和風險管理專業(yè)人員進行決策。

　　從國外的市場風險管理實踐看，市場風險報告具有多種形式和作用，例如，投資組合報告、風險分解“熱點”報告、最佳投資組合復(fù)制報告、最佳風險規(guī)避策略報告。

　　(二)市場風險報告的路徑和頻度

　　市場風險報告的路徑和頻度可以參考國際銀行業(yè)最佳實踐：

　　(1)在正常市場條件下，通常每周向高級管理層報告一次;在市場劇烈波動情況下，需要進行實時報告，但主要通過信息系統(tǒng)直接傳遞。

　　(2)后臺和前臺所需的頭寸報告，應(yīng)當每日提供，并完好打印、存檔、保管。

　　(3)風險值和風險限額報告必須在每日交易結(jié)束之后盡快完成。

　　(4)應(yīng)高級管理層或決策部門的要求，風險管理部門應(yīng)當有能力隨時提供各種滿足特定需要的風險分析報告，以輔助決策。

　　編輯推薦：

　　銀行資格考試（風險管理專業(yè)）初級考試大綱

　　2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點精選匯總

　　2016年上半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風險管理》

編輯推薦：2016年下半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風險管理》