期貨從業(yè)考試輔導(dǎo):Gamma值概述
更新時間：2010-02-09 14:06:10
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期權(quán)的風(fēng)險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com
Gamma(γ)反映期貨價格對delta值的影響程度，為delta變化量與期貨價格變化量之比。如某一期權(quán)的delta為0.6，gamma值為0.05，則表示期貨價格上升1元，所引起delta增加量為0.05. delta將從0.6增加到0.65。
公式為：Gamma=delta的變化/期貨價格的變化
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