期貨從業(yè)考試輔導(dǎo):KMV模型的運用步驟
更新時間：2010-02-05 14:31:34
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期貨從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
首先，它利用Black-Scholes期權(quán)定價公式，根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)的市場價值、資產(chǎn)價值的波動性、到期時間、無風(fēng)險借貸利率及負(fù)債的賬面價值估計出企業(yè)股權(quán)的市場價值及其波動性。
其次根據(jù)公司的負(fù)債計算出公司的違約實施點 (default exercise point，為企業(yè)1年以下短期債務(wù)的價值加上未清償長期債務(wù)賬面價值的一半)，計算借款人的違約距離。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com
最后，根據(jù)企業(yè)的違約距離與預(yù)期違約率(EDF) 之間的對應(yīng)關(guān)系，求出企業(yè)的預(yù)期違約率。
·2010年期貨從業(yè)資格考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
·期貨從業(yè)資格考試歷年真題匯總
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