期貨《基礎(chǔ)知識》第五章第3節(jié)知識點：跨市套利

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　　三、跨市套利

　　知識點：

　　跨市套利，也稱市場間套利，是指在某個交易所買入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出(或買入)同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機分別在兩個交易所同時對沖所持有的合約而獲利。

　　在期貨市場上，許多交易所都交易相同或相似的期貨商品，這些品種在各交易所間的價格會有一個穩(wěn)定的差額，一旦這個穩(wěn)定差額發(fā)生偏離，交易者就可通過買入價格相對較低的合約，賣出價格相對較高的合約而在這兩個市場間套利，以期兩市場價差恢復(fù)正常時平倉，獲取利潤。

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　　例題：

　　【多選題】大豆提油套利的目的在于(　　)。

　　A.防止大豆價格突然上漲引起的損失

　　B.防止豆油、豆粕價格突然下跌引起的損失

　　C.防止大豆價格突然下跌引起的損失

　　D.防止豆油、豆粕價格突然上漲引起的損失

　　【答案】AB

　　【綜合題】7月30日，某套利者在賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥合約的同時買入10手芝加哥期貨交易所12月份小麥合約，成交價格分別為1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，同時將兩交易所的小麥期貨合約全部平倉，成交交割價分別為1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。

　　(1)該套利交易是(　　)。

　　A.熊市套利

　　B.牛市套利

　　C.跨品種套利

　　D.跨市套利

　　【答案】D

　　(2)該套利交易(　　)美元。(每手5000蒲式耳，不計手續(xù)費等費用)

　　A.虧損9000

　　B.虧損4000

　　C.盈利9000

　　D.盈利4000

　　【答案】D

　　【多選題】關(guān)于跨市套利的正確描述有(　　)。

　　A.跨市套利是在不同的交易所，同時買入、賣出同一品種、相同交割月份的期貨合約交易行為

　　B.運輸費用是決定同一品種在不同交易所問價差的主要因素

　　C.跨市套利需關(guān)注不同交易所對交割品的品質(zhì)級別和替代品升貼水的規(guī)定

　　D.跨市套利時，投資者需要注意不同的交易所之間交易單位的差異

　　【答案】ABCD

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